金融市场(股票、期货)交易价格波动建模投资 一、金融孤子的(非欧几何)构造 1.金融市场的时间为相对论时间,具有可伸缩性。 2.应用量子理论的波函数来描述。 3.交易行为的关系为连续统,可应用微分博弈。 4.应用鞅方法、不动点理论、倒向随机微分方程。 5.价格波动是非线性方程组,无解析解,只能进行数值分析,且可有行波解。 6.本模型对市场交易数据进行空间重构,得到微分流形市场几何形态。 7.流形纤维丛与规范场具有严格的对称性。我们发现了金融市场的Yang-Mills泛函,经相应时空及非Abel定域规范对称变换,获得有意义的守恒量,导出金融孤子。 二、孤子基金实盘交易 三、金融孤子对国家战略储备调控市场价格的意义 全文下载:http://soliton.chinavalue.net/showarticle.aspx?id=15919 欢迎光临长沙非线性特别动力工作室 http://solitonfund.blogchinese.com/