做多一个品种同时做空一个品种,如何使得回测和实盘相近?

Discussion in 'Futures' started by vx2008, Oct 11, 2017.

  1. 交易:做多品种A,同时做空品种B;

    回测:当天的收益:closeA/openA-closeB/openB;

    品种A的价格5762,品种B的价格8854,以上回测的时候是假定了品种A和B交易使用了完全相同的资金量;实际交易的时候,即便是让A和B资金大体相等,也需要很大的资金,请问如何解决这个问题比较好?或者修改回测时候的算法吗?