FINVIZ和AMIBROKER结合 金融视觉网站 FINVIZ.COM 是美股交易的最为严谨的交易工具。我每日都使用它。FINVIZ的股票过滤功能有60多个过滤器，可以应用到7000只美国股票。https://finviz.com/ 在如下文章中， 我会应用 FINVIZ 一个简单的过滤组合，同时利用 AMIBROKER 软件的历史回测功能，来提供一个新的视角，进而挑选股票。同时给出这个简单策略的回测结果。 FINVIZ 的股票选择 就像你可以设想的， 60 多个过滤器，可以组合出许多可能。然而， 我们有所限制，因为我们没有通道可以立即得到基本面的数据（在AMIBROKER上）。事实上，得到和利用基本面的数据比较困难。所以，以下我们仅仅关注于FINVIZ技术面的功能。 FINVIZ 的过滤器屏幕像如下的照片，我们设定了7个过滤器： (2018-08-12 20:23:45)[编辑] 通过FINVIZ, 我们挑选的股票具有如下的特点： 属于标普500成分股 收盘高于20日均线 收盘高于200日均线 ATR(14) < 1 相对成交量 > 1 (Relative Volume） 向下跳空缺口 股价低于50美元 注：ATR指标，在FINVIZ 和 AMIBROKER 中，略微不同， 我在程序中采用FINVIZ 的方法。具体参考如下： https://finviz.com/help/screener.ashx 我用AMIBROKER 软件，使用AFL语言，编写以上策略，数据用广受好评的Norgate 数据。该数据调整了股息，及股票的拆分。 以下是AMIBROKER的设定： 日线数据 最初股本100,000美元 证券组合，最多20只股票 头寸大小，5% （等权重） 卖出条件，20%的追踪止损 买卖时间，下一日的开盘价 同等条件下的排名， 相对成交量 （值大的优先） 概括如下， 我们根据如上的FINVIZ 的设定，买入标普500成分股。所有的信号用收盘价计算，买卖用下一日的开盘价执行。 我们用20%的追踪止损卖出。当追踪止损触及时，用下一日的开盘价退出。 当多只股票有重复信号时，我们首先选择较高的相对成交量股票。你可以通过FINVIZ筛选相对成交量的列。 相对成交量的定义是成交量除以3个月的平均成交量。 测试结果： 年化收益率11.86%, 最大回撤19.82%，胜率57.62%。 All trades Long trades Short trades Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00 Ending capital 367240.99 367240.99 100000.00 Net Profit 267240.99 267240.99 0.00 Net Profit % 267.24 % 267.24 % 0.00 % Exposure % 86.17 % 86.17 % 0.00 % Net Risk Adjusted Return % 310.15 % 310.15 % N/A Annual Return % 11.86 % 11.86 % 0.00 % Risk Adjusted Return % 13.76 % 13.76 % N/A AFL代码： //Good Results From Backtesting A FINVIZ Stock Screen //https://jbmarwood.com/backtesting-finviz-stock-screen/#more-11212 SetTradeDelays(1,1,1,1); BuyPrice = O; SellPrice = O; TrueRange = Max(H, Ref(C,-1)) - Min(L, Ref(C,-1)); RelativeVol = V / MA(V,66); PositionScore = RelativeVol; //belong to the S&P 500 C20 = C > MA(C, 20); C200 = C > MA(C, 200); ATR14 = EMA(TrueRange, 14) < 1; RelVol = RelativeVol > 1; GapD = GapDown(); C50 = C < 50; Qty = 20; SetOption("MaxOpenPositions", Qty); SetPositionSize(100/Qty, spsPercentOfEquity); Buy = C20 AND C200 AND ATR14 AND RelVol AND GapD AND C50; Sell = 0; ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, 20, True); 小结 我们使用FINVIZ的7个过滤器来挑选股票， 使用历史数据来回测。 具体的交易规则上面详细列出。 我们得到的测试结果还好。值得注意的是，我们没有使用任何优化参数的措施， 仅仅是简单过滤器的规则组合。 今日利用上述规则挑选的股票为： BLL， CCE， CTL， MOS, SWN, WMB 等6只股票。（2018 August 12）