Discussion in 'Risk and Uncertainty' started by koluo713, Nov 24, 2014.
凯利公式可以表示为：F=(b*p-q)／q，其中b为期望收益/预计亏损，这个期望收益怎么算，一年一天，那预计亏损是这个期间的最大回撤，这样的话随意性岂不是太大，应该怎么计算？有没有人解答？
如果我没记错，b是payoff ratio，也就是盈利交易的平均利润/亏损交易的平均亏损。
期望收益是统计的概念，搜一下怎么算期望值就好了
求数学期望是中学数学就教过的，可以参考一下范.撒普的《通向财务自由之路》，那里面讲得很详细