你只是想交易自動化/半自動化罷了,那編什么平臺軟件,這就不切實際嘛。軟件開發沒你想像的那么簡單,很多操作系統底層的優化經驗需要長期實踐去積累。你知道程序員每改動一次代碼就要除錯測試多少個不眠之夜嗎?比看盤還傷眼傷腦。對于非專業的程序開發,最好的選擇還是在現有的平臺上把自己的構思算法代碼化。國內平臺可能毛病一堆,你多關注一下各版的國外平臺。
你说得对,正是因为没有经验,才一定要找个师傅比自己摸索强,我没有说单靠自己。程序员开发软件肯定很辛苦很不容易,但我想那是针对比较全能程序员开发各类不同的软件。于我而言,只需学会编自动交易软件这块足以,诸如复杂的图像和多媒体完全不涉及的,如果有师傅带,交易平台方方面面的细节肯定他也有充足的经验。非常感谢您的回复和后面的建议!
估计我会去大城市如上海,租房吃饭有一定生活成本,所以学费太高现阶段承受不了,不知道如下方案能否行得通:需综合老师的授课方式和我的自学进度快慢,如果需要长期大块占用老师时间,比如上一次就要三小时或以上,能出150/小时,上一次课两小时,能出200/小时;如果我自学能力强,每次上课就一小时的点拨点拨,然后课后快速消化一两天就能应用,能出300/小时。由于是初学,我倾向于红字部分
个人认为, 高频交易是不可行的, 尤其是自动交易. 经我的EA测试,周期在H1以下的系统,全部都经不起历史数据的考验. 我曾将我的EA(周期从M15到Month,自认为历史测试已经相当不错的了), 将周期下调2, 变为M1到D1,结果非常差. 其它纯粹的小周期的系统,更是经不起历史的考验. 所以, 我认为,高频交易EA不是可能的.
模型有适应性的问题 我也遇到过 个人理解 模型不可能达到百分百适应所有走势,有个临界区间,比如15F_60F可能模型的适应性最好,但是低于或者超过这个区间就会受到影响,我觉得这是可以接受的 同时适应所有品种、适应所有时间周期的模型像永动机,是无法存在的
周期越大, 趋势性就越明显,小周期一般都会依附大周期的趋势之上. 周期越小,趋势性就越不明显,很容易产生一些逆趋势的行情,如刚才AU的下打后急拉的行情, 用M1/M5是完全无法理解的,但放眼H1\D1来看, 就很正常了. 至于品种,当然是越多越好. 只适应某一品种\某一段行情,其局限性是不言而喻的.
感谢楼上各位的回复。 其实要学是肯定的,就看以什么方式最好,无论从时间还是金钱的角度考虑,都希望找到一条效果好效率高的途径。 最近买了一本《Visual C++开发实战1200例》第I卷,也不知书对不对路,都是些小例子,算是打点C++底子,尽量少让老师教我时无语...
呵呵,言之有理。 如果你参加理论物理-量子场论方面的任何一个学术会议,每五分钟就会有人提到一个数学理论,是用两个人名命名的,就是Chern-Simons。 Chern就是陈醒身教授,已经去世。Simons(读作赛蒙斯)是陈教授的弟子,年轻时仰慕陈教授、追随陈教授多年,两个人联手研究微分几何,终于创立Chern-Simons理论。陈先生的追悼大会,Simons亲自来参加了。崇拜西蒙斯的天津老乡们,有没有去南开瞻仰大师的风采?恐怕你们都不知道这层关系吧?没办法,大陆的产学分家。学术界对金融实践所知寥寥,金融界不学无术,天天牛B。 Simons后来退出学术界,创办了文艺复兴基金。陈先生则回到南开,创办了南开数学所。陈先生健在的时候,每年都找Simons化缘。现在明白了?陈先生已经往生了。不然的话,在南开请Simons讲学都不是问题的。 你要是遇到理论物理学界的人,提席梦思或者西蒙斯都没人知道。你要是提一下Chern-Simons,那可是平地一声雷,无人不知,无人不晓。 Chern-Simons并不是陈先生唯一的重要工作,但却是他最出名的工作。想和陈先生比肩而立,恐怕不容易的。 小伙子,华尔街可是集中了全世界最聪明的头脑。你就是盖世奇才,到了华尔街你也要明白天外有天。况且你好象也不是。。。认命吧。