他的经验没错啊,我认真学过市面上常见的经典,指标我自己编写过,最后发现写出来的居然是一个变形的MACD,不过功夫倒也没白费,得到了一个结论,就是这位牛人所得出的结论,指标是无法预测将来的,别的不好说,但MAC D肯定不行。MACD的构造方法跟缺点我很清楚,我也可以证伪。证明MAC D不能预测,只要你有足够的筹码跟钱,无论你预测的MAC D结果是怎样,我都能帮你改成相反的样子。
没用的,K线反映的是过去的一切,跟将来有关联性,但不能决定将来 股价就像一个球在运动,惯性(趋势)越强,我们猜测他沿着惯性的方向继续运动的可能性越大,这就是趋势的原理 但是这不代表趋势不能改变 一个黑天鹅事件,就能让你超强的向上涨停变为跌停。(球被巨大的力量回击) 未来是不可预测的 K线最大的用处是反映过去一切,让你选择性地站在有利位置,只此而已 最简单的例子 抛硬币你是无法预测正反的,前面抛什么跟后面没有一毛钱的关系 但是猜测天气就不一样了,当梅雨天气来临,今天下雨,明天继续下的概率会非常高 这时候你下注在下雨上,赢面相对会超过50%。 K线就是现在与过去有没有下雨的记录,他跟将来有关联性,我们采用归纳法去分析,什么图形(是否下雨)时,接下来向上或向下的可能性特别高。所谓量化,其实是设计一个模式,再统计这个模式的概率。 要增加更大胜率,你需要有技术面之外的因素去支持 比如基本面:半夜来个啥政策 情绪面:无数粉丝的知名黑嘴早上大力推荐,随着软文的阅读量,雪球指数猛彪(此项目前能利用技术手段获得一部分,量化的另一个用途,收集K线以外的数据) 博弈:万科之争,各路选手在政商舆论不同层面的博弈 这些都是当下的K线无法预测的
我所说的预测,就是说通过看k线,预测下一时刻价格的概率分布。 问题是,原文中说试过了所有技术指标,发现用这种方法无法预测分布。所以我把原文引申一下,如果技术指标因为过滤掉的信息太多,以至于和将来的行情失去了相关性,那么k线呢?k线的信息大于技术指标,是否用k线可以对将来的走势有一个预测?
你还是不明白么,能预测的,其实只是那个结果可能性更高而已,既然将来还是有无限可能,你如何预测? 如果你每天6点喂家里面的鸡群,鸡里面的分析师每天记录喂食的时间与量后,根据喂食K线,也能得出一个准确无比的预测,6点有米吃,概率是99%(有天主人出外没空喂),直到过年,6点钟该杀鸡了 不要以为这个一个寓言,股市里面,杀鸡这种事天天都有 想当年,曾经出现过这么一个搞笑场面,有人发现,有两只股票,全年K线几乎一模一样,完全没有共同点两个票(除了坐庄者一样),你说这样的K线,能给你什么预测? 我不是想否决技术的力量,只是想说,技术是有界限的,你要搞清楚你掌握的技术,界限在哪里
但是猜测天气就不一样了,当梅雨天气来临,今天下雨,明天继续下的概率会非常高 这时候你下注在下雨上,赢面相对会超过50%。 K线就是现在与过去有没有下雨的记录,他跟将来有关联性,我们采用归纳法去分析,什么图形(是否下雨)时,接下来向上或向下的可能性特别高。所谓量化,其实是设计一个模式,再统计这个模式的概率。 ============================== 请你明确一下,单纯依赖k线,能否达到超过50%的赢面?(不考虑手续费,买卖价差等成本因素) 你还是不明白么,能预测的,其实只是那个结果可能性更高而已,既然将来还是有无限可能,你如何预测? ======================================================================= 预测的是概率分布,如果那个分布不是关于当前收盘价对称的话,就产生了盈利的可能。如果不对称的特别严重,就可以下注了。 我想讨论的是,技术指标不足以预测这样的概率分布,那么单纯依赖k线,不考虑基本面和消息面,是否能够做到预测分布,或者在某种形态下预示将来的分布?
