基于MATLAB的量化数据回测工具箱FQuantToolBox V1.0 by faruto

Discussion in 'Julia / MATLAB / SAS' started by faruto, Dec 17, 2014.

  1. more info see
    量化数据回测工具箱FQuantToolBox V1.0 by faruto
    http://www.matlabsky.com/thread-45540-1-1.html

    接着之前发过的一个帖子
    再议股票行情和基本面财务数据的获取-FQuantToolBox
    http://www.matlabsky.com/thread-45453-1-1.html

    今儿发布FQuantToolBox V1.0版本。抽空写了个比较粗糙的Mannual,看官您就对付着看吧。

    FQuantToolBox Mannual byLY_faruto
    By LiYang(faruto)
    http://weibo.com/faruto
    http://www.matlabsky.com
    http://blog.sina.com.cn/faruto
    Email:farutoliyang@foxmail.com
    FQuantToolBox: A Data and Backtesting Quant Tool Box based on MATLAB by faruto.
    Version:V1.0
    Last Modified 2014.12.14
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    History:

    2014.12.12 V1.0
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    1. FQuantToolBox是做什么用的?
    FQuantToolBox定位是个数据和回测工具箱,没有实盘交易相关接口的实现(但未来不排除增加相关功能)。
    数据方面,FQuantToolBox数据获取函数完全基于网络的免费数据源(主要为新浪财经、雅虎财经等金融网站),不但可以积累历史数据,也可以进行动态更新,现已实现的数据获取为A股市场的全部股票名称和对应代码(包含已退市股票)、A股市场的股票日线除权数据以及复权因子、A股市场的股票的除权除息信息、A股市场的股票每日交易明细数据(Tick数据)、A股市场的的股票财务指标数据、A股市场的股票的三张表(资产负债表、现金流量表、利润表)数据,未来数据方面会增加更多的数据,包括期货数据以及其他金融标的的数据,整体的思想还是完全基于网络获取和更新,完全免费。
    基于网络的数据获取的实现方式大体过程就是网络数据网址寻找——> 网址分析——> urlread+正则表达式数据提取。进行网络数据的抓取,正则表达式是一定会遇到的,MATLAB中有相应的正则表达式函数,有关正则表达式的东西这里不做展开,各位看官需要自行做些功课,FQuantToolBox工具箱的Doc文件夹内有个我重新整理过的《MATALB正则表达式零基础起步教程.doc》文档,可以帮助您学习正则表达式相关的东西。
    回测方面,FQuantToolBox工具箱当下提供了一个“如何构建基于MATLAB的回测系统”的demo样例,此部分内容来自我出版的《量化投资:以MATLAB为工具》的相关章节,未来回测方面会增添更多的辅助函数和插件,方便您使用MATLAB进行股票以及期货相关策略的回测。
    未来FQuantToolBox工具箱每次发布都会提供两个版本,无历史数据版本和有历史数据版本。无历史数据版本仅提供相关函数,你可以在自己本地运行相关脚本来批量获取历史数据;有历史数据版本不但提供相关函数,还提供已经获取好的历史数据(A股市场全部股票股票名称和代码、日线数据、每日交易明细数据、除权除息信息、财务指标数据、三张变数据),节省您获取历史数据的时间,但相应的下载文件也会比较大(尤其股票每日交易明细数据),新的数据更新只需运行相应脚本函数就可以进行全市场最新数据的更新。


    download:
    FQuantToolBox V1.0无历史数据库版本 下载
    FQuantToolBox V1.0[NoHistData] byLY_faruto.rar 36.7M


    链接:http://pan.baidu.com/s/1o6umWn4 密码: p4bt


    FQuantToolBox V1.0历史数据库版本 下载
    FQuantToolBox V1.0[PlusHistData] byLY_faruto.rar
    (RAR1.04G,解压后13G)

    http://pan.baidu.com/s/1o6mf2SM
     
  2. 最新版本 FQuantToolBox V1.3[NoHistData] byLY_faruto 下载地址:

    http://pan.baidu.com/s/1gdIiccN


    内容更新列表:

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    V1.3主要更新为:

    更新优化调整了部分核心代码,提高代码运行速度。

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    V1.2更新说明

    FQuantToolBox V1.2主要更新为:

    增加获取上海证券交易所和深圳证券交易所相关指数数据,包括指数代码和名称列表、指数从基期到最新日期的日线数据;
    增加获取上市公司公告文件列表数据,以及保存相应文件至本地,基于此类数据可以开发event-driven类模型;
    增加获取上市公司投资者关系信息(Investor Relations Info)列表数据,以及保存相应文件至本地,基于此类数据可以开发event-driven类模型;
    数据批量保存函数中的函数读取方式更新为采用matfile函数实现(而非之前的load方式实现),提高数量批量保存效率。
    增加获取百度高级搜索相关内容,可以任意指定个股相关关键词,获取搜索之后的相关词条的时间、来源、URL链接等内容,且可以指定搜索时间段;
    增加获取新浪高级搜索相关内容,可以任意指定个股相关关键词,获取搜索之后的相关词条的时间、来源、URL链接等内容,且可以指定搜索时间段。

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    V1.1更新说明
    FQuantToolBoxV1.1主要更新为

    增加个股公司基本介绍信息、个股证监会分类和所属概念分类;增加期货合约日线数据、增加期货合约每日成交量持仓量排名数据。

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  3. 很好! 高手!
     
  4. O(∩_∩)O
     
  5. 非常感谢李博士!