谢谢思兄！ 本人接触SAS的时间很短，还无法给出其在股市中的典型应用 。SAS在股市中的应用案例资料还很少，国内比较象样的书恐怕只有朱世武博士的那本《基于SAS系统的金融计算》，该书给出了基于SAS的股票收益率计算、收益波动率计算、股指编制计算、风险指标计算、CAPM计算、随机模拟计算、VAR计算、转债定价计算等，虽然学术味很浓，但是已经具有较强的实用价值了，不少券商、基金的研究部门都在做这类计算。但对普通散户好象用处不大。 股市中主要是一些大机构在用SAS，如沪深交易所均建立了大型数据仓库，利用强大的SAS工具，对拥有的数据资源进行挖掘和深层次分析，同时构建了基于SAS的交易监控平台等，不少证券公司、基金公司（主要是研究部门）利用SAS处理各类数据，构建投资组合，进行组合分析评价，风险管理，等等。它们主要用SAS处理大量的复杂数据，SAS处理速度特快。这是SAS的强项。SAS的弱项是每年租金相当高（D版也不容易），使用难度相当大，一般用户不容易掌握。当然也有一些个人投资者在SAS做一些分析。 我觉得，当您认为数据处理分析有价值，而一些看盘软件、盘后分析软件、交易分析平台等已经无法满足您的需要，您需要快速高效地处理大量金融数据、需要强大统计功能、需要与多种外界系统打交道、需要处理多种数据格式、需要长期处理金融数据等时，SAS是一个不错的选择。不过要选择SAS学习SAS是件不容易的事，对我来说更是如此。我上大学时开始接触SAS，当时还是SAS FOR DOS，当时的DOS操作系统总共也才两三张软盘，印象中当时的SAS已经有几十张盘，当好不容易把一大叠SAS盘安装上，发现自己几乎不会用，也找不到参考书，于是对SAS是敬而远之，后来几次接触下来也没有让我心动。几年前在券商搞所谓金融工程时我仍然不想学习SAS，尽管SAS已经有了WINDOWS版，但还是觉得不好玩，而是喜欢用SQL Server、VB、EXCEL/VBA、Matlab、SPSS、EViews等，结果一般都要同时使用其中的两三个软件才能解决问题。SQL SERVER数据管理等功能可谓强大，但其关系数据库原理使得处理有顺序概念的时间序列数据很不爽，TSQL处理逻辑很累，与其它系统交互也不是很方便，连个回归分析都得自己编（没用AS），处理速度也不是很快（毕竟不是计算机科班出身，不会优化，而且解决实际问题时根本没有时间优化）；Matlab矩阵计算等功能可谓牛，可其数据库功能十分有限，好不容易写了个通过JDBC从SQL SERVER读数据的程序，但已无心继续用下去了；SPSS、EVIEWS简单数据变换和统计处理通过点击MOUSE就可以轻松搞定，也均可以用类似于VBA的语言编程，但其数据处理能力、与外界系统的交互能力实在不敢恭维。后来本职工作与数据处理没有关系了，静下心来想想自己使用过的各种数据处理工具，并试着用用其它工具，在朋友的帮助下，终于就被之前敬而远之的SAS诱惑了，于是下定决心好好学习一下SAS（尽管工作上用不着，也能作为一种业余兴趣吧）。可SAS实在是太博大精深、语法怪里怪气的，连入门都不容易啊，不过感觉能靠近门就似乎能够做好多数据处理了。 :shock: 希望更多的朋友加入到SAS队伍中来！共同探讨一下SAS在股市中的应用，最好能用它赚大钱，哈哈 :evil:
谢谢Z兄的介绍,使我们大家对当今数据处理尤其是股市数据处理的现状有了极其深刻和清晰的了解. 如此深入浅出,知识性,趣味性具佳的讲座,希望Z兄天天开讲 Z兄的工作是全体海洋人的幸运同时也使海洋会员成了股市中先武装起来的那部分人
转述 SAS股市应用圣经:《基于SAS系统的金融计算》朱世武博士 该书给出了基于SAS的股票 收益率计算、 收益波动率计算、 股指编制计算、 风险指标计算、 CAPM计算、 随机模拟计算 VAR计算、 转债定价计算等，
目前SAS的主要使用者及应用方向 沪深交易所 ---建立了大型数据仓库，利用强大的SAS工具，对拥有的数据资源进行挖掘和深层次分析 ---构建了基于SAS的交易监控平台 证券公司、基金公司的研究部门主要用SAS ---处理大量的复杂数据，SAS处理速度特快。 ---构建投资组合，进行组合分析评价 ---进行风险管理 个人投资者 ---目前鲜有有效地使用SAS
