kuhasu霸气外露,呵呵。我不是金融行业的,也是个穷人,没有大的积累,所以曾了解过有无进入这行的可能。稍微了解后就做罢了,不是能力的问题。还是自己积累,好好根据自己的交易策略,做自己的交易。 证券业(金融业)交易相关职位招聘的门槛:名校、硕士,甚至海归、CFA等。当然其中不乏能力出众者,但由此形成的是封闭的既得利益的圈子和体系。在中国,具备垄断半垄断性质的行业,能得到大利益者,哪一个最终拼的不是关系和资源?
NB的仓位控制 LZ的策略里,最NB的就是仓位控制了。不知道是否仓位控制是否还是来自上一个帖子里的思路“以选股选出来的数量控制仓位,自然而顺应”。 我想问的是,如果还是这个思路,是否做ETF也会得到一致的结果。
让指导来得更多更实在一点吧! 谢谢LS斑竹。我感谢LZ的实盘贴,我在这里学到了东西,但同时也有些需要请教的想法。借LZ宝地向各位前辈阐述观点,可能比较幼稚和偏执(但没有一点鄙夷),请大家无情批驳并指导 我目前尚认为“LZ的系统”和“持有ETF加仓位控制系统”的结果在收益曲线的表现上大同小异。针对A股,一个只能做多的T+1市场,理由如下: 首先,从参与市场(并获取盈利)这个层面来说,任何人在市场内都是做的长线。只是具体的买卖策略有长短线之分,长线在少数几个股上实现资金长期增长,短线在多数股上实现资金累积长期增长。我想很少有人特别是专业人来市场做1-2个月就永久离开这个市场吧~ 其次,绝大多数做多的策略,无论是长线趋势型,短线震荡型(LZ的突破型在内),都会有一个胜率的问题。假如胜率是60%,比较合理吧,那么在长时间运行下,40%的败率实际不是均匀分布在所有时间段,会在大盘下跌的时段内明显增多。就是说,这40%的败率主要是败在大盘下跌时段。亦可以说,基本上,胜败率的分布还是跟随大盘,和大盘走势正相关。控制大败率时期的资金回撤,主要是通过降低仓位。LZ的资金曲线和对应时期大盘的走势、对应时期仓位的多少,也印证了这一点。 再次,也就是说,(LZ的方法我是很羡慕的,但是客观的说)LZ的方法依然没有摆脱大盘/整体趋势的影响。(也许能完全摆脱大盘的短线累积策略是有的,只是我未见到真货,也不在我这个话题范围内。) 接下来,总结一下3点判断:LZ做的是短线累积型,LZ的胜率败率分布没有摆脱大盘的影响,LZ在大败率时期通过降低仓位来减少回撤。 再说LZ的精妙之处,我认为主要是仓位的控制上。他不单独判断大盘趋势(若能单独判断出大盘趋势就不用做别的工作了),而是变相通过扫描有大盘趋势特征的股的数量多少,多就多买,少就少买,来自然地达到仓位的高低变化。这是精髓,是控制核心。 综上,我感觉(请各位批驳指导了):LZ的选股方法收益接近于其他方法(如中线持有),暂无特别优异性;LZ的仓位控制方法比较优异,自然而客观,是真正的趋势跟随型(而不是趋势判断型)。那么,是否可以只用该仓位控制方法来做仓位指导(通过扫描特征股的多少来得出大势),实际买卖ETF,效果应该不会差别很大,还降低手续费和操作频率?杠杆ETF,和以后肯定会有的板块ETF等各种风格ETF,是否是好的A股市场标的?我认为是。 另外附一句,这也是我觉得长线短线操作实际一致的原因,通过仓位控制,在漫长的岁月里,都实现了资金的复利增长。