发现现在想要学习TS的人越来越多，同时网上的中文教程少的可怜，因此准备抽时间弄个TS的教程，大纲已经写好，因为精力有限，每周更新一到两篇。 1，认识程式化交易 程式化交易简介 主观交易常见的弊端和偏见 主观交易产生弊端的原因 程式化交易的特点 2， 认识TradeStation交易平台 TradeStation交易平台简介 如何利用TradeStation解决主观交易弊端 TradeStation特点介绍 3， TradeStation基础知识 图表分析器的建立与设置 Chart Analysis工具栏的使用 第三方数据导入导出 技术分析的加载与设置 交易策略的加载与设置 ,4， EasyLanguage编程 EasyLanguage的数据类型 参数、变量、数组的定义与使用 EasyLanguage运算符优先级 BAR时间序列编程思想及常用BAR属性保留字 EasyLanguage逻辑语法语句 EasyLanguage函数的建立于应用 EasyLanguage交易指令应用 输出和调试 5， 技术分析的应用与开发 TradeStation技术分析类型 Indicator指标的应用与开发 ShowMe技术分析的应用与开发 PaintBar技术分析的应用与开发 6， 交易策略开发与精准回测 交易策略的两种交易模式 跨周期策略组合开发 多仓位交易策略属性设置及开发 交易策略精准回测高级属性设置 ,7， 交易策略绩效报告分析 初识交易策略绩效报告 策略绩效概要Performance Summary 交易分析报告Trade Analysis 交易清单Trades List 周期性汇报Periodical Returns 交易绩效图表Performance Graphs 交易图表Trade Graphs 设置Settings 8， 交易策略参数优化剖析 交易策略优化概述 参数扫描前的设定 参数扫描步骤及方法 优化结果的评估 防止过度优化 移动窗格测试(Walk-Forward Test) 今天就先来谈一下我理解的程式化交易和主观交易常见的弊端和偏见 程式化交易简介： 程序化交易系统是指将交易策略或交易理论由编程人员进行抽象化、数据化、模型化、最终量化，再将量化的交易策略加载到相应的交易平台，由计算机自动实现数据逻辑计算，信号逻辑处理，开平仓指令发送、风险控制、仓位管理等操作。程式化交易系统能够有效掌握市场价格变化，无论是趋势市场或震荡市场，都能根据交易策略及时确定多空信号，进而赚取相应的利润。程式化交易在很大程度上节约了投资者操盘的劳动和精力，并且有操作简单，收益率稳定的特点，当前程式化交易正在成为国内金融交易方法的新趋势。 主观交易常见的弊端和偏见 主观交易往往很容易受到交易者主观情绪的影响，因此主观交易要求交易者具备良好的心理状态，然而这种心态是需要经过长期交易的历练和总结才能实现。只用克服人性的弱点才能在不断变化的市场中生存下来。下面我们来了解一下主观交易常见的弊端和偏见。 1， 交易以主观意识为导向，忽略客观性因素 交易主观意识过于强烈，存在这种弊端的人认为市场变化会以自己的意识形态而改变，不考虑市场本身的变化规律，也不考虑风险控制和头寸管理的应用，这种问题在刚步入金融交易领域的新手表现尤为突出。 2， 没有明确的交易策略，交易理念模糊不清 许多主观投资者并没有明确的交易策略或者交易策略模糊不清，仅仅通过肉眼观察几个技术指标之间的逻辑关系来做交易，这样的交易策略既没有经过数据验证又很难精确计算指标间逻辑关系，投资者往往只能观察到策略在有效市场的表现，而忽略策略在无效市场上的表现，并且极其容易受到交易者心理状态的影响。 3， 不能坚持交易策略，容易受到情绪和偏见影响 贪婪和恐惧两种情绪在交易中扮演着重要的角色，投资者因为担心已经获得的利润回撤而恐惧，因为盼望亏损的交易能够反弹而贪婪。心理状态随着浮动盈亏上下起伏，从而导致不良的保守和激进行为，对交易产生不利影响。 4， 过于注重入市机制的研究，而忽略退出机制的研究 一个随机入市的策略是否能够实现盈利？答案是可以的。Van K.Tharp 在《Trade Your Way to Financial Free》中提出，一个用掷硬币决定入市的策略，在应用完善的退出机制后是可以实现盈利的，这是很多人难以置信的结果。