同样的设置,在QD中可行,在RE中不行,如ES设置如下: asset type:Future; currency:USD; EX:GLOBEX; contract size:50; expiration date:2009-09; btw,我用的是382版。
不是contract size。我的图示上也没设contract size。这不是从IB取数据的关键参数。 你上面给出的参数里面,expiration date 不符合RightEdge的要求。这是一点不能差错的关键参数。否则,不是RightEdge不认,而是IB不认。 如果还是解决不了,建议你将那个symbol information的设置内容贴图上来。大家一起帮你琢磨琢磨。
前几次都用的好好的,怎么今天不知道吧那里设置了。在设置symbol的时候和添加folder出现 下面的这个错误。奇怪了。 Data Directory for binary data store has not been set. 在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.x98b3c67daf59a5c4(String xafe2f3653ee64ebc) 在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.x27c0cc24598afc51(String xafe2f3653ee64ebc, DateTime xab6b0b86e1c2e202, DateTime xb72ef4ca37edef3e, Int32 x9c7694faf01f6330, Boolean x8dbc561fbae4756e) 在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.LoadBars(SymbolFreq symbol, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime, Int32 maxLoadBars, Boolean loadFromEnd) 在 RightEdge.xf266856f631ec016.ShowQuickChart(SymbolFreq symbol, ChartSettings settings, BarConstructionType constructionType) 在 RightEdge.xf266856f631ec016.ShowQuickChart(SymbolSetup setup) 在 RightEdge.x916e705eb4ff7a49.xa337d2a7b510eb4c(Object xe0292b9ed559da7d, TreeNodeMouseClickEventArgs xfbf34718e704c6bc)
按照zwz兄说的重新设置了。的确是Tools=>Options=>General=>Local Datastore=>Setup=>Directory 给了个路径就恢复了。怪自己太粗心。。谢zwz兄。。。
期货期权品种的设置: 以纽约黄金GC为例: 1、add symbol,添加GC为symbol name,选择类型为Futures Option,确认。 2、 右键点击新出现的这个symbol,键入Symbol Information设置界面,完善各项设置,如下图,确认。 3、更新数据,成功。 顺便看了一下,这个品种,2009年11月23日的put,价格大约在$40。 我理解这个价格的意思就是,如果你现在卖出一口这个GC put @900,到时候如果GC没有跌到900美元,你就白得这$4000。如果GC到时候跌破900美元,你就必须以900美元买入1口GC,到期日应该是当时的下一个月。抵消期权费后,你这1口GC的成本大约为860美元。现在GC大约是960美元。 多黄金的朋友,不知感想如何。 这里需要考虑的两个问题是: 1、IB显示这个put option价格的隐含波动率大约2x%。如果是4x%,可能更合算一些。 2、在未来几个月里,如果GC价格下跌,你的这1口put,账面价值会承受亏损。如果这时,想在到期日前,对GC进行操作,考虑到已经卖出1口put,策略上可能需要多考虑一些因素,没有单纯买卖future那么简单。 关于问题1,可以对历史波动率进行分析,看现在处于什么位置。 关于问题2,可以应用历史数据,进行复盘模拟分析;以及模拟测算未来GC价格变动和隐含波动率变动的影响。 友情提醒:裸卖期权为成人游戏,未成年者慎入。
这个没弄成功。实时数据无法从IB导入。在TWS中,输入GC,在TWS的提示中没有Future Options的选项,只有Index和Futures。选择Futures用Wind的方法可以成功导出数据。用Index则是在TWS中都没有数据。谁能测试确认一下?