样本没有代表性的话,无论用什么算法也不能近似模拟整个蓝图。 举个例子,如果样本都来自高波动性市道,那么无法得到涵盖低波动性市道的计算结果。 2007,2008年属于超高波动市场,现在大部分市场都在下跌,波动性会随着价格的缩小而缩小,所以未来的市场,可能2003,2004,2005,2006年的交易样本更有参考价值了。 :-)
我每周(如果不是每天:-))不断设计和评估各种系统,很遗憾地,我发现如果考虑slippage 因素,很多2007,2008表现很好的系统,在2006年以前的市场能保本就不错了。波动小了,slippage 还是那么大,净利润当然大大减小了。而且,这个很难用优化来改善。 只能从系统设计思路上另起炉灶。
分布已知假定,伪随机(计算机平常生成的随机都是伪随机,这个现在已经解决了,但原形模型发布的时候还没有解决),单变量随机 蒙特卡罗属于二代模型,通常的程序内嵌的算法不明,完全蒙特卡罗可以模拟所有情况,所以模型准确率最高,风控方面可以做到完全模拟,但是网格蒙特卡罗(一种简化算法)和一些简化优化的情况有时候还不如普通其他模型,有些内嵌程序为了考虑运算速度,就采取了简化模型。
我想这是因为价格水平不同,2003-2005年, 恒指在 9000-16000点波动 2006-2008年,恒指在 16000-32000波动, 价格水平高一倍,日内绝对波幅(点数计)当然也大至少一倍。 不过现在这个日内波幅有降低趋势,因为恒指已经跌到17000点了。 再往下走,恒指日内交易的难度越来越大。对系统的要求越来越高。 当然像本周这种波幅,哪怕10000点也做得。今天我负责的几个账户资金都创出了新高。不过当暴跌带来的波动性消退以后。如果点位仍然较低,将无法为日内交易提供获利的空间。我2007年初一片博客中说过,20000点以上是恒指交易的黄金时期,而如果长期停留在15000点以下,则可以考虑更换交易品种,或者去做别的事情了。 个人而言,我倾向于后者。做了五年职业交易,我觉得对日内交易这码子事情基本上都摸索得差不多了。但是交易需要机会,合适的品种也算是一种机会。如果没有机会,就需要暂时收手。