入市机制决定往往决定着策略的胜率，而退出机制往往决定着风险的控制和最终的盈利。一个好的交易策略，一定是一个拥有完善退出机制的策略，而很多人还没有意识到它的重要性。 5， 缺乏有效的风险控制及头寸管理机制 系统交易的构成主要包括四个部分：入市机制、风险控制、头寸管理、退出机制。有效的风险控制、头寸管理是实现稳定收益的关键性因素。需要大量交易经验和总结才能够逐步完善。否则容易造成风险失控，重仓激进等致命性错误。 6， 缺乏正确的引导及训练，长期处于闭门造车状态 聪明的交易者，不但进行财富的投资，更加注重头脑的投资。很多投资者缺乏正确交易理念的引导，获取有效信息的渠道闭塞，长期处于一种摸石头过河的状态，很难构建有效的交易策略。系统的学习和训练将有效提高科学交易理念的培养。 今天就先写这么多，欢迎各位海友积极跟帖。
感谢楼主的无私分享，可是没看到图啊。。 TRADESTATION研究账户没听说过啊，您是说直接购买软件使用费250USD/月的那种吗？ TS的交易平台对于散户或中小投资者挺适合的，可是缺点就是：什么都要钱。。 另外，希望尽早看到楼主开发的toptrader的图文教程。。呵呵。。
图在后面的文章里 对于第二个问题，我说的不是每个月250USD的那种，这个价格对还没开始赚钱的投资者来说是比较贵。我们官网里有代购的研究账户，代购有送学习资料，做为过度，学会了赚了钱再去开官方的账户也不迟。需要可以到我们的官网看，不在这里做广告。 Toptrader的教程产品上线以后就会出。
第一期发一个整理版的 目录 第一章 认识程式化交易 1.1程式化交易简介 1.2主观交易常见的弊端和偏见 1.3主观交易产生弊端的原因 1.4程式化交易的特点 第二章 认识TradeStation交易平台 2.1 TradeStation交易平台简介 2.2 如何利用TradeStation解决主观交易弊端 2.3 TradeStation特点介绍 第三章 TradeStation基础知识 3.1 图表分析器的建立与设置 3.2 Chart Analysis工具栏的使用 3.3 第三方数据导入导出 3.4 技术分析的加载与设置 3.5 交易策略的加载与设置 第四章 EasyLanguage编程 4.1 EasyLanguage的数据类型 4.2 参数、变量、数组的定义与使用 4.3 EasyLanguage运算符优先级 4.4 BAR时间序列编程思想及常用BAR属性保留字 4.5 EasyLanguage逻辑语法语句 4.6 EasyLanguage函数的建立于应用 4.7 EasyLanguage交易指令应用 4.8 输出和调试 第五章 技术分析的应用与开发 5.1 TradeStation技术分析类型 5.2 Indicator指标的应用与开发 5.3 ShowMe技术分析的应用与开发 5.4 PaintBar技术分析的应用与开发 第六章 交易策略开发与精准回测 6.1 交易策略的两种交易模式 6.2 跨周期策略组合开发 6.3 多仓位交易策略属性设置及开发 6.4 交易策略精准回测高级属性设置 第七章 交易策略绩效报告分析 7.1 初识交易策略绩效报告 7.2 策略绩效概要Performance Summary 7.3 交易分析报告Trade Analysis 7.4交易清单Trades List 7.5周期性汇报Periodical Returns 7.6交易绩效图表Performance Graphs 7.7交易图表Trade Graphs 7.8设置Settings 第八章 交易策略参数优化剖析 8.1 交易策略优化概述 8.2 参数扫描前的设定 8.3 参数扫描步骤及方法 8.4 优化结果的评估 8.5 防止过度优化 8.6 移动窗格测试(Walk-Forward Test) TradeStation快速入门教程 第一章 认识程式化交易 1.1 程式化交易简介 程序化交易系统是指将交易策略或交易理论由编程人员抽象化、数据化、模型化、最终量化。再将量化的交易策略加载到相应的交易平台，由计算机自动实现数据逻辑计算，信号逻辑处理，开平仓指令发送、风险控制、仓位管理等操作，程式化交易系统能够有效掌握市场价格变化，无论是趋势市场或震荡市场，都能根据交易策略及时确定多空信号，进而赚取相应的利润。