接触交易n年,国内外的各主要品种基本都做过,算法交易也搞了多年,觉得这个行业真是费力不讨好,疲了,不想做交易了,打算以研发与销售策略及平台工具为主,旱涝保收。目前满意的策略暂时只有一个,呕心之作,耗费巨大心血: 策略简述: 1.交易品种为IF,趋势跟踪,一直持仓在线,TICK级别实时计算反转。 2.年均反手60次左右。 3.去除折损后,大概可以跑赢主要的大波段,按5年计算(2010.04.16-2014.12.31),目前单手年均盈利58万(最低年盈利50万,最高年盈利73万),57个月,8个月出现亏损,最大月亏损为3.1万,亏损月亏损均值为1.45万。 4.最大两次回撤出现在今年,分别是6万和8万,第3大回撤是5万出现在往年,收益曲线以45 度平滑上升。 5.胜率是60%,盈亏比为5。 6.年收益风险比:目前的最低值大于6。 7.无优化:未做参数拟合的优化,以经验直觉或其他方式给出的一组参数,不存在拟合问题,对未来行情的适应度也较强。 8.趋势跟踪:不会错失行情机会,只要当年行情不是太过混沌,年终结算会取得不错的效益。 特别说明: 1.策略的设计思路比较新颖,按照这个思路框架继续升入研究及拓展,策略会进一步得到演化和再造,你的设计思维也会变得更加开阔,其内在价值不言而喻。 2.策略的算法较复杂,需要C++等程序设计语言来实现,一般程序化软件的编程语言难以胜任。承载这套策略的交易平台及工具都是自己用C++所研发,暂不考虑售卖,所以下家必须自备平台。 3.不存在虚假与作弊问题,源码和实盘记录可印证。 回测单手收益曲线图:http://dl.vmall.com/c06fmzys4u 有意者可直接通过站内e-mail我,谢谢各位!