自己在文化上弄了个系统，主要参数用的是RSI，用在60分钟线上。回测的结果很暴力啊！本人比较菜鸟，用的是指令价回测，各位大大给看看，这个系统值不值得放到实战中试试。 这个是白糖指数1小时图的回测资金曲线。设定的手续费是5元一手，起始金额为10000元，交易标准为1手。
测算报告 白糖指数 1小时 DTOSC STRADEGY ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 2417 测试周期数 8000 指令总数 658 初始资金 10000.00 最终权益 150800.00 空仓周期数 5157 最长连续空仓周期数 104 最长交易周期 109 标准离差 978965.15 标准离差率 2287.50 盈亏总平均/亏损平均 3.22 最大回撤 1220.00 每手最大回撤 1220.00 每手平均盈亏 427.96 盈利率 1408.00% 823.50% 584.50% 胜率 70.52% 平均盈利/最大回调 0.59 平均盈利/平均亏损 5.43 6.67 4.33 净利润 140800.00 82350.00 58450.00 总盈利 153700.00 88410.00 65290.00 总亏损 12900.00 6060.00 6840.00 总盈利/总亏损 11.91 14.59 9.55 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 329.00 160.00 169.00 盈利比率 0.65 0.66 0.64 盈利次数 213.00 105.00 108.00 亏损次数 97.00 48.00 49.00 持平次数 19.00 7.00 12.00 平均交易周期 24.32 50.00 47.34 平均盈利交易周期 37.56 76.19 74.07 平均亏损交易周期 82.47 166.67 163.27 平均盈亏(利润) 427.96 514.69 345.86 平均盈利 721.60 842.00 604.54 平均亏损 132.99 126.25 139.59 最大盈利 7700.00 7700.00 3860.00 最大亏损 1220.00 1220.00 1130.00 最大盈利/总盈利 0.05 0.09 0.06 最大亏损/总亏损 0.09 0.20 0.17 净利润/最大亏损 115.41 67.50 51.73 最大持续盈利次数 12.00 10.00 7.00 最大持续亏损次数 3.00 3.00 4.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 5987.20 5987.20 5908.80 扣除最大盈利后收益率 1331.00% 746.50% 545.90% 扣除最大亏损后收益率 1420.20% 835.70% 595.80% 期间最大权益 151045.00 期间最小权益 10000.00 手续费 3290.00 成交额 32804610.00
首先要支持楼主，大伙就是应该多研究研究交易系统互相探讨下。 然后作为才迈步交易系统新人我回答不来能否实战问题，我只能说下我遇到问题。 1，必须解决信号忽闪问题，回测信号是一定的在实战中信号是会忽闪的，所以就面临一个必须解决信号忽闪问题，解决思路是信号确立后才行动，因此就是说是信号后才交易所以价格上必定有悲剧可能 2，STOP停损指令不适合因为实盘没可能刚好这个价格 3，文化模拟版我记得就提供3个月数据测试？换金字塔测试3年数据吧。 4，最大回测要注意，这个很考验人性。 例如最大回测如果是50% 意味你从1万赚到10万后某天你亏到5W，但是你依旧不放弃最终你赚到百万。 问题是现实中10W亏到7W就够自己吓了。
回这位朋友，我也是新人。多指教！ 文华上的数据可以补充的，在程序化数据管理里面。一小时的数据可以回补到06年差不多，估计也就是白糖作为期货品种开始交易的时候。我用的是白糖指数，所以可能跟真实的合约还是有偏差的。 另外，非常搞不明白的就是，指令价成交和收盘价成交在回测结果上有很大的差别。
另外，关于最大回撤，很多是由于连续止损导致的。我这个系统还很粗糙，而且还没经过实战检验。从回测的结果上看，因为胜率比较高，而且盈亏比也比较高，所以连续止损导致的回撤控制的比较好。但是，回测还是回测，还得看实践检验。