程式化交易在很大程度上节约了投资者操盘的劳动和精力，并且有操作简单，收益率稳定的特点，程式化交易正在成为国内金融交易的新趋势。 1.2 主观交易常见的弊端和偏见 主观交易往往很容易受到交易者主观情绪的影响，因此主观交易要求交易者具备良好的心理状态，然而这种心态是需要经过长期交易的历练和总结才能实现。只用克服人性的弱点才能在不断变化的市场中获利。下面我们来了解一下主观交易常见的弊端和偏见。 1， 交易以主观意识为导向，忽略客观性因素 交易主观意识过于强烈，存在这种弊端的人认为市场变化会以自己的意识形态而改变，不考虑市场本身的变化规律，也不考虑风险控制和头寸的管理，在刚步入金融交易领域的新手表现尤为突出。 2， 没有明确的交易策略，交易理念模糊不清 许多主观投资者并没有明确的交易策略或者交易策略模糊不清，仅仅通过肉眼观察几个技术指标之间的逻辑关系来做交易，这样的交易策略既没有经过数据验证又很难精确计算指标间逻辑关系，投资者往往只能观察到策略在有效市场的表现，而忽略策略在无效市场上的表现，并且极其容易受到交易者心理状态的影响。 3， 不能坚持交易策略，容易受到情绪和偏见影响 贪婪和恐惧两种情绪在交易中扮演着重要的角色，投资者因为担心已经获得的利润回撤而恐惧，因为盼望亏损的交易能够反弹而贪婪。心理状态随着浮动盈亏上下起伏，从而导致不良的保守和激进行为，对交易产生不利影响。 4， 过于注重入市机制，而忽略退出机制研究 一个随机入市的策略是否能够实现盈利？答案是可以的。Van K.Tharp 在《Trade Your Way to Financial Free》中提出，一个用掷硬币决定入市的策略，在有效管理退出机制后是可以实现盈利的，这是很多人难以置信的结果。退出机制能够有效控制风险，收获利润。一个好的交易策略，一定是一个拥有完善退出机制的策略，而很多人还没有意识到它的重要性。 5， 缺乏有效的风险控制及头寸管理机制 系统交易的构成包括四个部分，包括入市机制、风险控制、头寸管理、退出机制。有效的风险控制、头寸管理是实现稳定收益的关键性因素。这些是需要大量交易经验和总结才能够逐步完善。否则容易造成风险失控，重仓激进等致命错误。 6， 缺乏正确的引导及训练，长期处于闭门造车状态 聪明的交易者，不但进行财富的投资，更加注重头脑的投资。很多投资者缺乏正确交易理念的引导，获取有效信息的渠道闭塞，长期处于一种摸着石头过河的状态，很难构建有效的交易策略。系统的学习和训练将有效提高科学交易理念的培养。 1.3 主观交易产生弊端的原因 我们已经了解到了主观交易存在的一些弊端，尤其对于新手。那么产生这些问题的本质原因是什么呢？探索产生弊端和偏见的原因，将有助于我们寻找解决问题的办法。我认为有一下三点主要的原因。 1， 交易心理不健全 我们做交易是对自己对市场的认知做交易，而不是市场本身做交易。尤其对于主观交易来讲，心理因素对交易的影响比重会更大。交易心理不健全会导致贪婪与恐惧的滋生，蒙蔽自己的眼睛，产生诸多的交易偏见，不能够坚持自己的交易策略等。交易心理的完善是需要长时间的经验积累和训练的，我们需要做的是，在交易的过程中不断总结，只有做到心理不已市场的变化而波动，能够承担亏损带来的心理压力，理性投资才能获得稳定收益。 2， 交易知识体系不健全 拥有完善的交易心理对于成功的投资者还是远远不够的。我们还需要另一把利剑，就是完善的交易知识体系结构。完善的交易知识体系技能相当于我们在金融市场上的兵器，兵器不够锋利，结果可想而知。交易知识体系不健全将会导致入场机制、风险控制机制、头寸管理机制、退出机制等出现漏洞。知识体系匮乏还会导致数据分析能力不足，阻碍交易思想的更新、交易能力难以提升。 通过以上的阐述我们了解到造成主观交易弊端的原因，主要是由交易心理和交易知识体系结构不健全造成的。当我们认识到主观交易弊端产生的原因后，我们将会更有针对性地探索解决办法。想要解决以上两个问题，我们首先要克服人性的诸多弱点，其次要逐步完善交易知识体系结构，提高分析数据能力，验证交易策略有效性，从而更加科学理性地投资，逐步实现量化交易。只有这样将交易策略的每一个部分，从数据出发科学分析和验证，才能构建出一套完善的交易系统。 