请参考对照：学科分类与代码（GB/T 13745-1992） http://www.sts.org.cn/tjyw/tjzl/zbjdm/xkdm.htm 110 数学 110.11 数学史 110.14 数理逻辑与数学基础 110.1410 演绎逻辑学(亦称符号逻辑学) 110.1420 证明论(亦称元数学) 110.1430 递归论 110.1440 模型论 110.1450 公理集合论 110.1460 数学基础 110.1499 数理逻辑与数学基础其他学科 110.17 数论 110.1710 初等数论 110.1720 解析数论 110.1730 代数数论 110.1740 超越数论 110.1750 丢番图逼近 110.1760 数的几何 110.1770 概率数论 110.1780 计算数论 110.1799 数论其他学科 110.21 代数学 110.2110 线性代数 110.2115 群论 110.2120 域论 110.2125 李群 110.2130 李代数 110.2135 Kac-Moody代数 110.2140 环论 110.2145 模论 110.2150 格论 110.2155 泛代数理论 110.2160 范畴论 110.2165 同调代数 110.2170 代数K理论 110.2175 微分代数 110.2180 代数编码理论 110.2199 代数学其他学科 110.24 代数几何学 110.27 几何学 110.2710 几何学基础 110.2715 欧氏几何学 110.2720 非欧几何学(包括黎曼几何学等) 110.2725 球面几何学 110.2730 向量和张量分析 110.2735 仿射几何学 110.2740 射影几何学 110.2745 微分几何学 110.2750 分数维几何 110.2755 计算几何学 110.2799 几何学其他学科 110.31 拓扑学 110.3110 点集拓扑学 110.3115 代数拓扑学 110.3120 同伦论 110.3125 低维拓扑学 110.3130 同调论 110.3135 维数论 110.3140 格上拓扑学 110.3145 纤维丛论 110.3150 几何拓扑学 110.3155 奇点理论 110.3160 微分拓扑学 110.3199 拓扑学其他学科 110.34 数学分析 110.3410 微分学 110.3420 积分学 110.3430 级数论 110.3499 数学分析其他学科 110.37 非标准分析 110.41 函数论 110.4110 实变函数论 110.4120 单复变函数论 110.4130 多复变函数论 110.4140 函数逼近论 110.4150 调和分析 110.4160 复流形 110.4170 特殊函数论 110.4199 函数论其他学科 110.44 常微分方程 110.4410 定性理论 110.4420 稳定性理论 110.4430 解析理论 110.4499 常微分方程其他学科 110.47 偏微分方程 110.4710 椭圆型偏微分方程 110.4720 双曲型偏微分方程 110.4730 抛物型偏微分方程 110.4740 非线性偏微分方程 110.4799 偏微分方程其他学科 110.51 动力系统 110.5110 微分动力系统 110.5120 拓扑动力系统 110.5130 复动力系统 110.5199 动力系统其他学科 110.54 积分方程 110.57 泛函分析 110.5710 线性算子理论 110.5715 变分法 110.5720 拓扑线性空间 110.5725 希尔伯特空间 110.5730 函数空间 110.5735 巴拿赫空间 110.5740 算子代数 110.5745 测度与积分 110.5750 广义函数论 110.5755 非线性泛函分析 110.5799 泛函分析其他学科 110.61 计算数学 110.6110 插值法与逼近论 110.6120 常微分方程数值解 110.6130 偏微分方程数值解 110.6140 积分方程数值解 110.6150 数值代数 110.6160 连续问题离散化方法 110.6170 随机数值实验 110.6180 误差分析 110.6199 计算数学其他学科 110.64 概率论 110.6410 几何概率 110.6420 概率分布 110.6430 极限理论 110.6440 随机过程 110.6450 马尔可夫过程 110.6460 随机分析 110.6470 鞅论 110.6480 应用概率论 