3,tradestation的限制 在开始介绍具体功能之前,必须要先说一下它的限制,免得朋友们学来学去最终却发现你想解决的问题是ts也没能解决的,受限于ts本身的功能。现在很多人在学metatrader,入门可以,花很多时间就不值了,因为随着你研发的进展,你会发现mt的限制太多,很多事情是根本就无法做到的,到头来你还得学其他的软件,浪费时间。 tradestation软件和平台发展了十几年,有几大问题到现在还没解决,这些问题是我在使用ts8一年后才遇到的,不知道wealth lab解决的如何。 ts到目前为止尚未解决的关键问题是: 1,无法为muilty entry中的每一个entry返回一个ID,因此难以对每个entry进行独立管理,比如为某一个entry设置止损止赢。这给资金管理埋下了病根。 2,无法直接对投资组合进行性能统计和生成报告。
1,无法为muilty entry中的每一个entry返回一个ID,因此难以对每个entry进行独立管理,比如为某一个entry设置止损止赢。这给资金管理埋下了病根。 是的,这个是无法做到的。第二个可以通过第三方软件实现,比如说rina.
管理多个头寸是wealth lab强项,wealth lab会记录历史所有已平仓和未平仓的头寸信息(比如,头寸的进入价,退出价,平仓利润,最大浮动利润等等) ,然后可以遍历这个列表的每一个头寸,这样描述多个寸的策略就会很得心应手,因为可以实时监控每个未平仓的头寸。 ts主要还是为管理单一头寸而设计的,因为它的策略头寸和绩效保留字是基于单一头寸的,如果在有多个头寸的时候向前引用会得不到前一头寸的正确信息,因为ts把进入和后面的加码看成一个仓位,而wealth lab会把加码看成独立的头寸并能保留头寸信息。 不过ts管理多个头寸的时候用”from entry “和”At$ “ 关键字对于一般应用或许也足够用了。
对于投资组合进行性能统计和生成报告,第三方软件实现,比如说rina。不过rina其实没有太大用处,因为它不能设计自己的头寸规模法则,不能用程序实现,只能选译rina自带的那么几个头寸模型,所以用处不大。而且就算可以写自己的头寸规模法则能生成统计报告,但是如果不能实时监听投资组合并产生交易指令那么实战意义也并不大。相对来讲wealth lab做的比较好,虽说wealth lab Developer 5目前没有计划开放自动化交易接口不过也可以通过产生的交易预警手动下单,一般我觉的只有日线交易才需要写基于一个帐户的头寸规模法则,日内则没有太高要求,我想用固定手数就可以。
multicharts现在做的不好。居然都没有现金和净资产函数。我写了个头寸规模法则测试模型在资金用完了的时候还可以买进,这不知道什么原因?估计用自带的会没问题,就是现在还不能写自己的,会有很多bug。另外只能测试不能实时监听并产生交易指令下单到ib.
ilian了解的很深入,我估计为ts无法muilientry分配id的问题源自于ts与交易商之间的接口不能返回交易单号,否则这个功能不应该拖了五年还是实现不了。 from entry 和at$实际上是不好用的,因为同一策略产生entryname是相同的,是常量。 ilian,wealth lab接外汇数据成熟吗?
3,tradestation的限制 对中国用户来讲,ts最大的限制是他不提供亚洲市场的数据,并且根据ts员工在论坛中的回复,近期也不会提供亚洲市场数据,他们更关注美国和欧洲市场,也就是说想看中国和香港股市的大多数中国用户,ts官方不会为你们提供实时和历史数据支持。
不过有于WLD是一款短中长线通吃的系统化交易平台,一般就算没有自动化交易接口也就是失去了短线交易,如日内。中长线不受影响,而且中长线才是投资组合,资金管理真正发威的地方。其它的平台,如ts则主要是短线交易,日内交易,这对全自动化很依赖。