而程式化交易将交易策略量化，模型化，机械化的特性，刚好能够很好的克服人性的弱点，同时程式化交易超强的计算能力，可以帮助我们快速精确地分析数据，验证策略的有效性。是我们解决主观交易弊端的利器。 1.4 程式化交易的特点 程式化交易作为量化交易的具体体现，本身具有主观交易所难以企及的优势。共有七大优势，我们下面做一一介绍。 1， 客观性优势 程式化交易的客观性优势表现在其量化交易，通过交易策略建模机械交易，可以有效的排除投资者在交易过程中贪婪，恐惧情绪及偏见对交易产生的不利影响。 2， 计算能力强优势 因为程式化交易的运行载体是计算机，因此程式化交易具有超强的计算能力，在处理复杂数据，判断逻辑关系，精准回测方面具备明显优势。无论是趋势市场还是震荡市场，均可准确掌握多空信号，赚钱利润。同时计算优势使跨周期策略、跨商品策略等投资组合策略的实现变得简单。 3， 速度快优势 金融市场好比是一个快鱼吃慢鱼的池塘。尤其对于短线抄单投资者，速度对于盈利来说是关键。程式化交易可以实现只要交易信号产生，将会通过计算机迅速精确地执行所设定的交易。在行情波动剧烈的市场中，程式化交易将会有效抓住每一个有利入市点或退市点。相比之下主观交易者很难做到这一点。 4， 持续监控市场优势 盈利是和交易机会分不开的，只有足够多的交易机会才能实现可观的收益。足够多的盈利就需要我们持续的关注市场动态，寻找有利交易时机。程式化交易可以实现24小时监控市场动态，突破人类的生理极限关注市场，可将投资者从交易中解放出来，降低人力成本。 5， 操作简单优势 程式化交易平台操作大多非常简单，人性化。在技术指标，策略的开发方面，一般开发语言相对简单，有些开发语言语法类似英语语法，即使没有编程基础也可以轻松掌握。 6， 分散投资风险优势 风险控制是交易理念重要组成部分，低风险高收益是每个投资追求的目标，投资决策是一种概率事件，关注单一市场会导致风险集中化，利用程式化交易可以同时关注多个市场，有效分散投资风险。 7， 收益稳定优势 程式化交易策略需要通过大量历史数据检验、分析，在该市场交易策略会存在一定的收益概率。因此程式化交易收益趋于稳定，而不是资金曲线巨幅波动，稳定的收益率，加上复利的效果，最终实现财富的积累。 以上是我总结的程式化交易的七个优势，通过这些优势我们可以看出，程式化交易理念是建立在对大量数据分析和验证的基础之上的，所有交易细节都是经过仔细分析、研究而设计好的。数据量化、交易机械化是其核心特征，这种特征有效克服了投资者人性的弱点对投资决策的影响。
认识Tradestation交易平台 TradeStation交易平台简介 TradeStation证券公司成立于1982年的在线证券经纪公司。因其出品的TradeStation交易分析软件及电子交易平台而被众人所知。自1991年TradeStation 2000i 正式面世以来，TradeStation交易平台在全球范围内受到广泛的青睐，曾一度被业内权威人士和众多用户公认为是分析软件的工业标准，并曾连续七年荣获由著名的《股票与期货》杂志读者所评选的最佳交易分析软件将。截止到2010年TradeStation交易平台全球用户账户超过47000个，客户资产超过23亿美金，净盈利额达1140万美金。截止目前TradeStation交易平台已经更新至9.1版本，其影响力还将进一步扩大。 TradeStation交易平台之所以如此大受欢迎，是因为其具有各种各样功能强大的特性并且涵盖大量的市场历史数据资料库，用户可以很方便的在TradeStation平台上开发属于自己的交易策略工具，并且在实际交易之前利用大量的历史数据对交易策略进行检验，使金融交易更加科学、有效。 如何利用tradestation解决主观交易弊端 这一小节我们通过一个实例，来具体描述一个主观交易存在的弊端，以及利用tradestation交易平台及程式化交易理念怎样解决这一问题。首先来观察一下以下的图表 该图表数据为2013年1月份的1mins EUR/USD数据，图中技术分析是周期分别为9，36的移动均线，在该图表中我们加载一个非常简单的策略。该策略逻辑模型为当短周期均线向上穿越长周期均线时，买入头寸做多。当短周期均线向下穿越长周期均线时，反向平仓并做空。策略为翻转策略，不设定止损止盈。你认为这样一个交易策略，在该市场中的收益效果怎么样？盈利还是亏损？