首先，实际成交价基本同历史测试的开平仓价位 说明一下，策略采用的+-1个价位，基本都能成交。 所以实际滑点对历史测试的评估来说，影响很小。 但遇到涨跌停板时，历史测试通常是有偏差的 目前代码中加入了涨跌停板附近进行了如下处理， 分享一下： 当开仓方向与日内方向一致时 1、距离涨跌停板10个价位内不进行开仓，否则允许开仓。 2、持仓时，只要触及涨跌停板，直接平仓。 当开仓方向与日内方向相反时 1、距离涨跌停板20个价位内不进行开仓，否则允许开仓。 2、持仓时，只要触及距离涨跌停板10个价位，直接平仓。
今日权益：68362 累计盈亏率-24.12% 累计盈亏额-21738 由于回撤过大，现决定出金，停止程序化操作。 总结了一下： 20130627~20130820，执行历时55天， 现分别对执行力，软件平台，以及策略本身进行一下评价总结。 1、执行力 20130627~20130812，程序化执行教完整，软件平台正常运行期间，基本都按程序化执行，此期间 资金曲线比较平滑。期间由于软件平台故障，无法运行，也导致了部分损失（8K） 总体来说，这段时间即时软件平台故障，但执行得还是比较好，亏损率在合理范围。 20130813~20130820，程序化执行不完整，手动干扰，进行手动开平仓，造成较大亏损， 执行力严重下降，进一步影响判断，心态，出现屡次手动，屡次大亏。此期间 资金曲线下降较快（5天时间大亏20K）。 执行力应该是此次实盘失败的主要原因。 2、 软件平台，在7月夜盘开通后，出现了好几天故障，故障期间无法开平仓，所以错失了一些机会。 后期，也出现过服务器问题，总体来说，软件平台不是十分满意， 但并不是此次实盘失败的主要原因。 注意7月的测试状态下盈亏额有一点差异，主要是由于8月后实盘的交易收费降低的缘故。 更改成新的手续费后，7月手续费降低，盈利相应变多了一点。 还有可能跟升级软件，更换交易服务器后采用的数据源不同有关。 但总体来说，测试状态下盈亏额出入不大。 3、策略本身 从目前的行情看来，6月、7月、到8月中旬基本处于震荡期，而测试状态下盈亏额还是比较合理的。 因为这样的震荡行情下，趋势策略的确是很难赚钱的。 就个人而言，这种行情下，策略的盈亏额还是比较满意的。 其次，通过这跨3个月的执行，策略信号和开平仓滑点来说，测试状态和实盘基本一致。