110.6499 概率论其他学科 110.67 数理统计学 110.6710 抽样理论 110.6715 假设检验 110.6720 非参数统计 110.6725 方差分析 110.6730 相关回归分析 110.6735 统计推断 110.6740 贝叶斯统计 110.6745 试验设计 110.6750 多元分析 110.6755 统计判决理论 110.6760 时间序列分析 110.6799 数理统计学其他学科 110.71 应用统计数学 110.7110 统计质量控制 110.7120 可靠性数学 110.7130 保险数学 110.7140 统计模拟 110.7199 应用统计数学其他学科 110.74 运筹学 110.7410 线性规划 110.7415 非线性规划 110.7420 动态规划 110.7425 组合最优化 110.7430 参数规划 110.7435 整数规划 110.7440 随机规划 110.7445 排队论 110.7450 对策论(亦称博奕论) 110.7455 库存论 110.7460 决策论 110.7465 搜索论 110.7470 图论 110.7475 统筹论 110.7480 最优化 110.7499 运筹学其他学科 110.77 组合数学 110.81 离散数学 110.84 模糊数学 110.87 应用数学 110.99 数学其他学科
好高深啊。对普通投资者，只要懂一点基础的概率统计就够了吧。 个人觉得只要你能用自己的方法定义市场近期的波动率，就是风险或者说不确定性（用variance 或是range，或是什么其他的高深模型）就够了。再考虑清楚你能承担的风险或者说你的风险偏好（投资于多个市场或只赌注在一个市场）。就可以确定你的Positin Sizing了吧。
不借助数学工具太难了，问题是你定义的波动是不是真实反映了市场？短期有效还是长期有效？市场在进化，你的这套头寸管理策略能够生存多久？想找一套不死的资金管理策略太难了，数学工具只是让你对自己的策略优缺点了解的更深入。
数学当然懂得越多越好 数学是最伟大的工具 市场的波动率需要复杂的数学工具来描述 如果市场波动率改变了 那么指标怎么调整 某些指标失效了 可能是波动率造成的 怎么修改它 减少噪声和时滞 模型的各个指标是否会自相关
头寸的目的其实很简单，就是让你有机会执行完你的策略，而不中途死亡。头寸大小有2个边界——1、最小头寸量，让你的策略收益高于你的成本。2、最大头寸量，让你在策略执行过程中不会死亡，从而能够继续下去。任何一个简单的策略如果能不死亡的坚持下去都会因时间复利而获得大收益的。 头寸管理的目的就是让你有机会重新新生！
从来没有说是“常数”啊？！ 一般资金管理的数学来源于信息学。有2个基本的公式，一个是国外的“凯利公式”，一个是国内鲁晨光的“鲁氏公式”，2个公式在简化后是类似的。 凯利公式是个简化版，“鲁氏公式”的简化版类似凯利公式，“鲁氏公式”的完整版是个复杂的数学公式。
威斯(Ralph Vince)，关于赌二十一点的资金管理公式论文，信息比例新解(A New Interprepation of Information Rate)，内容探讨信息流的概念，现被期货交易员称做凯利公式(Kelly formula) F = ( ( R + 1 ) * P - 1 ) / R P = 系统获利准确率的百分比 R = 交易获利相对交易亏损的比例 若以一个65%准确率及赢家为输家1.3倍的系统范例做计算 F = ( ( 1.3 + 1 ) * 0.65 - 1 ) / 1.3 = 38% 用于交易之资金 在本例中，你会用38%的自有资金来支持每一笔交易，假如你的账户有100万元，你就用38万元除以保证金，计算出合约数量。 如果那几个参数变了 f值也要发生改变 我说的就是这个 f值得改变会造成资金曲线的大幅震荡
现在的交易测试软件几乎都没办法测试头寸的"死亡"调节。所谓头寸的“死亡”测试，就是在策略不变的，初始资金不变的情况下，调节头寸大小策略，然后看看那些头寸调节到什么程度后交易会“中断”——死亡！现在的软件几乎都做不成这个测试。好像只能用最大跌落来近似。
WJ 佩服，你知道的东西多得实在厉害， 我也一直在想这个方面的问题，从根本上来说，看市场情况调节头寸也实在是非常主观的行为，运气成分太多，问题是市场情况是不能看出什么结论来的，今天看对了，明天看错了，可以连续多次看对，但没有用，在最不应该重仓的时候偏偏根据以前一直很厉害的“判断”重仓了，结果，那多年“正确”的判断所带来的成果也许会很快地付诸东流，想想也真的很奇怪。