自己业余做了2~3年的交易，目前的收获是：靠谱的交易系统要来自靠谱的交易哲学和 交易逻辑。 最基本的哲学观，是股市到底是随机还是非随机（这里先说的是个股）。 如果股市是 随机的，那所有的交易系统都不靠谱，一个完全随机的市场，你没办法预测。 我把标普500的500个个股用技术指标选一遍，从附件上看，发现有的个股是完全随机的 ，比如红色的EA,涨跌基本是50-50。 但也有个股是非随机的比如CNC，居然有75%的赢 面，而且样本数还不小。 我最初的想法是用R的candlestick package 里面的所有技术指标扫一遍500个股，收集 所有非随机的个股和指标，设计一个系统来交易它们。 我的问题是，这种思路肯定早已被无数的人想过并尝试过，比如大家可以搜索‘许哲’ 。 估计很大概率是不靠谱。 可是看着好多个股的赢面那么好，我也很难相信，无法通过它们的非随机盈利，那么信 号里造成非随机性的最根本原因是什么，有什么办法来定义并寻找它们，再在它们失效 前交易？ 有哪位大神能指导一下。
数理中有专门的验证随机的算法。纯随机的市场是绝对无法预测的。成熟市场的随机性大于非成熟市场，短期随机性大于长线随机性。 你的做法在过去，现在，将来都有无数的人在重复做。 你的疑问正是大多数人的困惑。测试的是历史数据，未来的数据无法测试。历史数据能决定未来的数据吗？未来肯定不是历史的延续，未来是有无数条路径可走。未来是不确定的许多路经的集合，历史是确定的唯一一条路径。建议看看niming的贴子，很有深度。 我们普通人想到的妙法，早就有千千万万人想过并实践过了。多来点逆向思维