测算报告 橡胶1309 30分钟 DTOSC STRADEGY 2 ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 131 测试周期数 680 指令总数 48 初始资金 50000.00 最终权益 112860.00 空仓周期数 421 最长连续空仓周期数 55 最长交易周期 47 标准离差 45831857.64 标准离差率 17498.64 盈亏总平均/亏损平均 2.36 最大回撤 3910.00 每手最大回撤 3910.00 每手平均盈亏 2619.17 盈利率 125.72% 5.82% 119.90% 胜率 37.50% 平均盈利/最大回调 2.26 平均盈利/平均亏损 7.96 4.16 8.94 净利润 62860.00 2910.00 59950.00 总盈利 79510.00 3830.00 75680.00 总亏损 16650.00 920.00 15730.00 总盈利/总亏损 4.78 4.16 4.81 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 24.00 4.00 20.00 盈利比率 0.38 0.50 0.35 盈利次数 9.00 2.00 7.00 亏损次数 15.00 2.00 13.00 持平次数 0.00 0.00 0.00 平均交易周期 28.33 170.00 34.00 平均盈利交易周期 75.56 340.00 97.14 平均亏损交易周期 45.33 340.00 52.31 平均盈亏(利润) 2619.17 727.50 2997.50 平均盈利 8834.44 1915.00 10811.43 平均亏损 1110.00 460.00 1210.00 最大盈利 27740.00 2590.00 27740.00 最大亏损 3910.00 860.00 3910.00 最大盈利/总盈利 0.35 0.68 0.37 最大亏损/总亏损 0.23 0.93 0.25 净利润/最大亏损 16.08 3.38 15.33 最大持续盈利次数 3.00 1.00 3.00 最大持续亏损次数 3.00 1.00 3.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 19324.00 16328.00 19324.00 扣除最大盈利后收益率 70.24% 0.64% 64.42% 扣除最大亏损后收益率 133.54% 7.54% 127.72% 期间最大权益 119135.00 期间最小权益 46615.00 手续费 240.00 成交额 9913900.00
系统胜率不高，但是盈亏比还是相当令人满意啊。 交易次数不多，曾经想优化更多交易次数，但是胜率会下降，而且盈亏比也会下降。还是保持原来样子比较好。 系统优点在于能够过滤掉非趋势行情，在过滤不掉的时候，能够很好地控制止损，保持较高的盈亏比。
已经用收盘价测试了，貌似比较靠谱，今后想放在实盘中测试下。 小激动中。。。 从07年开始看过无数技术分析的书了。曾经也痴迷过MT4的指标和MT4的程序化交易模型。做过外汇、贵金属、股票、期货，但是一直没有挣到钱。几年的努力啊，无数次想放弃了，不知道这次能不能行。 系统的指标是自己写的，看布林格谈布林线这本书中受到的一些启发。几年了，就有想过要把这个做成程序化交易的系统，但是一直拖着，而且也没有合适的平台做这个系统。最近发现文华的程序化交易系统还是比较容易上手的，试着将之前的想法付诸实现，貌似效果还是不错的。 生活中，很多事情只要努力，基本会有对应的回报，但是做金融投资/投机，真的是个例外啊。这么多年了，反反复复看了那么多书，中文的英文的，纯技术的价值投资的，经济学的心理学的，但是至今一无所获。如果这个系统值得被优化，难道我这么一个文科生，要开始学编程吗？？
测算报告 白糖指数 1小时 DTOSC STRADEGY ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 2417 测试周期数 8000 指令总数 658 初始资金 10000.00 最终权益 150800.00 空仓周期数 5157 最长连续空仓周期数 104 最长交易周期 109 标准离差 978965.15 标准离差率 2287.50 盈亏总平均/亏损平均 3.22 最大回撤 1220.00 每手最大回撤 1220.00 每手平均盈亏 427.96 盈利率 1408.00% 823.50% 584.50% 胜率 70.52% 平均盈利/最大回调 0.59 平均盈利/平均亏损 5.43 6.67 4.33 净利润 140800.00 82350.00 58450.00 总盈利 153700.00 88410.00 65290.00 总亏损 12900.00 6060.00 6840.00 总盈利/总亏损 11.91 14.59 9.55 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 329.00 160.00 169.00 盈利比率 0.65 0.66 0.64 盈利次数 213.00 105.00 108.00 亏损次数 97.00 48.00 49.00 持平次数 19.00 7.00 12.00 平均交易周期 24.32 50.00 47.34 