深圳私募招聘量化策略师

Discussion in 'Fund Operating and Career' started by WhiteHorse, May 2, 2015.

  1. 公司目前运作于二级市场的资金50亿左右,主体为传统投资。
    量化交易目前管理约2.5亿,初期管理资金规模目标为10亿以上,中远期目标50亿以上。
    主要做A股和期指的对冲交易,包括但不限于Alpha、期现套利等。
    工作地点:深圳福田CBD
    待遇:底薪月15K、五险一金等,重头是产品提成,按产品到期时的净值分级提成。管理规模达到10亿以上后,团队人均提成将达到100W以上。
    岗位职责:
    1、Alpha、期现套利、单边A股、期指、商品期货等各种策略的开发;
    2、交易策略的实盘执行;
    资质要求:
    1、本科及以上,计算机、数学、金融工程等相关专业;
    2、有二年以上量化交易实战经验;
    3、必须熟悉Delphi、C++、VB等任一门基础性语言(开发自用的策略模块,对接公司现有的行情及交易接口);
    4、有志于长期在深圳从事量化交易;有相当创业精神;执行力强。

    本人理工男,搞量化四五年,个人观点,对于有志在量化领域做出一番事业的兄弟来说,这将是一个相当高的起点。

    欢迎手机联系13728984268。简历请发 56857231@qq.com
     
  2. niu

    niu

    看起不错的机会啊。
    delphi还有人在用啊?
     
  3. cao

    cao

    要主观交易员吗?做外汇、黄金的。
     
  4. 专注在量化领域长期深耕,这是我们的目标。不会因为业绩压力而倾向主观交易,或伪量化。
     
  5. 请问你们对伪量化的定义是什么? :)
     
  6. 在业内接触过一些人,嘴皮子上量化,实盘操作主观随意性很强,我个人定义为伪量化
     
  7. 站在研究者的角度说一下个人看法:

    1、策略的研发不是靠数量、时间等堆积就能解决,每个阶段的问题都是靠质的突破才能解决。而这种质的突破,多数都是靠研究人员个人能力,而非团队能力,团队只能帮助研究人员规避部分错误或者减少部分垃圾测试工作。

    2、策略并不是想象的一堆代码、或者某个神奇算法就能解决一切。

    盈利、控制亏损(容错能力)、稳定是合格策略的三重检验标准。
    围绕以上标准,研发人员需要考虑策略核心算法、参数组合、交易周期筛选&组合、品种筛选&组合、不同品种/周期资金分配等系列技术因素,每个技术因素的调整都可能对业绩产生巨大影响,甚至导致前期工作需要推倒重来。
    除了技术因素之外,实盘交易还需要考虑资金额、客户要求、业绩稳定性等因素,对交易方案作出部分修正。
    以上这些对技术人员的能力和韧性要求都非常高。

    为什么市场上主流的量化交易都是多策略组合?因为多数团队的技术研发能力都无法让策略达到通过压力测试的核心技术瓶颈。
    实际做技术的都知道多策略的核心问题是何时做策略切换,而这个开关多数都是主观的。

    3、如果LZ想寻找合适的量化人才做为事业的合伙人,建议先从研发人员的角度思考问题。
    研发人员为什么要和你合作?如果背景好的研发人员,大可去金融机构混日子,如果找到好的策略再跳出来,如果没有好策略,在大金融公司混日子收入也不错。
    量化研究是绝对高失败率的研究,如果找不到稳定的策略或者研发的周期特别长,那么实盘交易怎么办?技术人员的价值如何衡量?
    如果研发成功了,策略的知识产权归谁?未来收益如何分配?
    如果研发顺利,但是初期实盘遇到回撤,比如alpha套利遇到极端行情怎么办?

    因为楼主的帖子更像是招聘,而不像是找合伙人,所以站在技术人员角度说说自己看法,供参考。
     
  8. 很感谢flashpoint的详尽回复.
    个人认为,不存在一劳永逸的圣杯系统,要想长期在量化行业中生存,只有不断地研究新形势,推出新策略,在变化中求永生.
    因此,我们招聘策略师,不注重是否有现存的策略,更关注是否有开发策略的能力。团队作战,能大大提高策略更新换代的效率;公司提供的资金环境,能让策略在
    有效期内发挥最大的效益,个人的提成收益也最大化;
    虽然我本人也是搞策略的,但从未想过靠一两个策略就能跟公司谈合伙,定位自已只是资金雇佣的研发人员,跟其它行业的研究岗位一样,什么时候固步自封、
    丧失创新能力了,就意味着离被淘汰不远了。
     
  9. 十分同意。开发策略是个系统工程,更像是在搞科研,而不是在搞软件开发, 因此策略开发者的独立研究能力很重要。没有任何一个神奇算法可以解决一切,你需要的是一个建立在交易思想之上的系统。
     
  10. 的确,没有一劳永逸的圣杯系统,策略总有失效的一天,但如果你需要频繁的更新策略只能说明策略不够稳定。因此,所谓团队作战的优势在策略开发中不容易体现出来。
     
  11. 1、原来是招聘,我没看清楚,抱歉

    2、策略没有永久有效。但是策略适应范围的大小,技术难度是相差很大的。

    简单来讲,适应范围大的策略和适应范围小的策略,区别就像1秒内计算上万笔数据和1秒内计算几百笔数据,算法是有质的区别。

    金融市场是负和博弈,90%的交易者都会输,适应范围小的策略稳定性肯定远低于适应范围大的策略,如果要把交易做为事业,稳定性是终极目标,如果是打工,那只要boss认可就可以了
     
  12. 这是一个很有意思的话题,形式化的交易系统或策略(也是对市场adaptive的策略)总有失效的一天,但是好的交易员可以适应市场的变化演化。文艺复兴科技的Mercer提到他们的信号连续不间断工作15年 Robert Mercer echoes some of Wepsic’s wariness about false correlations: “If somebody came with a theory about how the phases of Venus influence markets, we would want a lot of evidence.” But he adds that “some signals that make no intuitive sense do indeed work.” Indeed, it is the nonintuitive signals that often prove the most lucrative for Renaissance. “The signals that we have been trading without interruption for fifteen years make no sense,” Mercer explains. “Otherwise someone else would have found them.”
     
  13. 只要能赚钱,那就是makes perfect sense! :D
     
  14. ___
    说得很好啊