个人投资者将SAS应用于股市的前提条件（转述） ---现有的看盘软件、盘后分析软件、交易分析平台等已经无法满足您的需要 ---您认为数据处理分析极有价值 ---您需要快速高效地处理大量金融数据、 ---您需要强大统计功能、 ---您需要与多种外界系统打交道、 ---您需要处理多种数据格式、 ---您需要长期处理金融数据等等 所有这一切皆是发自内心的迫切需要,是一种水到渠成的自然的主客观合二为一,那时SAS的的确确是一个不错的选择。否则不仅完完全全的得不偿失，而且完全可能牺牲在前往主战场的路途中．
对于需要长期与数据打交道的人来说，上述这一切需求成为发自内心的迫切需要只是时间问题。如果已经知道自己将来会这样，那么从现在开始学用SAS一定不会后悔。 如果只是为了计算两列数之和或做一两次回归分析而学用SAS（真的有不少这种人），就是得不偿失。
最近看了看海洋论坛关于交易系统的帖子，有一种用SAS构建交易系统的冲动。但在网上搜了半天，都没有找到在SAS上构建交易系统的案例。自己从头用SAS写交易系统，肯定会累死。如果将SAS与较为开放的现有平台如WLD或者未来的海洋BT系统结合起来，那么再复杂的交易策略也可以实现。翻了一下WLD的COM Add-on，真是好，看来要好好学习一下WLD了。
有了Z兄和SAS的加盟,海洋的系统交易定会如虎添翼再上一重天． 更希望Ｚ兄将学习，探索，制造的过程完全地呈现于海洋，让更多地海洋人或来到海洋的人可以从细节中体验创造的乐趣，切实地感受ＳＡＳ的恢宏． 最后祝Ｚ兄 ＳＡＳ与系统交易 结合的拓冰之旅成功
我记得朱世武老师的书所附光盘中有一些收益统计程序可能有点象是交易系统历史测试平台的雏形。 MATLAB已经有人把它当做交易系统开发、测试、执行平台来用了。为何至今还没人用SAS做这件事？是不是SAS本身有所限制？
Z兄在下有一事相商 Z兄在考虑将SAS引入WLD的同时能否也考虑考虑将SAS引入海洋BT的可能性 其原因如下 ---海洋BT是开源的 开放程度定高于WLD ---海洋BT的开发平台鼓励使用插件 有丰富的接口类 ---海洋BT是自己人打理的 有什么事也好商量 或者 z兄能否将SAS提供的接口或规范给大家来个讲座 或举个例子什么的 各股软的高手定会用自己熟悉平台的接口照葫画瓢 Z兄您看哪样好啊 或什么都没说到点上
几款数据处理工具的简单比较--转述 SQL SERVER: ---数据管理等功能可谓强大 ---其关系数据库原理在处理时间序列数据时很不爽 TSQL: ---处理逻辑很累 ---连个回归分析都得自己编（没用AS）， ---与其它系统交互也不是很方便 ---处理速度也不是很快 Matlab: ---矩阵计算等功能可谓牛 ---其数据库功能十分有限 SPSS、EVIEWS: ---简单数据变换和统计处理通过点击MOUSE就可以轻松搞定 ---均可以用类似于VBA的语言编程 ---其数据处理能力、与外界系统的交互能力实在不敢恭维 SAS: ---实在是太博大精深 ---而语法却怪里怪气，入门不容易 ---感觉刚靠近门,就似乎能做很多数据处理了
Re: SAS与WLD结合面猜想 是的。把SAS作为一个强大的计算引擎。当然也可以是其它软件…… 虽然我还没学会WLD，但初略看了一下，WLD具备交易系统应有的各个子系统，但在对数据分析、处理、统计方面可能还称不上无比强大（即使加上其NN、MC插件也一样，当然对不少人来说已经足够用了），这也许也正是WLD提供COM插件的用意之一吧（不象国内的软件，就会提供一些让我们一些非程序员晕倒的C接口，或者就干脆全封闭）。
惭愧，现在还没有什么接口或规范，还处于考虑阶段。如果能整出点东东，我一定想办法引入海洋BT的。希望近期能提供一些简单一些的。 说到海洋BT，我好象还没有看到海洋BT的初步实现哦（这里顺便提一点想法，请思兄批判：我觉得海洋BT如果能够近期实现，让我掏钱买我都愿意，因为它正是我想要而买不到的，但问题是这么强大的系统要多久才能实现呢。如果象有些坛友所说的那样：10年、20年。那就没意思了，因为10、20年后的投资世界会发生变化，而计算机世界都不知道会变成怎么了，也许今天写的东东届时找不到运行平台了。）
Re: 几款数据处理工具的简单比较--转述 这是那天睡眠朦胧时胡说的，被这样单独拉出来晾着真有点不好意思 。其实就是借自己的经历表达一下自己的一点*个人*看法。我看到SPSS、EVIEWS、MATLAB等还是有相当的亲切感，虽然具体内容忘得差不多了。
Re: SAS与WLD结合面猜想 以上聊聊数语不对数据处理有相当的造旨是绝对说不出的 Z兄的功力实在是高啊 将SAS作为计算引擎归入股软 是Z兄 SAS 与 系统交易 结合破冰之旅中让我们看到的首个也是极其意外的里程杯 一连串的惊喜看来就此开始了