============================================================================ 还是用赌场做例子吧 你去澳门,玩21点,是能够单纯利用统计学赢钱的,只要你不被赶出来就好 玩德州扑克,你的统计学会让你输得裤子都没有 然后你问我,能不能用统计学在澳门赢钱?我怎么回答你好呢? 最悲催的是,股市比德州扑克还要更复杂,德州扑克你还可以戴个墨镜遮住瞳孔变化,弄个高领衣服防人家看到你脖子上的血管,股市里面,你的对手甚至是流动变更的(如果21点里面不是切牌,而是直接换牌,你还能统计?) 但你不能否决技术的力量,德州扑克的高手,必然都是技术高手,他们都拥有不停准确计算概率变化的高超技巧。
那你的意思是,单纯依靠k线的信息,不可能使赢面超过50%了? 关于德州扑克,那些在网上玩的人,看不到别人的表情,是不是等于在抛硬币? 另外,你前面说:指标是无法预测将来的,别的不好说,但MAC D肯定不行。 -----------------既然你都认为k线无法预测了,那应该所有的指标都无法预测,因为k线的信息完全包含了技术指标。
跟你解释真是累啊 被人操纵的K线,用统计归纳什么都是没用的,猜中了是你运气好,我这样说够直接了么? 如果说决定未来走势的因素有100个,K线里面能反映50个,你觉得靠K线能不能判断? 如果说某个股被庄家控盘,K线里面的50个因素能占的权重只达到40%,那么你觉得K线能够预测? 你要真是只靠K线判断,那么你必须去找不容易受其他那50个场外因素影响的区域,比如说进入高频领域,在某些时段去操作,又或是去参与某些指数,盘子够大,无人能直接操纵,K线因素权重增加到超过50%,按前面的说法,就是找个赌21点的区域 这就是K线能力的界限
我認為,無論是技術分析還是基本分析都存在了幾個根本上的問題 1.市場循環週期並非固定,因此會導致統計數據得到的訊號錯誤或是失真(過去的統計值永遠無法match未來的循環週期,技術指標的參數就是在抓取循環週期) 2.所有的系統都存在失效問題,所以要明確的計劃何謂失效?因為無法避免失效(無法match循環週期)所以也要盡可能讓系統失效時所產生的損失為最小,這也說明為何風險控制跟資金管理是最主要的環節! 3.市場為活,公式為死,拿死的東西對復活的市場,長期來看絕對必死無疑,但是為何有些策略可以活得很久?尤其是日線等級以上的策略,因為他的失效週期可能很長(例如20年)一般人比較少做到超過20年以上還在交易,所以不是不會發生,只是還沒遇到,月短線的策略策略有效週期會越短,所以比較容易遇到策略失效現象! 以上是小弟淺見,我做了交易15年,前7年每年都虧損,第8年開始才真正從市場上賺取了一點到小錢,到現在為止也是有虧損的年份(例如2013年就虧損了20%左右),依我的經驗,我還是會繼續使用自動交易,原因在於時間+效率,因為我不可能有很多時間不斷地盯盤,所以我必須要依靠電腦^^ 所以我只要確保一件事情,那就是讓我的系統在失效的時候損失小,有效的時候獲利大,這樣才有可能做到長期獲利的可能性!
也许关键是 你在参与者中处于中上水平,你就能赢,或者说通过别人的错误来获利,犹如人生一样。可惜这也是事后证明的,无法事先确定。 也许我们总是生存在不确定之中,胜负只是一段时间内暂时的评估而已,犹如生命只是指我存在的那段时间而已。 说不定,如果能掌控自己情绪的不确定,就能对付不确定呢?可谁知道呢? 就这样,一个人的一生用完了,也许无数人的一生也是这样用完的呢 痛定思痛之后, 我承认了自己的无能,选择那种秒到分钟级别的盈亏,也许如何选定时间尺度才是起航的起点。
楼主引用的文章的这个人,是学计算机的理工背景,我是学文科的,正缺少计算机知识,他的努力和经验对我很有启发,很好的分享,让我认识到通过组合技术指标回测历史数据,试图找到圣杯这个命题本身就存在问题。圣杯不是个确定的东西,不是一劳永逸的财务自由之途。 在我看来,他的这些疑问,在文科生看来应该是不陌生的,哲学解决的是世界观的问题,任何问题的分析研究都是在一个世界观的前提下展开的,能最后认识到这个,的悟性很高的,赞。 投机不是门严谨的科学(当然也不是完全没有科学成分的),很依赖人的经验和判断,操做中又要尽量做到主观分析让位于系统交易,回避人性缺陷,这中间有一个度的问题,如何把握,我也在思考。 我在想,通过回测历史,验证我们的交易系统的基本合理性,这个工作还是有价值的,他日日夜夜的努力,不会白费,它至少可以帮助其以高于市场投机者的平均水平参与市场,提高一点胜率。凡事没有绝对,无需终极,相对看问题更贴合这个世界,更接近投机市场的规律性。