1、编制多交易策略叠加的整体交易测评报告 金字塔已经实现支持多交易策略叠加, 多交易策略运行在同一品种上,各策略相互独立(可能短时锁仓,因为当日平仓手续费减半); 如,趋势跟踪策略使用30%的资金 + 日内短线交易策略使用70%的资金。 这样,可以用日内短线交易策略弥补趋势跟踪策略大回撤的毛病,又不会错失行情大幅波动带来的巨额收益,同时大幅提高资金使用效率。 目前,金字塔有两种方法可以实现同一个品种的多策略相互分开运行: 1)、 后台台程式化交易模式,使用BUY函数盘中进行买卖,使用HOLDING函数代替THOLDING函数,使用虚拟持仓完成工作; 2)、 通过自定义框架,显示各种策略,启动前台程式化交易; 非常棒! 但前期综合测试无法完成,希望金字塔能够编制多交易策略叠加的整体交易测评报告(这也是国外软件的优秀功能)。 期待中。。。 2、可以按时段使用不同的交易策略; 如,2009。1。1 -2009。2。28使用交易策略1 2009。3。1 -2009。6。30使用交易策略2 2009。7。1 -2009。12。30使用交易策略3 希望金字塔能够编制全年多交易策略相加后的整体交易测评报告。 其实,1和2点可以统一开发, 在交易测评时,显示 如上图的选择是多交易策略叠加的情形,即1点所述 下图的选择是多交易策略累加的情形,即2点所述 3、 实盘业绩评估报告 1)、调用交割单数据,或按实际交易日累计实盘数据,形成实际操盘数据库,可在[投资管理]中调阅; 2)、可以象交易测评报告那样,能画出亮丽的真实资金曲线,并能对交易品种进行像“系统评估”那样的业绩评估,提供各种业绩评估报表,供交易员分析交易得失,进一步优化交易品种的筛选。 另外,金字塔的盘后分析、测评、深度横向统计功能太强大了,能否与实盘程式化交易系统内部分离,进一步提高效率,因为实盘程式化交易用的数据和相关功能很少,在实盘时完全不需启用其它数据和功能,大幅降低内存占用和提高运转效率。 对于2和3点,我不知目前有无软件这样做,但非常实用。 总之,加强实际交易功能,一切从实战出发(反对开发花里胡哨的东西)。只要不断从期货实战中改进,定能占领期货高端市场。 希望金字塔永远是基金经理手中的制胜利器! http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=25408 多谢金字塔的改进工作! 帖中的希望金字塔提供个函数显示当日帐户的平仓盈亏([平仓盈亏]这里是指当日帐户已经完成平仓的盈亏,不含浮动盈亏)就更完美!不知能否实现?