老大,文华是国内期货行业最大最成功的行情软件商,它是个行情软件或分析软件,并非一个专业的程序化交易软件;作为业内几乎90%以上期货公司都在使用的软件,他们根本不敢轻易改动任何东西,牵一发而动全身。他们自己也有个比较大的论坛,而且重点并不是在程序化交易方面。 但是并不意味着文华程序化交易模块很差,只是不如国外的专业的程序化交易系统平台而已,对付一般的客户使用是足够了;重要的是文华几乎是最早实现了期货的程序化交易商业推广,利用文华自己的交易平台,能够实现很多非常实用的功能。
用文华财经做了个策略测试 文华财经确实也能做策略的测试,只是在程序里控制头寸、止损、止赢好像比较难。 下面是我最近的一个策略的测试,在文华财经里搞的,测试结果没有在TB里测来的平滑。 模型名称:WTS003 合约名称:橡胶1001 测试时间:2007-03-13 -- 2009-09-24 测试周期:1小时 测试模式:理想模式 开仓时使用的资金比率:30% 最大开仓手数:50000 保证金比率:13% 单位:5吨/手 手续费:10圆/手 ---------------------------------- 测试天数: 926 测试周期数: 2364 指令总数: 289 平均交易周期:8 初始资金: 100000 最终权益: 8342460 总收益率(盈利/初始资金): 8242.46% 盈利: 8242460.00 扣除最大盈利后收益率: 6885.49% 扣除最大亏损后收益率: 8688.96% 可靠性(胜率): 50.52% 成交额: 1933345664 期望收益(平均R乘数): 1.54R 总手续费: 197790 总交易次数: 289 盈利次数比例: 49.13% 亏损次数比例: 49.13% 平均利润率: 28.52% 平均每次盈利: 28521 标准离差率: 588.8% 标准离差: 171947.94 多头次数: 144 空头次数: 144 多头盈利次数: 71 空头盈利次数: 71 盈利次数: 142 亏损次数: 142 总盈利: 13905825(13905.82%) 总亏损: -5465575(-5465.58%) 平均盈利率: 6064(6.06%) 平均亏损率: -2243(-2.24%) 最大盈利额: 1356975(81.23%) 最大亏损额: -446500(-12.20%) 平均盈利周期: 12 平均亏损周期: 3 最大盈利周期: 57 最大亏损周期: 25 最大连续盈利次数: 8 最大连续亏损次数: 7 最大连续盈利: 2012850(45.64%) 最大连续亏损: -831675(-11.99%) 空仓总时间: 4 最长空仓时间: 4 空仓时间/总时间: 0.17% 开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型 20070314 11:00 21500 空头 20070315 13:00 21750 2 40 -2500 -2540 97460 正常 20070315 13:00 21750 多头 20070316 10:00 21650 2 40 -1000 -1040 96420 正常 20070316 10:00 21650 空头 20070316 14:00 21725 2 20 -750 -770 95650 正常 20070316 14:00 21725 多头 20070326 09:00 21900 2 40 1750 1710 97360 正常 20070326 09:00 21900 空头 20070326 11:00 21960 2 20 -600 -620 96740 正常 20070326 11:00 21960 多头 20070405 09:00 22680 2 40 7200 7160 103900 正常 20070405 09:00 22680 空头 20070405 14:00 22650 2 20 300 280 104180 正常 20070405 14:00 22650 多头 20070417 11:00 24350 2 40 17000 16960 121140 正常 20070417 11:00 24350 空头 20070430 14:00 21665 2 40 26850 26810 147950 正常 20070430 14:00 21665 多头 20070508 14:00 22070 3 60 6075 6015 153965 正常 20070508 14:00 22070 空头 20070509 09:00 21860 3 60 3150 3090 157055 正常 20070509 09:00 21860 多头 20070509 10:00 21935 3 30 1125 1095 158150 正常 20070509 10:00 21935 空头 20070509 11:00 21805 3 30 1950 1920 160070 正常 20070509 11:00 21805 多头 20070509 14:00 21800 3 30 -75 -105 159965 正常 20070509 14:00 21800 空头 20070510 09:00 21300 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没有仔细看楼上的记录 提几个问题 1.测试的数据是否涉及到换月 2.通过跳空没有 3.考虑盘中反复震荡没有 其实把这些考虑全了 就不在测试了 有太多的不确定性了 文化现在还无法做到这些 小心看待测试结果