权且抛砖引玉。 1. MySQL之类:关系型数据库,没有针对行情保存的特点优化。 2. kdb+: 强大、专业,但价格稍贵。 3. mongodb之类:虽然是NoSQL,但不是基于列,没有针对行情保存的特点优化。 4. redis: 速度飞快,但不是基于列;对于长期保存数据来说,内存占用过大。 5. c++等语言自写数据文件:定制、强大,但是对于编程能力要求较高。 6. MonetDB:基于列,适合保存行情,但是用户较少,帮助文件不够多,数据文件膨胀较大。 请务实讨论,最好基于自己的使用经验。谢绝口水战。
CTP期货,证券未测试过。 实盘数据放内存。 另开接受数据程序保存csv(或者直接binary 的dat),盘后清理行情数据,自写脚本导入infobright供回测。(原因是我硬盘空间不够,2011到现在两年全市场500ms期货数据csv20G,数据库不到4g。列式数据库) 合约信息相关的数据存csv,开盘前调用。 单个合约回测建议直接dat或csv,io可以到极限。 多个合约数据库select 可能快一点。(未测试) 有空准备测试tokumx (mongodb)