AI大量进入后市场会变成什么样子

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by zhimakaimen, Apr 7, 2015.

  1. 在高频交易中,AI显然超过人的能力,其他时间长度的日内交易中,由于AI有很强的模式识别能力,获利能力也应该超过人。

    在日间交易或长线交易上,AI现在也在超过人,比如Dark pool中写的那个叫Star的AI, 还有这个坛子里贴出的叫warren的AI, 它们就有很强的分析或者获利能力,昨天又看到新闻说世界最大的基金也已经开始组建AI团队,据说10年内AI要进入所有的投资领域。

    如果10年后AI在大多数投资领域都超过人,那散户将无法在市场中生存,那AI又去赚谁的钱呢?大公司的AI赚小公司AI的钱?对冲基金本来的平均利润就很低,再去掉散户的贡献,那不是等死了么?最后市场上就剩下几个牛x的AI公司,其他人都不玩了,这样的市场怎样存在下去?
     
  2. 没那么夸张,有不同的投资类型存在,AI不是万能的,在一些领域还是人更强,至少在可以预见的将来是这样。
     
  3. AI也分各种策略类型,就像各种人一样,有看空的就有看多的。
    在中长线散户是有优势的,因为基金有年度业绩压力。
     
  4. 能否说说是哪些投资类型人有优势?我们做交易的依据:价格,成交量,财务报表,宏观经济数据,市场情绪,还有各种消息经过处理后也都可以量化,理论上说,我们从这些数据中找出规律的能力并不强于计算机
     
  5. AI的大量应用会抬高做投资的门坎,一般来说交易频率越高,机器的优势越明显。但高水平投资人从高噪音市场数据中找出规律的能力不比AI差。程序是死的,人是活的,别看小你同类灵活应变的能力。:D
     
  6. 在处理的信息大多数都是能够量化的情况下,人比机器的灵活性优越性从哪里来呢
     
  7. 短期没有业绩的压力的确是散户的长处之一。本来还有一个长处是钱少,现在如果人工智能做的很好的话,能够把资金分散在很多地方,这个优势恐怕要被消灭了。
     

  8. 还有一些优势,比如在中长期判断上,人有直觉和想象力,而AI没有。
    我听说过有美股日内交易员利用电脑交易对手的特定模式剥头皮。
    但我觉得个人散户的主要优势在于以慢打快,而非比快。
     
  9. 问题是处理的信息很多是不能量化的。交易高手的神经系统感受能力是无法量化的,高手有时通过观测自己的情绪反应来做交易决策的
     
  10. 是的,我也是这个意思,AI全面超过人脑还只是科幻小说中才有的情节。
     
  11. 我觉得还是具体一些好,比如深度识别,我看到的新闻是,通过自主学习,电脑已经可以对一些图片做出标注,比如认出某张照片中有双层巴士停在路边,另一张标注为阳光照耀的田园。

    如果对于看图交易者来说,k线图那点信息相对于双层巴士或猫脸的照片来说,信息量少得可怜,即使你凭借直觉,你的直觉也是在潜意识里识别了某种模式,而这些模式都逃不过计算机的深度识别。

    也就是说,你能发现的模式,电脑都能发现,你发现不了的,电脑也能发现。或者说,你的交易模式一定是电脑识别出的一个子集。电脑的问题是,发现的太多,不知怎样筛选,估计靠大的数据量,还有一些别的办法进行筛选。

    如果了解深度识别的,或者神经网络的,能否说说这种筛选的难度有多大?估计肯定也有一些瓶颈的,要不做深度识别早都跑来炒股了,但是不知道他们的这种劣势有多大。
     
  12. 高频用在股票上基本上都是都是跑全市场的做市商模型 收益率不高 不过通过提高频率和杠杆也可以赚的比较可观, 当然 28 定律也会起作用的 亏钱交学费的机构肯定也在一半以上
    所谓ai 应该是对应策略的执行阶段了 , 听说现在还有主动交易型的ai
     
  13. 我是专业搞机器学习和神经网络的,我可以告诉你难度很大。我们当时在大学搞研究时就发现已有的机器学习理论有固有弱点,电脑的确能发现一些你发现不了的东西,但有些东西怎么也学不来,所以说如果理论没有大突破的话,AI取代人还只是个幻想,至少短期内是这样。

    我给你举个具体的例子,我多年前就主攻过这个方向。一张照片,上面是一个黑人拿着选票站在投票箱前,电脑理论上能识别出如下: 人,动物,黑人,纸片,方盒子,黑色等等,如果照片很清晰且纸上或票箱上有字,优秀的AI甚至能看出是选票,但机器不能自动把选票和Min*Zhu联系起来,需要先人工建立联系才行,Google就干过这个,前些年曾用人工辅助在照片上加标签,直到今天,他们还在用人帮助改进机器翻译的结果,你用过Google Translate就知道。

    在投资领域有很多类似的东西,一个经研丰富的投资人身上总有些东西AI是自主学不来的,需要人把那些投资思想加入程序,当然以后这个AI就牛了,如果你纯靠机器搜索总还是差那么一点。当然, 多年以后,如果机器学习理论真的产生重大突破,那就是另外一回事了,但那同样也会产生很多伦理问题,人还是AI,到底谁主宰谁呢? :)
     
  14. 我以前看到有一些公司,招很多刚毕业的学生,简单培训以后,让他们做只看图表的日内交易。经过淘汰以后,据说也能剩下很少一部分,可以持续盈利。我就想不明白,假设这些人只看图表的话,他们对机器的有任何的优势吗?
     

  15. 请自行搜索直觉以及想象力,貌似你根本没理解这两个中文字的意思。
    另外novaavon也补充了人的联想能力是机器不具备的。
     
  16. 人脑也未必那么高级 可能也只是个目前来说高性价比的计算机罢了
    楼主提的问题本来就不够究竟 ai赚谁的钱? 获利能力又是什么东东? 
    你先能回答交易中利润是如何产生的 才算交易入门了吧  只怕是整个论坛也没几个能答上来的 有个淘大好像看的很透彻 所以他不做交易了 但很喜欢指导别人交易
     
  17. 惨了,原来我的方法比机器慢了不止一拍那么多~~~
     
  18. 优势是
    交易软件速度比散户快但是比机器慢
    交易成本低 和机构差不多比散户低超级多
    资金成本低 就是不考虑收益率只看绝对盈亏

    去除这些优势 纯交易他们是赚不到一分钱的

    对了 还有些优势是限制比较少 可以某种程度上"违规交易"哈
     
  19. 人就是基因优化的机器。

    高手看似准确的判断,其实在操作上并不精确,否则操作就完全可以用机器替代。

    高手是竞争淘汰突出的。优秀的AI 未来也是如此的。 优胜劣汰
     
  20. 也就是说,你认为对于机器他们是没有优势的,只是对于散户有优势?他们对于机器的优势在于没有开发和维护AI的成本?