样本没有代表性的话，无论用什么算法也不能近似模拟整个蓝图。 举个例子，如果样本都来自高波动性市道，那么无法得到涵盖低波动性市道的计算结果。 2007，2008年属于超高波动市场，现在大部分市场都在下跌，波动性会随着价格的缩小而缩小，所以未来的市场，可能2003，2004，2005，2006年的交易样本更有参考价值了。 ：-）
我每周（如果不是每天：-））不断设计和评估各种系统，很遗憾地，我发现如果考虑slippage 因素，很多2007，2008表现很好的系统，在2006年以前的市场能保本就不错了。波动小了，slippage 还是那么大，净利润当然大大减小了。而且，这个很难用优化来改善。 只能从系统设计思路上另起炉灶。
分布已知假定，伪随机（计算机平常生成的随机都是伪随机，这个现在已经解决了，但原形模型发布的时候还没有解决），单变量随机 蒙特卡罗属于二代模型，通常的程序内嵌的算法不明，完全蒙特卡罗可以模拟所有情况，所以模型准确率最高，风控方面可以做到完全模拟，但是网格蒙特卡罗（一种简化算法）和一些简化优化的情况有时候还不如普通其他模型，有些内嵌程序为了考虑运算速度，就采取了简化模型。
我想这是因为价格水平不同，2003-2005年， 恒指在 9000-16000点波动 2006-2008年，恒指在 16000-32000波动， 价格水平高一倍，日内绝对波幅（点数计）当然也大至少一倍。 不过现在这个日内波幅有降低趋势，因为恒指已经跌到17000点了。 再往下走，恒指日内交易的难度越来越大。对系统的要求越来越高。 当然像本周这种波幅，哪怕10000点也做得。今天我负责的几个账户资金都创出了新高。不过当暴跌带来的波动性消退以后。如果点位仍然较低，将无法为日内交易提供获利的空间。我2007年初一片博客中说过，20000点以上是恒指交易的黄金时期，而如果长期停留在15000点以下，则可以考虑更换交易品种，或者去做别的事情了。 个人而言，我倾向于后者。做了五年职业交易，我觉得对日内交易这码子事情基本上都摸索得差不多了。但是交易需要机会，合适的品种也算是一种机会。如果没有机会，就需要暂时收手。