根据所持大概的头寸规模可以测算出每天的权益波动~根据日线ATR~那么也可以测算出月线的权益波动~~关键是测算出权益波动后不知道你大概能赚多少 比如以前做日内~一天波动100个点~你大概能赚个20点~这都是假设~以前只确定了日内最大止损为权益的1%~然后没其他限制了~ 没有确定每天波动为权益的百分之几~ 这个做隔夜的策略应该把每天平均波动控制在权益的百分之几比较合理? 假设需要控制的最大回撤为10%目标收益为30%的话?
明白你的意思~我今年困惑就在这里~ 10%一直是这几年来坚守的~也是金主的要求 但14年底大牛市起来~金主开始激进~我们收益率相对行情来说的确太低了 几年熊市我每年赚钱~ 到了牛市收益率低了他就开始怪我为啥看到那么好的行情没有重仓~ 这个就无法解释了~ 你知道量化这个东西不带行情判断的~鬼知道来波这么猛的~ 我要是能判断这个还用的着搞什么量化吗? 按照金主要求加大了一倍头寸抗了一波资金回撤段~后面吃不消又缩了头寸 再加上9月2号中金所新政策 结果今年没赚什么钱 而前几年熊市中难受的炒股朋友今年个个大发~少的赚了几百万多的就不好说了... 回头看策略~妈的居然又回新高位置附近了...简单点说~ 今年收益率除以今年的最大回撤大概是1.5多一点~中间挨了耳光 我这下明白了量化交易最好是一个平均头寸慢慢跑复利~ 中间不要随意改头寸也不要随意停~ 赚个吃饭的钱~ 要想白手起家~真的10%的回撤压根别玩了~... 所以现在想转半自动了~ 主要也是受那些做股票的人影响~
你是有金主的,就不能随便改变你的策略。 如果你的金主改变要求了,那你就要另外换套策略给他。 用一套策略满足所有的目标,不可能吧。 不同的目标有不同的策略,不同的金主,你要提前跟他说明,你的策略,最大利润是多少,承担的风险是多少? 如果他希望大的获利,那你就给他换套符合他要求的策略,而不是修改你的策略满足金主的目标。