再次开始期货实盘系统交易

Discussion in 'Futures' started by flyfish, Mar 20, 2017.

  1. 2013年的时候做过一次,结果半年净值亏到0.27,该犯的错误基本都犯了。

    今年重整旗鼓,从头来过。本金1.5w,只做1手螺纹,实盘期间不改系统不改参数,看看这次能坚持多久。但这次没法程序自动交易,只能手工按系统信号操作。

    最后帖几张TB里面的系统回测结果。

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  2. 出师不利。反手正好换月,新单开仓了,但是旧单没平掉,追单的时候犹豫了,总想再等几秒看看,结果就是多亏了24个点,240块。
     
  3. 还是得想办法用程序自动交易才好。
     
  4. 20170324.png

    15日开多,21日反手,上图是15到24日的盈亏,以结算价计算。
     
  5. 20170331.png

    半个月原地踏步
     
  6. 20170407.png

    从3月21日起持仓未动过,盈亏曲线完全是跟着行情走
     
  7. 20170414.png

    仍然持仓未动。
     
  8. 今天又开始回撤,目测要连续回撤一段时间了。仍然持仓未动。

    20170421.png
     
  9. 你这个策略我不知道是跑的多长时间周期的,但是仅从你发的那个盈亏曲线来看有些不正常。正常的行情波动哪有这么稳定的。所以建议检查一下是不是里面有些不对的参数。
     
  10. 20170428.png

    本周空单已反手为多单,震荡中回撤不大,郁闷的是反手时信号赚4330,但实际合约不算滑点只赚了2990,这点是以前回测中体现不出来的。
     
  11. 那个盈亏曲线是按交易次数显示的,不是按实际持仓的每日盈亏,所以看起来比较稳定。如果我从实盘到现在也按交易次数做这个盈亏曲线,那么实际上只有2笔交易数据,第一笔交易亏970,第二笔交易盈2950。另外系统只有2个参数,确定不存在偷价和未来函数,所以我认为系统本身是没问题的。
     
  12. 20170428净值.png

    这两天考虑了一下,觉得还是用净值来看更直观一点,以后每周就贴净值曲线了。
     
  13. 20170505.png


    周四夜盘就觉得要大幅回撤了,但是系统反应没那么灵敏,没发出反手信号,等发出反手信号了,又反弹了。虽然预料到这样的情况,但是还是坚持不干预系统。
     
  14. 这么多年了 论坛都改版了 还在坚持 也是不容易。
     
  15. 20170512.png

    近期螺纹震荡而且幅度不小,系统反应较慢所以回撤也有点大,不过应该震荡快结束了。
     
  16. 人总得有点梦想是不是?
     
  17. 20170519.png


    回撤有点大,但是没办法,系统就这样