聊聊国信的TRADESTATION

Discussion in 'TradeStation' started by autratec, Jun 26, 2015.

  1. 有没有朋友在用国信的TRADESTATION的?大家交流一下。
     
  2. 用了国信的模拟版已经两个多星期了。 这里谈点看法。算是抛砖引玉。

    1. 测试版做的还不够精巧。 不支持所有的A股市场的交易产品。如场内基金,转债。 这对自动交易者,特别是日内短线交易者是不利的。 没有经过良好测试的系统, 是不能拿到实际市场上, 用现金测试的。

    2. 一些屏幕的汉化翻译有点看不懂。 特别是和策略使用有关的。需要改进。

    3. 使用了TS, 感觉在设计理念和自动交易的管理上, 和流行的 MT4/MT5 , 以及期货商场的TB还是有不少区别。 国信需要找到扎实的培训伙伴。 不然,很多交易者,在学习途中就退出了。 在这方面, TB 的生态系统做的比较好。 有强力的论坛支持。 国信是交易商, 要去真正推移个软件交易平台, 不知能走多远。

    4. EASYLANGUAGE 初级水平的使用还是比较容易上手的。 但要做到100%自动交易,则EASYLANGUAGE 普通的那些保留字是不够的。 需要上升到面向对象的编程水平。 这一下子是跳跃式的升级。 需要专业的程序员来支持。 不知国内有使用 TS 和 EASYLANGUAGE 有多少能够即懂交易, 即自己编程搞定。

    5. 每年 6800的使用费, 虽然不是很贵。 但还是不小的数字。 如果能在盈利模式上,来覆盖这块费用, 那就更好了。 毕竟自动交易这块市场还在培育期。 赚不到钱的, 就走了。

    以后在学习中,有新的心得, 还会和大家分享。
     
  3. 我进入系统,不能模拟交易呢?
     
  4. 基本A股的模拟交易是可以的。 可以尝试将出错截屏贴出来。 或者直接找他们的微信联系。 他们的服务还是不错的。
     
  5. 把费用加到佣金里不就行了,卖软件不是什么好办法。
     
  6. TS 在国外也是收费的。 不过确实是旧业务模式。 流行的做法是交易费里。
     
  7. 文明的废墟

    顺着网络搜寻中文TS 的资料,一切好像终止与2009到2011的那段时间。 有位自称NEO的长春徐姓大学老师做了不少启蒙工作。以后就消失在网络。

    那时,大家还尝试用TS做外汇。现在自动交易已是MT4/5的天下。而国内的期货用的TB算是TS的翻版。

    TS在中国成了废墟。

    幸而国信又将TS带入中国。但没有强壮的生态系统支持,很难让交易员能够快速成长。既然现在同路的不多了。就让我独自记录一点摸索的经历。希望能够有更多同道人加入。
     
  8. 变量的问题

    由于本人喜欢网格策略,所以计划将MT4上的设计移到TS上。遇到第一个难题便是全局变量。

    应为需要统计已开的多单,需要有个基本的全局变量来记录。在MT4中则有专门的全局变量或者永久变量来支持这个功能。

    但在TS竟然没有找到。无奈,只能通过策略的配置来限定单向开单的数量。十分不便。

    不知有谁知道更好的办法。
     
  9. 看到这段代码。 好像COUNTER 又有全局变量的功能. 困惑了.等会试一下.


    inputs:
    Price( Close ) [DisplayName = "Price", ToolTip =
    "Enter an EasyLanguage expression to use in the moving average calculations."],
    Length( 9 ) [DisplayName = "Length", ToolTip =
    "Enter the number of bars used in the calculation of the moving average."],
    ConfirmBars( 1 ) [DisplayName = "ConfirmBars", ToolTip =
    "Enter the number of bars required to confirm the cross of price above the moving average."] ;

    variables:
    Counter( 0 ) ;

    if Price > AverageFC( Price, Length ) then
    Counter = Counter + 1
    else
    Counter = 0 ;

    { CB > ConfirmBars check used to avoid spurious cross confirmation at
    CB = ConfirmBars }
    if CurrentBar > ConfirmBars and Counter = ConfirmBars then
    Buy ( !( "MACrossLE" ) ) next bar at market ;
     
  10. TS 入门教程读后感

    刚看完了TS 入门教材。 算是对TS有了可大致的印象。 和我熟悉的MT4相比,感觉在支持人工交易员操作方面,很强大。

    其中包括多个屏幕的联动。 各种预置的图形分析功能。 雷达屏监控和通知的功能。 矩阵对市场深度的显示。 这些在MT4中都是缺少的。

    但是感觉其对自动交易的设置过于繁琐。 而其虚拟交易和实际交易价格的产别的同步, 更是百思不得其解。

    还需要继续深入领悟。
     
  11. 希望向你学习,方便留下qq或者其他联系方式吗
     
  12. 程序结构的感悟

    现在在阅读: EL_Essentials PAGE 5. 读到以下内容. 心有一动:

    Originally based on the Pascal programming language, statements are evaluated from the top of the code down to the bottom, once for each
    historical bar in a chart, and then calculated tick by tick real-time when the markets are open.