盈利的期望收益是多少？亏损又会亏损多少？你可以根据以往的经验做一次猜想。下图是该策略在该市场中的资金曲线和交易报表结果。 资金曲线明显逐步下降，从交易报表中我们可以看到，净利润(Total Net Profit)为负5095.30，颜色为红色表示负数。其中毛利润(Gross Profit)为31704.10，毛亏损为(Gross Loss)为36799.40，盈利因子(Profit Factor)为0.86 。该策略历史数据回测结果利润为亏损，你猜测的结果是什么？ 上面例子中的策略过于单一，或许你已经猜出了正确结果。但是的确还有很多人应用这种或其他单一策略进行交易，并且没有经过任何数据的分析和验证。对于刚步入金融交易领域的投资者来说更是如此，主观意识过于强烈而忽略无效市场。接下来我们将上面的均线策略加入一个过滤条件，将无效市场进行选择性过滤。过滤机制我们引入一个技术分析ADX(Average Directional Index)平均趋向指标，该指标值越大时表示趋势趋于明显，值越小时表示趋势趋于平缓，但是不能够确定趋势的方向。如下图（周期为14的ADX） 如果利用ADX指标为上面的均线策略设计过滤机制，请你思考一下怎么设计滤嘴（可不考虑止损止盈）？加入你设计的过滤机制后，收益会怎样？根据我们的调查显示，大多数人认为应该在ADX大于某一个值时，即有一定趋势时执行交易，趋势不明显的情况下，不进行交易，这样会过滤掉震荡行情时的无效市场。 这里我们将过滤机制的ADX周期设定为14，大于值设定为20，即在ADX大于20时才做交易，否则只平仓不建立头寸。下图为均线策略加入过滤机制后的交易资金曲线。 我们看到加入过滤机制以后，资金曲线要相对要比单一策略好一点，最后有一点盈利，通过交易报表可以看出交易次数(Total Number of Trades)明显减少，因为过滤掉了很多不符合条件的交易。 你所设计的过滤机制是什么样的？真的会盈利吗？这种ADX滤嘴的设计逻辑是大多数人的想法，然而经过证实交易结果不尽人意。以上的实例只是起到一个抛砖引玉的作用。还有很多主观交易策略和上面的例子相似，一些主观投资者并没有意识到自己的错误，只关注策略有效的一面，而往往忽略无效的一面，这种选择性看见弊端对于经验不足的投资者是难以避免的。 金融交易是对自己对市场的认知做交易，而不是市场本身。上面的例子说明，想要获取正确、可观的市场认知，我们需要对大量历史数据的分析，并其对交易策略要进行大量的检验，才能获取潜在盈利概率事件，最终利用量化交易实现盈利目的。
今天继续写一些TradeStation图文教程 2.3 TradeStation特点介绍 工欲善其事，必先利其器。我们若要想实现数据分析、策略验证、量化交易等程式化交易步骤。我们需要一个强大的工具来帮助我们完成这些工作，那么我们推荐的工具就是本书所讲的Tradestation金融交易平台。下面我们来一睹Tradestation交易平台的特点 1， 历史数据丰富 TradeStation交易平台不仅提供软件服务、交易服务，还提供数据服务。Tradestation收集了近15年的金融商品历史数据，其中包括：外汇、外盘期货、外盘股票、基金、期权、指数等。数据量之大、品种之全是国际上屈指可数的。庞大的历史数据库为我们数据分析、策略验证、风险评估提供了保障。 2， 分析功能强 Tradestation作为金融分析师所青睐的分析工具，其界面人性化、图表设置丰富、功能齐全、技术分析指标全面。其中内置几百种技术分析指标(包括Indicator、showme、Paintbar)，近百个交易策略(strategy)可以直接实战交易，可以满足不同人群的需要。 3， 支持自定义开发 Tradestation作为一款程式化交易平台，拥有自己的开发环境和开发语言(EasyLanguage语言)，支持用户自定义开发技术分析、交易策略等，以满足客户个性化需要。 4， 策略开发简易 Tradestation的EasyLanguage开发语言简单易懂，语法与英语语法极为相近，逻辑编辑和指令编辑就像说话一样简单、明确。即使没有任何编程基础的投资者也可以轻松掌握。 5， 精确历史回测 Tradestation历史回测功能，可以有效验证交易策略的可行性及风险控制是否存在缺陷等。