根据CTP TICK，自己生成3分钟K线开高低收，老是出错？

Discussion in 'CTP' started by 蓝色天空, Apr 28, 2014.

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  1. 蓝色天空

    蓝色天空

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    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #1
  2. 蓝色天空

    蓝色天空

    上面只标出了一些，生成的错数据更多些
    跟文化财经的3分钟行情数据比较，
    开盘价和收盘价错误的特别多，个人感觉跟收到的数据延时时间有很大关系？
    请问海洋的朋友们都是怎么解决的。

    目前我的处理过程是这样的：
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #2
  3. 蓝色天空

    蓝色天空

    首先说我怎么确定开盘价：

    1、正常情况下，正点时间收到行情数据：
    如果收到的UpdateTime,根据时分秒转换为秒：Q_BarTime_sec，
    如Q_BarTime_sec%180==0，且同时UpdateMillisec=00；
    说明收到的最新价为开盘价，并标记为true。

    2、正点时间以后才收到行情数据（如成交不活跃时，可能出现此情况）：
    如果没检测到（Q_BarTime_sec%180==0，且同时UpdateMillisec=00）
    而是Q_BarTime_sec%180==0 UpdateMillisec>0 或者Q_BarTime_sec%180>0
    且判断标记是false，则将收到的最新价记为开盘价。

    3、如果3分钟内都没有收到数据，则该BAR的开高收低价位等于上一个BAR的收盘价：
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #3
  4. qsoft_cn

    qsoft_cn

    各个软件K线生成方式不同，文华从00:00.000开始00:59.500结束，博弈大师00:01.000开始，01:00.500结束，上午和下午还不一样，对于11:30:00.000的tick处理也不一样。
    就按照自己的方式生成好了。
     
    qsoft_cn, Apr 28, 2014
    #4
  5. 蓝色天空

    蓝色天空

    开盘价错误，可能影响高低收三个参数。
    只要确定好了开盘，那高低收三个参数就应该好弄了。
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #5
  6. 蓝色天空

    蓝色天空


    多谢提醒，但这个只是标记时间信息不同而已，

    文化和博弈大师的bar数据都比较了一下一天，基本相同的。
    但我生成的这个数据差得很多。
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #6
  7. 蓝色天空

    蓝色天空

    搞了几天没搞定，郁闷

    有没有哪位大侠能提供一个生成K线的参考代码，c或c++
    随便多少分钟K线或小数K线都可以。多谢先

    邮箱:1396144618@qq.com
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #7
  8. 蓝色天空

    蓝色天空

    if (Q_BarTime_1%180==0 && (Millisecs<=300) && TickSignal==false)
    {
    Sleep(010);

    if(Tick3mins==false && TickSignal==false)
    {
    cerr << "--->>> " <<InstrumentID_name<<"_2_"<<Q_BarTime_s<<"_"<<M3_open<<"_"<< M3_high<<"_"<< M3_low <<"_"<< M3_close << endl;
    TickSignal=true;
    WriteConfiguration("./AutoTrader.dat");
    }

    M3_open=NewPrice;
    M3_high=NewPrice;
    M3_low =NewPrice;
    M3_close=NewPrice;
    Sleep(010);

    }
    else
    {

    if( ((Q_BarTime_1%180==0 && Millisecs>300) || Q_BarTime_1%180>0) && Q_BarTime_1%180<=158 && TickSignal==false)
    {
    Sleep(010);

    if(Tick3mins==false && TickSignal==false)
    {
    cerr << "--->>> " <<InstrumentID_name<<"_3_"<<Q_BarTime_s<<"_"<<M3_open<<"_"<< M3_high<<"_"<< M3_low <<"_"<< M3_close << endl;
    TickSignal=true;
    WriteConfiguration("./AutoTrader.dat");
    }

    M3_open=NewPrice;
    M3_high=NewPrice;
    M3_low=NewPrice;
    M3_close=NewPrice;
    Sleep(010);
    }
    else
    {
    Sleep(010);
    M3_high=max(M3_high,NewPrice);
    M3_low=min(M3_low,NewPrice);
    M3_close=NewPrice;
    Sleep(010);
    }
    }
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #8
  9. 蓝色天空

    蓝色天空

    if (Make_times>300 && Make_times<400 && TradingTime_1A)
    {

    if(TickSignal==false && Tick3mins==false)
    {
    Sleep(010);
    cerr << "--->>> " <<INSTRUMENT_ID<<"_1_"<<Q_BarTime_s<<"_"<<M3_open<<"_"<< M3_high<<"_"<< M3_low <<"_"<< M3_close << endl;
    Tick3mins=true;
    WriteConfiguration("./AutoTrader.dat");

    M3_open=M3_close;
    M3_high=M3_close;
    M3_low=M3_close;
    M3_close=M3_close;
    Sleep(010);
    }
    }
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #9
  10. 蓝色天空

    蓝色天空

    其中Make_times
    Make_times=(sys_time_sec*1000+sys_time.wMilliseconds+Timeoffset_Tick)%180000;

    sys_time_sec*1000+sys_time.wMilliseconds 本次查询的本地系统时间 单位是毫秒。
    Timeoffset_Tick=上一次本地系统时间与TICK中的时间之差，单位是毫秒。