    关键是后段. 程序启动时, 会先由每个存在于图表上的历史的BAR, 以BAR 的等级, 一个个的触发,计算. 等到来到最新的BAR, 再由每个 TICK 触发.

    不知道这样做的设计出发点是什么. 可能是应为所用的指标都是由EZ 遍写的. 但遇到一个问题是, 如果图表上有历史的BAR, 并且已满足开单条件. 于是在图表上有个虚拟的买入标记. 这会对由新的TICK 触发的程序计算造成影响吗 ? 还是我需要在程序里特别加入测试模式和实时模式. 以可以避免历史的触发对实时交易的影响.

    如有明白的朋友, 请回复一下. 不然 , 我只能继续默默阅读. 希望有忽然的领悟.
     
  13. 可加我为好友。 通过站内信联系。 另外, 如有任何问题, 可以在此讨论。
     
  14. 支持

    Mark

    祝你早日成功。
     
  15. 感谢。保持联络。
     
  16. 多数据源的使用。

    TS 支持多数据源在图像分析屏幕的使用:

    Usage Example1:

    Plot1(Close); // Data1 is implied
    Plot2(Close Data2); // Reference Data2;

    Multiple data streams may also be referenced with the Data(n) reserved word, where n is the data stream to reference.
    Usage Example2:

    Plot1(Close of Data(2));

    这是个比较有用的功能。 具体的运用包括: 多交易对象见的冲机/价差交易。 比如, 银行一和银行二的股价是相关的。 当发现其价差超过均值的几个方差, 则可以买入某银行, 和卖出另一银行来套利。

    运用二, 可以动态监控两个固定收益产品来获得最大利益。 如场内交易基金和国债回购的关系。 前者支持T+0, 零交易费用。 后者T+1. 可以用程序利用前者做几个日内波段, 然后在买入后者。 以此反复。
     
  17. 奇特的变量设计思想

    从 EL ESSENTIAL P42 到 P45. 终于对TS 的EL 的变量的使用有了一个大概的认识。 从传统的程序语言的角度看, TS EL 的变量设计是很独特的。 或者说, EL 并没有绝对的变量, 只有数组。

    具体说来。

    1. EL 没有所谓的全局变量。 就是没有可以用于程序和程序间交流的变量桥梁。 按照其说明, 需要用 DLL 来实现。 希望下文有详细说明。

    2. EL 没有在程序层面的固定变量。

    例如。 交易员希望RSI三次突破70 下卖单。 如果用MT4的 MQL4 就很容易实现。 只需定义一个程序级的固定变量。 先清零。 一旦条件满足就加以次。 超过三次就开单。 开单完成就将该变量清零。

    在TS 里, 他没有程序层面的变量。 只提供了BAR 层面的变量, 和 BAR 内部的固定变量。

    所以要解决上面问题, 需要先定义一个BAR 层面的变量

    VAR: BAR_LEVEL_BREAK(0);

    再定义一个BAR 内部的变量

    VAR: InterbarPersis In_BAR_Break_Count(0);

    然后,每次满足条件, 需要将 In_BAR_BREAK_COUNT 加1.

    再将它的值转给 BAR_LEVEL_BREAK,做长期保存用。 而EL 会将每个BAR LEVEL 的变量再传递到下个BAR。

    这样这个BREAK 的讯息就在程序层面传递了。 而在开单后, 则需要将BAR 内和BAR level的量再清零。

    TS 这样设计变量。 方面了入门级的交易员。 苦了职业的程序员。
     
  18. 支持,希望用这个软的越来越多
     
  19. 全文后的总结

    EL ESSENTIAL 全部看完了。 算是对EL 有了个较全面的认识。 以下是一点总结:

    1. TS 是针对专业交易员设计的交易软件:其图形分析的功能很强大。 居然含有概率分析。厉害。 其雷达屏和市场深度的屏幕对于习惯看屏幕的交易员很有用。 所以TS 是很适合 FLOW TRADER。 可以从这些屏幕上看到资金的流动, 顺势而为。 可惜中国大多数股票是T+1. 这些适合日内交易员的功能有些浪费了。

    2. TS 的自动交易还是基于BAR为核心来设计的。 其普通变量数组化的设计很有特色。 但过于复杂。 习惯其他编程语言的程序员, 在这里思考要拐个弯。

    3. 虽然是基于BAR的自动交易, 但其还是考虑到了高频交易的需求。 通过适当的配置, 可以做到以TICK为单位进行计算。 但是要实现这些功能, 需要在程序内区别 BAR 级别的变量, 和BAR内级别的变量的计算。 而在设置上, 也要允许系统支持BAR 内功能。 比较复杂。

    不过,算是大体打通了筋脉。下一步就是动手写些代码。以巩固所学。
     
  20. 谢谢