Tradestation回测功能包含两种，一种是以K线为基本单位的历史回测。一种是精确回测以tick数据为基本单位，完全模拟真实交易情形。 6， 全面的策略绩效报告 Tradestation将会对交易策略的交易情况生成全面详细的绩效报告(Strategy Performance Report)。该绩效报告包括绩效总结(Performance Summary)，交易分析(Trade Analysis)，交易列表(Trades List)，周期性汇报(Periodical Returns)，绩效图(Performance Graphs)，交易图(Trade graphs)等。通过策略绩效报告可以多角度判断和完善自己的交易策略。 7， 平台稳定 Tradestation作为一个已有20多年交易历史的公司，它在交易细节方面做的非常完善，佣金低、稳定性高的特点已经得到投资者的认可，投资者大可放心。 通过以上实例及tradestation特点的介绍，我们逐步了解了程式化交易的特点，及程式化交易怎样帮助我们克服主观交易存在的弊端。同时相信你对tradestation交易平台特点已经有了初步的认识。在下面的章节中我们会对tradestation特点铺开，进行更加详细的讲解。
第三章 TradeStation基础 3.1 图表分析器的建立与设置 Tradestation 交易平台按照“容器”大小分为3个层，分别为桌面层(Desktop), 工作空间(Workspace),窗口层(window)。桌面层为父层，可以在桌面层建立多个工作空间。工作空间为窗口层的父层，可以在工作空间内建立多个窗口层。 利用tradestation进行数据分析,首先我们要建立一个图表分析器窗口(Chart Analysis),即K线图窗口。可以通过2种方式建立图表分析器窗口。 (1) 打开tradestation软件，默认打开一个桌面层，我们可以单击菜单栏File—New—Window，在弹出的对话框中，选择Tools标签下的Chart Analysis，单击OK。如果当前存在Workspace会在当前工作空间下建立图表分析器窗口，如果不存在Workspace系统在一个新的工作空间上建立图表分析器。 (2) 可以通过单击“快捷工具栏”中的Chart Analysis，直接建立一个图表分析器窗口。 Tradestation为图表分析器提供了丰富的设置选项，我们可以通过对图表分析器的设置满足个性化图表显示需求。以下为图表分析器窗体格式设置内容。 新建一个图表分析器，在空白处双击或者右击选择format window 选项，将会弹出“ Format Window” 对话框，该对话框共有5个标签，下面将会对每个标签中常用选项进行介绍。 1. 基本设置标签(General) Scroll滚动条设置 Off 关闭滚动条 On 开启滚动条 Auto hid 自动隐藏 Price Axis价格轴设置 Left Axi 左侧显示价格轴 Right Axi右侧显示价格轴 Chart 表设置 Bar K线大小设置 Space to the bars 最后K线与价格轴间距 2. 状态栏标签(Status Line) Show Status Lin 设置是否显示状态栏 Field 设置状态栏所显示的列项 3. 字体标签(Font) Property 属性对象 Status Line 对状态栏字体设置 Axis Labels 对轴标签字体设置 Font 字体 Font Style 字形 Regular 常规 Italic 斜体 Bold 加粗 Bold Italic 斜体加粗 Size 大小 4. 顏色标签(Color) Property Name 属性名 Background 背景色 Displayed Values 状态栏显示值颜色 Grid 背景网格颜色 Time Axis Labels 时间轴标签字体颜色 Price Axis Labels 价格轴标签字体颜色 Axis Lines 轴线颜色 5. 风格标签(Style) Show Grid 显示背景网格 Style 网格类型 Point Grid 点状网格 Solid Grid 实体网格 Horiz Grid 水平线格 Dotted Grid虚线网格 Weight 网格宽度 Show Axis 显示轴线 Style 轴线类型
