请大家帮忙看看这个系统构思

在海洋潜水一段时间了，开始实际行动。打算做一个期货自动交易系统，主要目的是先验证一些自己的想法，尽量节省开发时间，但又留下以后完善系统的空间。请大家指点是否有不合理的地方或更好的方案。

1. 用KDB接CTP C++的行情，按KDB基本思路分成历史DB和日内DB。
KDB在公司天天用，不过不知道license要多少钱，估计付不起。不知有没有破解版。不过他的32位测试版可以连续用4小时。应该可以在中午停盘的时候重起一下。

2. 实时交易策略/信号通过KDB和Python实现，简单的时间序列计算KDB可以完成，复杂的就不会要求速度，可以用Python计算完写入KDB. (R也可以）。由日内KDB触发交易指令。

3. 交易指令触发下单C++系统, 连接CTP C++接口。仓位回KDB.

4. 之所以这样设计，主要用意在于backtesting系统直接用Python+KDB就好了，Python有不错的package如numpy, pandas, statsmodel. KDB可以实现tick replay, simulation，当然还有基础DB功能。

5. 简单的连接KDB的GUI，比如参数设置, 仓位和下单状态监测。

另：请问CTP延迟问题严重吗？有没有数据。各个券商有区别吗？有没有专用接口？大概所少钱？

多谢多谢～

 

你还是直接用红璟吧。

 

为何最终大伙都开始自己写系统了？我觉得资产不是几亿的压根没必要自己弄这么麻烦啊。

 

如果不搞真正意义的高频，写交易平台整个就浪费时间
直接用现成的平台吧

多把精力花在交易策略上

 

具体策略想做套利单，做市单，对下单系统确实要求高频级别。现成平台大部分都看过了，延迟还没测试过，主要问题在于1）好像下单管理都是为做趋势策略写的 2）回测平台过于简陋

虽然不情愿但是自己写灵活度很高。懂的大侠们给点建议吧。能给点CTP延迟数据（co-location vs not）就很帮助了。

 

看了一下说明，基本功能不错。但是是开源的吗？可以让我改进多线程下单管理模块吗？

 

我不是托管的，10兆企业光纤，ping到券商大概10ms，在上期下单round trip大概15～20ms左右，但是我接收到的CTP报价延迟是个双峰分布（最低值10ms左右），就是两个方差差不多，但是均值不同的正态分布的叠加。大概是平均延迟一个要几百毫秒，另一个好像是1秒左右，具体数据及不清楚了。我也不清楚为什么会产生这种结果，我觉得应该不是线路延迟的问题，我的软件整体延迟在1ms以下。

 

多谢多谢，终于有明白人了。

就是说您认为报价延迟是CTP系统问题？报价延迟均值1秒钟的话对我的策略有些头痛。不知道脱管会不会好些。

 

是商用软件，不可以开源。

 

我也不清楚，毕竟不太懂网络方面的问题。如果CTP系统有延迟的话我想对所有使用CTP的用户应该是一样的吧。但是如果使用其他技术可能接收到的数据延迟就不同了。目前除了CTP还有什么其他的解决方案吗？

如果真的是CTP的问题，那我想延迟那么大，托管可能也没什么太大帮助。我测试过一些简单的套利策略，单子一个也抢不到。

我研究了一下，貌似只有会员才能直连交易所？那么我们散户岂不是没有机会了。

 

我找了一下，当初的数据还在，不是正态分布我记错了呵呵

上海期货交易所cu，ru有点像指数分布和两、三个正态分布的叠加，第一个峰的均值250ms左右，第二个600ms左右，整体数据大概500ms左右。其他地方的交易所分布就不同了，比如大豆（a）是一个正态分布。

我不知道如何发图啊。。。

我仔细想了一下，也有可能是我的券商的服务器太烂了？毕竟我是连接到他们服务器接收数据和发送订单的。于是他的服务器的响应一会高一会低，可能吗？最好有其他人的数据对比一下，我的是申银万国期货。

PS。我ping到券商的数据服务器（UDP）是4ms，之前记错了

 

看了看ctp介绍，没有具体写，貌似期货公司风控系统是ctp提供的，这个之外各个公司自己再怎么搞就不知道了。

我最近抽空建data feed和database这块，有结果和大家分享。

 

1.高频套利：有很多有实力的机构通过席位直连交易所在做高频套利，你不管通过哪家券商的CTP，总之你是间接进入交易所的，没啥速度上的优势去抢单。
2.CTP：如果通过CTP，你的主机要放在券商CTP前置机附近，而不是交易所主机附近，最好连接到主席地址，这样才有速度优势。
3.系统设计：既然用C++在搭建，还用什么KDB呀

 

还以为kdb是免费的呢

 

好像这还是第一次看到有人提numpy, pandas, statsmodel

楼主加油

 

To f77,
多谢回复。很有帮助。答复您的三点
1. 我对国内一直不太了解。也一直想有没有办法直接连到交易所。资金量不成问题，但以前一些朋友给的答案是所有机构都要接ctp. 看来不是这样？交易所席位有什么条件吗？
2. 了解，多谢
3. 用Kdb的原因有几个。第一是初期测试想法的时侯可以省去开发c++ analytics的时间。kdb完全可以写出80%的strategy. 后期如果太复杂的model可以用python来写。因为这些估计也不太需要respond to tick. 第二，后期可以直接用kdb做backtesting. 这样production和testing不用写两遍

 

Kdb具体不知多少钱。好像20k usd?. 反正对于我个人测试想法是不可能负担的

 

Keke, 多谢，主要是我有没有团队。自己写一个完善的system还是很花时间的。所以能节省时间的地方就尽量节省。验证了想法再搞复杂的东西。

python做prototyping／research真的很好用。fast (not even high frequency) trading不太行。

 

kdb+ 你能访问到么，反正我这根本连不上这个网站。能给我发一份么。nusicsoft@163.com

 

交易所席位好像是要期货公司才能申请，注册资金1亿以上，连续3年盈利等等要求。你可以网上查一下。所以对我们来说直连不太可能。我估计最快也就CTP了。

并不是所有的期货公司都使用CTP，但CTP自称80%的客户使用它的系统。主要是期货公司不用开发自己的系统了。

你是做美国市场的吗？