就看你的连续和约数据是如何出来的。如果如文华中的,是各品种加权平均出来的,一般不会有较大的跳空,有的话也是比较真实的跳空。如果是根据主力合约数据做出来的,较大的跳空往往是不同月份之间的合约产生的。这种跳空要想办法修理。
请问清扬兄有没有好的真实的主力和约连续数据?文华的指数是加权数据,文华的主力和约是经过人为消除跳空的数据,均不真实。曾建议文华不要人为消除主力和约跳空,这样我们就可以通过延续跳空前信号的程序设置来真实测试主力和约,并可做自然换月的测试。
有。 我采用的方法是最为费劲的,但认为是最为合理的。一有品种换月,以前的数据全部重新调整。所以一般做软件的,头疼这种事。 具体思路,后来我在一本书中看到了,与我采用的方法完全一致。 <高级技术分析>P59
查了一下橡胶主力合约,还真有,不知道是藏在哪个板块中。 细看了一下,它的与我的有所差别。 因为主力合约换月是没有具体标准的,所以有所差别也正常。 但是,它存在不适当的跳空,让我搞不清楚是怎么造成的。 橡胶主力合约,7月24日与7月25日之间,有个很大的向下跳空,这是不应当有的。 还有811到901的换月,文华是很迟钝的。一般来说,换月迟个一两天都是可以接受的,但迟个四五天就多了一点。 估计:文华是按某个具体计算公式作为标准的。 而我的经验,是要公式加经验,再加手工,才能完美。对软件公司,这种做法是不现实的。
主要是综合参考成交量和持仓量。 当然了,刚换月的合约,由于前面的成交很少,价格连续性经常较差,K线分析较困难。特别是看日K线,主要看主力连续合约。正因为如此,做主力连续合约的时候,要把最近的数据,做成与现在的主力合约一致。
兄弟, 1、你问了一个相当基础但是相当有难度的问题。 2、这个问题没有标准答案,需要根据自己的操作和理解进行合并,我建议你不要用任何软件里现成的合并数据,自己写perl程序手工作这个事情。 在施瓦格的那本期货书里有举例,建议多看看。 3、如果兄弟是一个严格技术交易者或者是机械交易者,我建议千万不要用文华指数数据做为触发信号。