期货模型的寿命和有效性探讨

一个期货模型的在一个寿命范围内针对市场有有效性，那么这个寿命基于什么进行计算，如果计算出来了，有从什么时候开始计算寿命，有没有高手可以解答这个问题。

 

我觉得可能和策略的类型有关系，有些决策类型的策略，应该和物理定律一样，永远都不会过时。

 

判断一个人能活多少岁，是个很复杂的问题。但起重要作用的，还是基因；

 

生命不止，研发不止。。
但怎么定义策略失效，还是策略处于正常的回撤区间，这是个问题~

 

赞同！

 

设定一些边界值，超过的话，可以判断进入衰退期，超过极值，就over了。

 

边界值和极值的设定标准是什么？

 

单纯谈论模型的寿命和有效性，意义不大，如果行情特点和商品特性永恒不变，那么有效的模型将永远有效

 

在不修改交易规则，交割规则，合约细则，手续费，交易时间，风险规则，
以及外汇管制的前提下，
某些策略和模型在国内商品期货市场上永恒有效。 个人认为外汇市场和国内商品期货市场是最佳交易市场。

 

coolfree大侠
国内期货和外汇市场不一样吧
国内期货走得比较猛 外汇波幅相比就太小了

 

寿命这些东西都可以由自己来定义，甚至一个模型还有可能“复活”，没什么可说的。对于模型，本身就应该一套既定的管理策略。

 

造模型的人应该知道模型对应的市场表现的边界。