我是RE新兵。汇报一下学习体会,算是抛砖引玉,庆祝RE论坛设立。 RE优点: 1、C#语言,简单易学、易用; 2、与.net平台无缝结合,扩展性强; 3、与SQL数据库无缝结合,其它程序可以方便地共享RE数据。 RE不足: 1、如果实时程序交易,对硬件要求相对较高,运行效率较低; 2、大规模数据回测,有可能内存溢出; 3、用户相对较少,现成的交易系统较少,更多需要自己动手。 RE最新测试版力图通过lazy load等措施提高效率。还没有试用。等它正式版本。 以RightEdge为核心,可以比较方便地构建个人定量投资平台,从而实现Idea、Strategy、Trade、Adjust四个完整环节。 Idea: 以R为平台的idea形成和初步测试; Strategy: 以RE为平台的策略backtest; Trade: 测试成功的Strategy,直接在RE上进行程序交易; Adjust: 根据新的研究成果对系统进行调整。 目前的小问题有两个: 1、RE对A股市场进行策略回顾测试,容易内存溢出。希望新版能够避免这个问题。另一个解决方法是在RE之外进行大强度的回顾测试。 2、RE进行分钟线交易时,载入历史数据绘图本身就消耗很多资源,再同时显示、更新、交易几个品种,对电脑硬件要求较高,在我的手提电脑上暂时不适合。个人体会,程序交易最适合高频交易和夜间自动操作。目前解决方法是,暂时不进行高频交易,夜间交易一段时间就暂停、休息几天。 各人有适合自己的平台,我只能说,对我目前的情况来说,RE最适合。R最重要。 以后,除非三年后过渡到完全定制平台,否则,似乎看不出替换RE的理由。 估计今年就完成平台搭建,明年开始进入使用平台的阶段。 再次多谢zwz大侠在很多步骤的细心指点。也感谢hylt里众多高手的一路指教和鼓励。
内存数据库有小的,而且oracle也有内存数据库 平台的话,64位现在有很多软件兼容性都不好,而vista和2008占资源要大得多。稳当点儿的是win2003enterprise版。 windspeedo ,有时间做个mb trading的bridge吧,我实在是对C一类的东西没什么感觉现在。mb trading的历史数据是个大问题。或者给你个sdk版的连接,一起研究下
记住了:win 2003 ENT。 mb比IB好么?IB是不是规模稍大一些,资金安全稍好一些? 历史数据的问题,估计最关键是要mb提供数据接口。自己破解难度会很大。 我学习RE,主要得益于ZWZ博士的指点。所以他开RE专版,我是必须来捧场的。其实自知水平很低。三脚猫。权当抛砖引玉吧