自己弄了个系统,很暴力啊

Discussion in 'Futures' started by llehmorf, Jun 30, 2013.

  1. 你给的那个图就是账户权益图,你可以用那个图和测试阶段本身指数走势图来个对比看看.
     
  2. 那个是用指令价格测试的,可能失真。另外用的是指数,可能也不靠谱。

    下面这个是用白糖主力合约的数据测试的,而且用的是收盘价,可能会好点。

    从09年6月15日开始。10000起始资金,每单一手,5元手续费,8%保证金。未加入资金管理。

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  3. 测算报告
    白糖主力 1小时 DTOSC STRADEGY 2

    -------------------------------
    名称 全部交易 多头 空头
    测试天数 1479
    测试周期数 4881
    指令总数 401
    初始资金 10000.00
    最终权益 43290.00
    空仓周期数 3355
    最长连续空仓周期数 151
    最长交易周期 44
    标准离差 974672.37
    标准离差率 5884.92
    盈亏总平均/亏损平均 0.57
    最大回撤 3340.00
    每手最大回撤 3340.00
    每手平均盈亏 165.62

    盈利率 332.90% 249.60% 83.30%
    胜率 32.84%
    平均盈利/最大回调 0.34
    平均盈利/平均亏损 3.83 4.98 3.12
    净利润 33290.00 24960.00 8330.00
    总盈利 72730.00 39780.00 32950.00
    总亏损 39440.00 14820.00 24620.00
    总盈利/总亏损 1.84 2.68 1.34
    其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00

    交易次数 201.00 101.00 100.00
    盈利比率 0.32 0.35 0.30
    盈利次数 65.00 35.00 30.00
    亏损次数 135.00 65.00 70.00
    持平次数 1.00 1.00 0.00

    平均交易周期 24.28 48.33 48.81
    平均盈利交易周期 75.09 139.46 162.70
    平均亏损交易周期 36.16 75.09 69.73
    平均盈亏(利润) 165.62 247.13 83.30
    平均盈利 1118.92 1136.57 1098.33
    平均亏损 292.15 228.00 351.71

    最大盈利 5470.00 5470.00 3600.00
    最大亏损 3340.00 820.00 3340.00
    最大盈利/总盈利 0.08 0.14 0.11
    最大亏损/总亏损 0.08 0.06 0.14
    净利润/最大亏损 9.97 30.44 2.49

    最大持续盈利次数 5.00 5.00 3.00
    最大持续亏损次数 9.00 10.00 15.00

    最大持仓 1.00 1.00 1.00
    最大使用资金 6007.20 6007.20 5796.80
    扣除最大盈利后收益率 278.20% 194.90% 47.30%
    扣除最大亏损后收益率 366.30% 257.80% 116.70%

    期间最大权益 46575.00
    期间最小权益 8375.00
    手续费 2010.00
    成交额 23487640.00
     
  4. 从白糖主力的测试上来看,12年的7月份到13年6月底整整一年时间,几乎都没有好的交易机会,整个呈现连续小幅亏损的状态。不过整个资金的回落还算可以,差不多在8%的样子。

    当然,这个都是没有加资金管理的结果。如果加入在盈利一定程度后加仓,以及固定止损,以及交易手数按照资金总量调整后,结果可能会不一样。

    目前粗粗看来,这个系统还真是值得去好好改进下。个人觉得还是有前途的。哈哈。
     
  5. 之前那个白糖的资金曲线图太小。换个大的。

    [​IMG]
     
  6. 粗略的看了下资金曲线图并结合你之前的回答,感觉此策略为趋势跟随,趋势跟随系统的特性要心中有数,波动会比较大,你测试的数据这几年正好趋势明显(下跌或上涨),你另外找个品种或时段属于震荡走势的数据测试看看以便在实盘中知道要承担什么
     
  7. 对,正是趋势跟随!在震荡的时候,尽量规避,如果无法规避,尽量用小的止损。不求胜率,但是一定要博一个大的盈亏比。

    目前的测试都是没有加入资金管理模块的。心中有大致的想法,比如加仓,更加优化的止损,以及仓位跟着资金总量进行调整。但是貌似文华的系统参数最多只能设置6个,这个有点麻烦。我目前这个系统相当粗糙,但是已经用了4个参数。止损和加仓以及仓位管理估计还要用到几个参数,可能参数会不够用。

    目前还在学习如何编写资金管理的程序中。争取尽快搞出来。在趋势来的时候,要加仓,趋势没有,在震荡的时候,就龟缩。

    另外,12年7月份到目前就是一个大的震荡行情,系统表现总体来看还行。过滤掉了没必要的行情,并始终在连续止损的情况下,保持较小的回撤。这个雏形还是比较满意的。但是,还有很多地方值得改进。这个离最终成行还很远。
     
  8. 发现指令价格成交回测的话,结果好的让人难以置信啊。但是,感觉这个不靠谱。还是算了。
     
  9. 从资金曲线图上看是乎上涨、下跌阶段效果不对称?是因为过滤的结果吗?一般趋势跟踪系统会出现上涨、下跌的对称性。从资金曲线图看是乎对下跌趋势段“把握”不住?奥,可能是下跌趋势段过滤的关系(因为区分震荡和下跌趋势不那么容易)。
     
  10. 说实话,以我的经验,糖的单手最大回撤如果在6k左右就非常牛了。你这个小时线的测试最大回撤3.3k,老实说,我还是不敢相信。
     
  11. 同感,
    如是隔夜,最大回撤3.3K就更难以相信了---就我个人而言哈:)
     
  12. 我是个新手,也不是很确定。用的是收盘价测试,得出的这个结国。准备实盘也用收盘价确认信号。

    用收盘价回测如果有偏差的话,通常是什么原因?有什么办法做更准确的回测吗?多谢!!
     
  13. f77

    f77

    不了解文华系统,但从字面意和系统设计原理来解释,指令价在无TICK回放的情况下,失真严重,带有较大的欺骗性,除非策略设计者明确知道该指令价一定能成交等等。
     
  14. 的确,指令价回测是不靠谱的。指令价回测可能是9倍收益,而收盘价才3.5倍样子。

    那么收盘价回测会失真吗?我是新手,请多指教,谢谢!
     
  15. f77

    f77

    对大周期交易而言,收盘价失真不大,误差几个TICK而已,特殊情况是每日最后一个BAR成交可能由于隔日跳空存在较大误差。
     
  16. 请教,针对这种情况,有没有下单软件可以控制在K线收盘前3分钟或者2分钟确认信号,并下单?
     
  17. 你这个不行!
    缺东西!得系统化!