交易所可以考虑采用“集合竞价市场”来降低高频交易的负面因素 减少自动交易产生的“问题”，有一个简单的处理方法：重回到集合竞价市场——订单被集合批量处理，以单一价格执行，交易按时间周期进行。。。。。。。定期集合竞价市场可以说，比连续市场能更好的决定价格，因为订单会被集中批量处理。高频交易的信息优势在这样的市场中就会消失。这种变化不会让价值投资者在长期范围内失去优势。事实上，定期集合竞价市场在许多市场中得到了应用。许多交易所利用开盘竞价和收盘竞价，确保开盘价和收盘价更加可靠。（引自《交易真规则》） 也就是说交易所可以考虑将现在连续交易交易时段内的毫秒、微秒级撮合调整为以“开盘、收盘集合竞价”同样的规则以秒级周期定期循环开放执行。这个秒级周期循环可以采取60、30、10、5、2秒等，具体以怎样的秒级周期循环，可以通过实际交易测试来选择优化。因为所有的技术确实都是现成的，可以先选择不同的品种来实践测试。因为也仅仅是将撮合的周期从毫秒、微秒级调整为秒级的集合竞价，除对超高频的交易有影响外，其他的影响应该很小。也是“成本”最小的可以降低高频交易负面因素的手段。
在考虑采取周期性的”集合竞价“模式后，还有利于提供一些更人性化的交易指令服务（比如未成交就撤销指令，在一个循环开放的周期内未成交的部分就撤销），而且也不需要通过限制撤销订单来限制自动交易（算法交易、高频交易）负面影响。