平均盈利交易周期 37.56 76.19 74.07 平均亏损交易周期 82.47 166.67 163.27 平均盈亏(利润) 427.96 514.69 345.86 平均盈利 721.60 842.00 604.54 平均亏损 132.99 126.25 139.59 最大盈利 7700.00 7700.00 3860.00 最大亏损 1220.00 1220.00 1130.00 最大盈利/总盈利 0.05 0.09 0.06 最大亏损/总亏损 0.09 0.20 0.17 净利润/最大亏损 115.41 67.50 51.73 最大持续盈利次数 12.00 10.00 7.00 最大持续亏损次数 3.00 3.00 4.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 5987.20 5987.20 5908.80 扣除最大盈利后收益率 1331.00% 746.50% 545.90% 扣除最大亏损后收益率 1420.20% 835.70% 595.80% 期间最大权益 151045.00 期间最小权益 10000.00 手续费 3290.00 成交额 32804610.00
这个是收盘价的报告。 测算报告 白糖指数 1小时 DTOSC STRADEGY 2 ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 2417 测试周期数 8000 指令总数 658 初始资金 10000.00 最终权益 70660.00 空仓周期数 5157 最长连续空仓周期数 104 最长交易周期 109 标准离差 895856.22 标准离差率 4858.83 盈亏总平均/亏损平均 0.80 最大回撤 1720.00 每手最大回撤 1720.00 每手平均盈亏 184.38 盈利率 606.60% 434.20% 172.40% 胜率 34.04% 平均盈利/最大回调 0.59 平均盈利/平均亏损 4.42 5.18 3.73 净利润 60660.00 43420.00 17240.00 总盈利 110380.00 64870.00 45510.00 总亏损 49720.00 21450.00 28270.00 总盈利/总亏损 2.22 3.02 1.61 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 329.00 160.00 169.00 盈利比率 0.33 0.37 0.30 盈利次数 109.00 59.00 50.00 亏损次数 217.00 101.00 116.00 持平次数 3.00 0.00 3.00 平均交易周期 24.32 50.00 47.34 平均盈利交易周期 73.39 135.59 160.00 平均亏损交易周期 36.87 79.21 68.97 平均盈亏(利润) 184.38 271.38 102.01 平均盈利 1012.66 1099.49 910.20 平均亏损 229.12 212.38 243.71 最大盈利 7050.00 7050.00 3810.00 最大亏损 1720.00 1720.00 1510.00 最大盈利/总盈利 0.06 0.11 0.08 最大亏损/总亏损 0.03 0.08 0.05 净利润/最大亏损 35.27 25.24 11.42 最大持续盈利次数 5.00 5.00 3.00 最大持续亏损次数 11.00 8.00 9.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 5993.60 5993.60 5908.80 扣除最大盈利后收益率 536.10% 363.70% 134.30% 扣除最大亏损后收益率 623.80% 451.40% 187.50% 期间最大权益 72585.00 期间最小权益 9995.00 手续费 3290.00 成交额 32802690.00
测算报告 橡胶1309 30分钟 DTOSC STRADEGY 2 ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 131 测试周期数 680 指令总数 48 初始资金 50000.00 最终权益 112860.00 空仓周期数 421 最长连续空仓周期数 55 最长交易周期 47 标准离差 45831857.64 标准离差率 17498.64 盈亏总平均/亏损平均 2.36 最大回撤 3910.00 每手最大回撤 3910.00 每手平均盈亏 2619.17 盈利率 125.72% 5.82% 119.90% 胜率 37.50% 平均盈利/最大回调 2.26 平均盈利/平均亏损 7.96 4.16 8.94 净利润 62860.00 2910.00 59950.00 总盈利 