我有一个专用于股票(A股和美股)的回测系统, 自动从google和其他网站download最新的数据, 并且提供信号,然后手动交易。 这个比较成熟了,去年一年运行效果还行。 另外一个forex的自动交易系统, 链接IB进行交易,基本完成。 系统应该包括几个部分: 数据采集, 分析数据并产生信号, 资金管理, 交易执行。 当然你的系统应该尽量设计的稳定些: 比如断电重连后,信号和数据能自动回复;
我说个比较菜的事情,浮点数的精度,以前吃饱没事干用python搭土炮的时候遇到的,很多编程语言都是这样。 python跟其他语言一样默认的浮点数可能不是绝对精确的,如果你把数据存在文件中,再读入,可能会有变化,例如文件里白纸黑字写着一个0.998,读取出来可能是0.9979,在一些极端情况会导致回测的结果不正确(例如手算结果MA明明大于close了,但python算出来就不是这样) python有用于科学计算的精确表示数字的类,具体我忘记了,楼主可以查一下。 随便唠叨一下,如果已经注意这个问题请略过。
通常这个不会引起问题, 原因是小数点通常后面不只4位, 比如: >>> 1/9.12 0.10964912280701755 这个数存到文件里面再读出来一般是不会导致问题的。 除非你存的时候减小了精度, 比如只存了小数点后面4位, 这就另当别论了。