DBOII趋势交易系统的wld代码

在系统交易子论坛对DBOII趋势交易系统进行了深入的讨论,在此贴出该系统的WLD的代码,大家请使用.

var Bar: integer;
var lookBackDays, todayVolatility, yesterdayVolatility,
deltaVolatility : float;
var intLookBackDays : integer;
var buyPoint, sellPoint, longLiqPoint, shortLiqPoint : float;
var upBand, downBand : float;

const CeilingAmount = 60;
const FloorAmount = 20;
const BolBandtrig = 2.0;
const StdDevLookBack = 30;
const ConstLookBackDays = 20;

lookBackDays := ConstLookBackDays;
for Bar := ceilingAmount + 1 to BarCount - 1 do
begin
todayVolatility := StdDev (Bar,#close, StdDevLookBack);
yesterdayVolatility := StdDev (Bar - 1,#close, StdDevLookBack);
deltaVolatility := (todayVolatility - yesterdayVolatility)/todayVolatility;
lookBackDays := lookBackDays * (1 + deltaVolatility);
lookBackDays := Int (lookBackDays);
lookBackDays := Min (lookBackDays, CeilingAmount);
lookBackDays := Max (lookBackDays, FloorAmount);

intLookBackDays := Round (lookBackDays);
upBand := BBandUpper (Bar, #close, intLookBackDays, BolBandTrig);
downBand := BBandLower (Bar, #close, intLookBackDays, BolBandTrig);

buyPoint := Highest(Bar, #high, intLookBackDays);
sellPoint := Lowest (Bar, #low, intLookBackDays);

longLiqPoint := SMA (Bar, #close, intlookBackDays);
shortLiqPoint := longLiqPoint;

if not LastPositionActive then
{ Entry Rules }
begin
if (PriceClose (Bar) > upBand) then
BuyAtStop (Bar + 1, buyPoint, 'DBO Buy');
if (PriceClose (Bar) < downBand) then
ShortAtStop (Bar + 1, sellPoint, 'DBO Sell');
end
else
{ Exit Rules }
begin
if (PositionLong (LastPosition)) then
SellAtStop (Bar + 1, longLiqPoint,
LastPosition, 'DBO Long Cover')
else
CoverAtStop (Bar + 1, shortLiqPoint,
LastPosition, 'DBO Short Cover');
end;
end;

 

DBOII系统在000001上的应用

 

多谢，运行通过。

 

谢redchina这样的热心人为大家多做贡献！

谢redchina这样的热心人为大家多做贡献！


龙卷风的比喻很形象，只是不知道龙卷风的模型

 

redchina你好！，我想把下面的线画到主图上，但它总提示出错，类

PlotSeries(upBand, 0, #GREEN, #Thick);
PlotSeries(downBand , 0, #Red, #Thick);
PlotSeries(longLiqPoint, 0, #Blue, #Thick);



先谢了！！

 

Re: redchina你好！，我想把下面的线画到主图上，但它总提示出错

下面的语句调试通过。多注意数据类型:
PlotSeries(BBandUpperseries ( #close, intLookBackDays, BolBandTrig), 0, #GREEN, #Thick );
PlotSeries(BBandlowerseries ( #close, intLookBackDays, BolBandTrig) , 0, #Red, #Thick );
PlotSeries(SMAseries ( #close, intlookBackDays), 0, #Blue, #Thick );

 

谢redchina

谢redchina

 

请教integer 和 float有何区别？？

请教integer 和 float在用法上有何区别？？

 

Re: 谢redchina

在每个函数的下面有说明，可仔细看一下。

 

Re: 请教integer 和 float有何区别？？

integer 和 float的区别是
integer是整数型,放置整数;
float是浮点型,放小数.

 

另外,redchina 贴出来的好像就是WLD 的CS库里面的DBO II 代码? 我试着跑了一下,模拟交易结果不是很好,用的DOW30 数据

 

你说得对，是WLD 的CS库里面的DBO II 代码，能将你的测试贴出来大家看一看吗，我在A股市场测试了几次都没有得出结果。CS库？

 

不要指望在公开的资料中找到一个盈利的系统，学习的是这些方法的思想和理念，使之与自己的思想结合才会成为自己的方法。

 

对DBOII系统应当学习的是它的自适应调整技术，这是一些更复杂方法的雏形。另外它还是一个多空交易系统。在配合适当的资金调整模型，就成为一个完整的交易系统了。至于这个系统是否能够在市场中盈利，我的看法是不加改进很难了。就像海龟交易系统一样，我们应当取其精华为我所用。

 

我是用DOW30的数据跑的,跑出来的结果竟然是略有亏损或者微利;而同期buy and hold 是翻了好多倍的. 没有抓图,下次记得就抓上来.

我用A股也是出错,呵呵和你的一样.

 

明白的,看来redchina 是一位WLD高手,以后要多向你请教交流才行.
说到WLD库里面的系统, 你有没有留意"Simplicity T1 w Booster" ? 跑出来的结果好像不错.

 

请教cs库是什么？在哪里可以找到？

请教cs库是什么？在哪里可以找到？

”配合适当的资金调整模型“是否指set share size？？

 

Re: 请教cs库是什么？在哪里可以找到？

cs库 就是在WLD里面带有的CS例子
WLD好像没有现成的资金调整模型,只有简单的几个调整模式,set share size 是其中之一

 

贴出来结果,就是跑的这个DBOII代码,没有做任何修改和调整,资金调度是每次20%,DOW30的数据好像是到2004年5月吧

可以看出,结果不太好,而同期DOW30升上了很多

 

Re: redchina你好！，我想把下面的线画到主图上，但它总提示出错

"如果我想在simulator的情况下符合某一个条件的股票买进，同一个股票符合某一个条件卖出，如何表达？"这是看你的交易策略的啊。