79510.00 3830.00 75680.00 总亏损 16650.00 920.00 15730.00 总盈利/总亏损 4.78 4.16 4.81 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 24.00 4.00 20.00 盈利比率 0.38 0.50 0.35 盈利次数 9.00 2.00 7.00 亏损次数 15.00 2.00 13.00 持平次数 0.00 0.00 0.00 平均交易周期 28.33 170.00 34.00 平均盈利交易周期 75.56 340.00 97.14 平均亏损交易周期 45.33 340.00 52.31 平均盈亏(利润) 2619.17 727.50 2997.50 平均盈利 8834.44 1915.00 10811.43 平均亏损 1110.00 460.00 1210.00 最大盈利 27740.00 2590.00 27740.00 最大亏损 3910.00 860.00 3910.00 最大盈利/总盈利 0.35 0.68 0.37 最大亏损/总亏损 0.23 0.93 0.25 净利润/最大亏损 16.08 3.38 15.33 最大持续盈利次数 3.00 1.00 3.00 最大持续亏损次数 3.00 1.00 3.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 19324.00 16328.00 19324.00 扣除最大盈利后收益率 70.24% 0.64% 64.42% 扣除最大亏损后收益率 133.54% 7.54% 127.72% 期间最大权益 119135.00 期间最小权益 46615.00 手续费 240.00 成交额 9913900.00
该用指令价测试后，结果好不少啊。 测算报告 橡胶1309 30分钟 DTOSC STRADEGY 2 ------------------------------- 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 131 测试周期数 680 指令总数 48 初始资金 50000.00 最终权益 135910.00 空仓周期数 421 最长连续空仓周期数 55 最长交易周期 47 标准离差 44744370.66 标准离差率 12499.88 盈亏总平均/亏损平均 1.90 最大回撤 4110.00 每手最大回撤 4110.00 每手平均盈亏 3579.58 盈利率 171.82% 9.62% 162.20% 胜率 83.33% 平均盈利/最大回调 1.14 平均盈利/平均亏损 2.48 0.00 2.94 净利润 85910.00 4810.00 81100.00 总盈利 93450.00 4810.00 88640.00 总亏损 7540.00 0.00 7540.00 总盈利/总亏损 12.39 0.00 11.76 其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00 交易次数 24.00 4.00 20.00 盈利比率 0.83 1.00 0.80 盈利次数 20.00 4.00 16.00 亏损次数 4.00 0.00 4.00 持平次数 0.00 0.00 0.00 平均交易周期 28.33 170.00 34.00 平均盈利交易周期 34.00 170.00 42.50 平均亏损交易周期 170.00 0.00 170.00 平均盈亏(利润) 3579.58 1202.50 4055.00 平均盈利 4672.50 1202.50 5540.00 平均亏损 1885.00 0.00 1885.00 最大盈利 26340.00 2890.00 26340.00 最大亏损 4110.00 0.00 4110.00 最大盈利/总盈利 0.28 0.60 0.30 最大亏损/总亏损 0.55 0.00 0.55 净利润/最大亏损 20.90 0.00 19.73 最大持续盈利次数 12.00 4.00 8.00 最大持续亏损次数 1.00 0.00 1.00 最大持仓 1.00 1.00 1.00 最大使用资金 19404.00 16364.00 19404.00 扣除最大盈利后收益率 119.14% 3.84% 109.52% 扣除最大亏损后收益率 180.04% 9.62% 170.42% 期间最大权益 138785.00 期间最小权益 47490.00 手续费 240.00 成交额 9918850.00
系统胜率不高，但是盈亏比还是相当令人满意啊。 交易次数不多，曾经想优化更多交易次数，但是胜率会下降，而且盈亏比也会下降。还是保持原来样子比较好。 系统优点在于能够过滤掉非趋势行情，在过滤不掉的时候，能够很好地控制止损，保持较高的盈亏比。