RightEdge实时接收IB行情的设置

我用的IB TWS版本号是 Build 888.3, Oct 21, 2008. 没有出现过这个问题。

 

用IB按LZ方法设置后，所有的外汇OK，但期货如ES,HSI等均收不到数据。LZ测试一下，看什么原因？

 

我的当初就测试过的。
没问题。

 

同样的设置，在QD中可行，在RE中不行，如ES设置如下：
asset type：Future;
currency:USD;
EX:GLOBEX;
contract size:50;
expiration date:2009-09;
btw,我用的是382版。

 

老兄，这是两个公司出的不同软件啊。
世界大同还没有实现呢。

而且，从你的参数看，确实没有按照顶楼的设置方法设置。

 

老兄，你说的不同，就是contract size，设为0也不行，郁闷中。。。。。。

 

不是contract size。我的图示上也没设contract size。这不是从IB取数据的关键参数。
你上面给出的参数里面，expiration date 不符合RightEdge的要求。这是一点不能差错的关键参数。否则，不是RightEdge不认，而是IB不认。
如果还是解决不了，建议你将那个symbol information的设置内容贴图上来。大家一起帮你琢磨琢磨。

 

谢谢风兄，由于我用的IB是EDEMO帐号，到期月和日期不一致，按日期终于搞定。

 

前几次都用的好好的，怎么今天不知道吧那里设置了。在设置symbol的时候和添加folder出现 下面的这个错误。奇怪了。
Data Directory for binary data store has not been set.
在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.x98b3c67daf59a5c4(String xafe2f3653ee64ebc)
在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.x27c0cc24598afc51(String xafe2f3653ee64ebc, DateTime xab6b0b86e1c2e202, DateTime xb72ef4ca37edef3e, Int32 x9c7694faf01f6330, Boolean x8dbc561fbae4756e)
在 RightEdge.DataStorage.BinaryDataStore.LoadBars(SymbolFreq symbol, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime, Int32 maxLoadBars, Boolean loadFromEnd)
在 RightEdge.xf266856f631ec016.ShowQuickChart(SymbolFreq symbol, ChartSettings settings, BarConstructionType constructionType)
在 RightEdge.xf266856f631ec016.ShowQuickChart(SymbolSetup setup)
在 RightEdge.x916e705eb4ff7a49.xa337d2a7b510eb4c(Object xe0292b9ed559da7d, TreeNodeMouseClickEventArgs xfbf34718e704c6bc)

 

按照zwz兄说的重新设置了。的确是Tools=>Options=>General=>Local Datastore=>Setup=>Directory 给了个路径就恢复了。怪自己太粗心。。谢zwz兄。。。

 

可不可以在同一台电脑上开多个RightEdge窗口，每个窗口连接不同的IB账户？

 

没试过。

 

好像通过虚拟计算机可以实现，谢谢了

 

牛！
这是一个真正的万灵丹啊。

 

期货期权品种的设置：
以纽约黄金GC为例：
1、add symbol，添加GC为symbol name，选择类型为Futures Option，确认。
2、 右键点击新出现的这个symbol，键入Symbol Information设置界面，完善各项设置，如下图，确认。
3、更新数据，成功。

顺便看了一下，这个品种，2009年11月23日的put，价格大约在$40。
我理解这个价格的意思就是，如果你现在卖出一口这个GC put @900，到时候如果GC没有跌到900美元，你就白得这$4000。如果GC到时候跌破900美元，你就必须以900美元买入1口GC，到期日应该是当时的下一个月。抵消期权费后，你这1口GC的成本大约为860美元。现在GC大约是960美元。
多黄金的朋友，不知感想如何。

这里需要考虑的两个问题是：
1、IB显示这个put option价格的隐含波动率大约2x%。如果是4x%，可能更合算一些。
2、在未来几个月里，如果GC价格下跌，你的这1口put，账面价值会承受亏损。如果这时，想在到期日前，对GC进行操作，考虑到已经卖出1口put，策略上可能需要多考虑一些因素，没有单纯买卖future那么简单。

关于问题1，可以对历史波动率进行分析，看现在处于什么位置。
关于问题2，可以应用历史数据，进行复盘模拟分析；以及模拟测算未来GC价格变动和隐含波动率变动的影响。

友情提醒：裸卖期权为成人游戏，未成年者慎入。

 

可以往里填指标，但能否向外拿指标呢？比如加进去了一个，但想删掉这个指标，应该怎么做？

 

搞定了，是到期日的问题。要仔细看TWS里面具体的到期日是多少。

 

这个没弄成功。实时数据无法从IB导入。在TWS中，输入GC，在TWS的提示中没有Future Options的选项，只有Index和Futures。选择Futures用Wind的方法可以成功导出数据。用Index则是在TWS中都没有数据。谁能测试确认一下？