人大经济论坛数量金融子论坛转帖,原作者不知。 俺在一个consultancy公司工作半年,入行不深,说说自己的感觉。 1)中国大陆没有或者很少quant职位(香港有一部分)。基金证券的金融工程师数量分析师那是有中国特色的quant,跟国外的quant不一样。(这里并不想冒犯国内证券基金公司公司工作的人,说一个事实而已。) 2)中国大陆的金融工程教育或者金融数学教育,很差!招聘的时候面了许多学金融数学金融工程的,得出的结论。 3)如果你想做真正的quant,老老实实出国读phd吧。如果没有phd的学位,即使进了top的cmu,berkeley,nyu,基本能找到工作,但是也是developer,很难做到一流。(当然也有牛人特例,知道一个06本科毕业的现在NYC Nomura Fixed Income Division) 4)做quant不一定各领域都懂得,知道一些就行了,最重要的是数学基础和modeling的能力(数学好保证你能看懂比较深的书和paper,modeling强保证能做东西出来)。 5)统计、计量、时间序列很重要。pde,probability, optimization等某一个方面很强的人其实是投行很喜欢的。 6)语言c++最重要,SQL, unix平台也是常用的。最好会点脚本语言(shell,**script,ruby,perl之类),方便处理数据和文件。vba简单的程序能用一下,simulation的话太慢了。 7)有quant需要的大概有几类公司:IB/AM(CB,Insurance, Mutual Fund, Hedge fund...)/consultancy/software company(Risk Magazine每年有technology方面的公司排名)。待遇基本递减的。能力强的可以随便跳。 8)hedge fund 对于quant不是一个很好的startpoint,技术也不是很强,一般是在IB做很多年的人成立的。(听London一个同事讲的)。hf现在中国大概有十几家,也有招人,但是不会是很核心的modeling team,做一些技术工作而已。另外据说Nomura也要转移一部分低级工作来中国。。。 9)网上n多金融数学的推荐书单,我自己也买了一堆。我建议入门的话看两本书:John Hull那本,Shreve的II。其他的用到了再看吧,当字典。 10)很难讲这个职位的需求量怎么样,但是有个趋势是technology company越来越多了,有点两级分化。越来越多的人加入这一行,结果很明显。这跟套利一样的。 11)现在看来quant在中国还不是一个很好的职业。希望中国的衍生品市场早点发展起来。 乱七八糟说一通,发一下感慨。希望大家多多交流。
其实建模比编写软件的要求低多了。一般而言,软件项目比建模的规模要大许多。一般的软件项目,据我所知,基本上低于3人以下的没有见到过。而一般的建模,超过3人以上合作建模的,我在现实生活中还没见到过。充其量是一组人讨论需求,然后通过1-2人建模。 所谓建模,就是把系统需求通过在某一平台比如Matlab,Excel实现其数据功能。水平高的建模人员,基本上都有编程的基础。他们可以通过C++或者C#某一编程语言直接执行数据库的操作,而不用借助Excel或Matlab等平台。
头一次听人这么说。你什么时候见过IT部门的人赚钱比交易部门的多? 这篇文章在没有经验的学生中间流传有情可原,不过在这里,大部分人都是市场老手,可以负责任的说,这里面基本上都是错误理解,再工作几年后他理解会有不同,尤其直接投资领域,不管交易自营还是直投部门。