    原理就是，上一次本地时间和TICK发送时间有差异，通过上一次时间差，结合现在本地时间推算下一次TICK的时间，如果推算的时间内没收到TICK，说明成交不活跃。
    如果这种现象（代码中1）发生在本应该收分钟开盘价时刻，
    这就将上周期收盘价赋予本周期开盘价。

    处理流程大致如下：
    如果本周期内正点位置收到TICK，正常接收，代码打印的2

    如果本周期内正点位置没有收到TICK：
    如果本周期内一直没有收到tick，那本周期开高收盘价都等于上周期收盘价。
    如果本周期内正点位置以后收到tick（代码中3），
    则更新开盘价为最新价，并从新计算高低收。
     
    蓝色天空, Apr 28, 2014
    #10
  11. g555

    g555

    先切割时间。对于3分钟k线
    9:00:00-9:02:59为第1根k线。
    9:03:00-9:05:59为第2根k线。
    ..............................。

    然后根据收到的行情时间，把o h l c填入k线。
     
    g555, Apr 28, 2014
    #11
  12. looking

    looking

    这个方法不错。

    另：k线的一点误差真的有那么重要吗？ 只不过大家的时间周期不同而已。
     
    looking, Apr 29, 2014
    #12
  13. 蓝色天空

    蓝色天空

    多谢，你所说的时间是指本地时间吧，行情时间有时没有的。

    如果是本地时间，怎么处理与行情时间差异呢？
     
    蓝色天空, Apr 29, 2014
    #13
  14. 蓝色天空

    蓝色天空

    发现代码一个逻辑问题,大意了,如下修改
    目前90%行情与文化财经或博易大师相同，还是部分错误，再想想看...

    if(Tick3mins==false && TickSignal==false)
    {
    cerr << "--->>> " <<InstrumentID_name<<"_3_"<<Q_BarTime_s<<"_"<<M3_open<<"_"<< M3_high<<"_"<< M3_low <<"_"<< M3_close << endl;
    TickSignal=true;
    WriteConfiguration("./AutoTrader.dat");
    }

    改为
    if(Tick3mins==false && TickSignal==false)
    {
    cerr << "--->>> " <<InstrumentID_name<<"_3_"<<Q_BarTime_s<<"_"<<M3_open<<"_"<< M3_high<<"_"<< M3_low <<"_"<< M3_close << endl;
    WriteConfiguration("./AutoTrader.dat");
    }
    TickSignal=true;
     
    蓝色天空, Apr 29, 2014
    #14
  15. 蓝色天空

    蓝色天空

    2014.04.30盘后发现，今天的数据有些新问题
    代码中有个TickSignal标志，按代码看，
    只要存在"ru1409_2"这样的打印，那TickSignal就应该被设置为true了
    所以"ru1409_3"的条件是TickSignal==false，就不应同时再出现"ru1409_3"
    奇怪了，难道TickSignal被改写了？？？？？？？？？？？



    --->>> ru1409_2_14:00:00_14325_14340_14320_14330
    --->>> ru1409_2_14:03:00_14325_14345_14315_14335
    --->>> ru1409_2_14:06:00_14335_14340_14325_14335
    --->>> ru1409_3_14:09:00_14330_14340_14325_14340
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    --->>> ru1409_3_14:15:00_14330_14355_14330_14345
    --->>> ru1409_2_14:18:00_14345_14355_14340_14340
    --->>> ru1409_3_14:18:00_14340_14340_14340_14340
    --->>> ru1409_2_14:21:00_14340_14365_14335_14350
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    --->>> ru1409_2_14:24:00_14350_14365_14330_14330
    --->>> ru1409_1_14:24:00_14330_14330_14330_14330
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    蓝色天空, Apr 30, 2014
    #15
  16. 蓝色天空

    蓝色天空

    TickSignal多次被改写了。
    重新做了互斥处理，行情接收基本正常。
     
    蓝色天空, May 5, 2014
    #16
  17. 蓝色天空

    蓝色天空

    2014.05.05 ru1409 3分钟K线行情如下

    --->>> Welcom MyAutoTrader System!
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    蓝色天空, May 5, 2014
    #17
  18. 蓝色天空

    蓝色天空

    我这个应该算3个线程的吧，行情，下单，主线程。加入策略计算即可实现程序化自动交易了。

    遗憾的是，由于本人是搞硬件的，搞软件不在行，弄不来多合约版
    所以目前只能实现单合约的程序化自动交易。

    C++源码,月底放送全部源码，也好再测试看看还有什么问题

    本人也是由于在网上找了很久，都没有接收行情处理源码，才自己弄的

    最后希望搞软件的高手能弄个多合约版本的框架出来，给大伙用用
    主要的策略什么的就自己留着吧，大伙基本不会要求的:)
     
    蓝色天空, May 5, 2014
    #18
  19. nusic

    nusic

    多合约其实逻辑上没有什么

    品种策略对1
    品种策略对2

    while(Get行情(tick))
    {
    品种策略对1.onTick(tick);
    品种策略对2.onTick(tick);
    ....

    }
     
    nusic, May 27, 2014
    #19
  20. 蓝色天空

    蓝色天空

    多谢nusic兄
    我的多合约CTP版本少量入金后已经测试一周了，目前还算正常。
    以后可以不用TB，日内可以节省一些手续费:)
     
    蓝色天空, May 28, 2014
    #20
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