关于程序化交易的困惑

最近把论坛里面很多老帖子都翻着看了一遍, 越看越糊涂.

关于程序化交易, 是不是大部分的策略(除了高频,套利,以及一些利用市场结构建立的策略)都是对历史数据做概率统计然后建立模型寻找一个可能的交易策略?

但是这里面存在一些悖论, 1)历时数据不能代表未来, 而且市场总在变化. 2)大多数模型都期望数据是正态分布, 这样只要做够多的交易, 概率能帮忙. 可是实际上很多时候应该不是正态分布吧?

而且, 如果我现在开始做程序化的交易, 实际我是在走10几年前大侠们的老路, 是不是我只是在浪费时间做无用功? 可能有的人认为策略才重要, 可是你凭什么就认为你能想到的策略别人就想不到呢?

是不是我现在的方向就是错误的?

 

你说的很有道理，大部分程序化交易还是需要运气的。

 

反正今年A股的下杀，我以前的反弹模型就不管用了(T_T)。

 

波动率太大，以前认为是噪音的信号现在都变常态了吧。:o:o

 

病毒发生变异，抗生素失灵

 

如果反复这样下跌1000次，你的反弹模型能够有效600次或者更多（当然盈亏比等等要合适，见仁见智），就说明你的模型还不错啦，哈哈

 

这个比喻太形象了，深得其中真味。

 

绝大多数策略都属于喝汤策略，也就是需要喝着心灵鸡汤，修炼着干。所以交易就只有两件事最重要了，控制自己，控制仓位，而程序化策略只是个次要的东西。

 

这个观点实在值得赞一下！我现在天天都给自己喝心灵鸡汤。否则真可能撑不下去的。

 

可是兄台说的两点, 正好是电脑比人脑厉害的.

1) 电脑没情绪化
2) 仓位控制也是比较方便程序量化


按兄台的意思, 是不是更多赚钱策略其实是很难具体量化的.

打个比方说, 支撑和阻力位, 打开图形人眼一扫就能看出大概的支撑和阻力位, 但是用程序去量化就比较模凌两可, 太多主观的因素在里面难量化.

可以这样理解吗?

去年看过<<海龟交易法>>的作者Faith写的一本新书 <<Trading From Your Gut 全脑交易>> 里面就提到说很多人眼一看就很具体的东西要去用电脑建模可能很费力. 应该也是这个道理吧?

 

电脑没情绪化，可是使用电脑的人有情绪啊。
当你的交易系统达到历史回撤极值时，你就会发现情绪这东西又回来了。