3.2 Chart Analysis 工具栏的使用 图表分析器窗口加载完毕后，接下来我们会对图表进行分析。在分析的过程中会加载一些技术分析指标或者对图表进行设置操作。这时Chart Analysis工具栏会帮助我们完成操作。 在图表分析器加载数据后，我们可以通过单击菜单栏View--Toolbars--Char Analysis的方式加载Chart Analysis 工具栏。然后可将Chart Analysis工具栏拖放到Desktop的右上方条形区域内以便使用 将鼠标指针停留在Chart Analysis按钮上时，会显示出相应的功能提示。在这里我们会对常用功能做出说明。 1. 策略绩效报告(Strategy Performance Report) 图表分析器中加载策略后，点击该按钮会生成该策略在当前图表中的绩效报告。 2. 策略优化报告(Strategy Optimization Report) 当图表分析器中的策略优化过后(优化内容在后面章节)，点击该按钮会生成一份显示所有优化结果的优化报告。 3. 数据窗口(Data Window) 数据窗口可以显示当前图表内的K线属性数据，也可以显示图表中加载的技术分析值，策略值的数据。可以利用该工具对数据进行导出操作。 4. 插入技术分析(Insert Analysis Technique) 在对图表分析器内数据进行分析时，我们会用到相应的技术分析指标，单击该按钮会弹出“Insert Analysis Techniques”对话框，该对话框共有5个标签，我们可以选择相应标签下的技术分析插入到图表中，其中Indicator，ShowMe，PaintBar为常用技术分析，我们在后面的章节中会详细介绍。 5. 插入策略(Insert Strategy) 利用TradeStation进行程式化交易，需要将编译好的策略加载到图表中才能实现交易。单击该按钮，会弹出“Insert Strategys”对话框，其中有 “Strategy Components”和“My Strategy Network Subscriptions”两个标签。策略编译完成后，会在策略组件标签(Strategy Components)中显示，选择相应的策略就会添加到图表分析器中。 6. 保存分析组(Save Analysis Group) 该功能的作用是以组的形式，自定义保存当前图表分析器中所加载的技术分析和策略。我们可对保存的分析组自定义选择保存的项并命名，方面下次使用时直接加载该组即可。 7. 管理分析组(Manage Analysis Group) 该功能是对保存的分析组进行管理，包括对分析组的删除，重命名。 8. 商品代号设置(Format Symbol) 商品代号是识别商品的唯一标识，其中包括股票代码，期货代码，外汇货币对符号等等。单击该按钮，会弹出“Format Symbol”对话框，用于设置图表中所显示的商品数据。 9. 窗口设置(Format Window) 这里的窗口设置指的是对图表分析器窗口的设置，详细内容见第三章第一节 10. 时间周期(Interval) 通过Interval按钮可以调整商品数据的显示周期，周期长度包括tick级，秒级，分钟级，日线，周线和月线。可以满足对不同周期进行数据分析的需求。 11. 图表缩放范围选择(Scaling Range Selection) 通过该功能可以调整K线图在图表分析器中的缩放模式，常用模式包括按屏幕内时间段缩放(Date Range On Screen)，按表中整个时间段缩放(Entire Date Range)，固定缩放区间(Fixed)。 12. K线图(Bar chart) 将当前图表分析器中图表模式切换为K线图 13. 烛台趋势图(candlestick with Trend chart) 将当前图表分析器中图表模式切换为烛台趋势图 14. 缩小K线间距(Decrease bar spacing) 15. 增大K线间距(Increase bar spacing) 16. 图表交易(Chart Trading) 单击该按钮会弹出“Order Setting”窗口，通过该窗口可以进行交易操作。 17. 背景图表拖动(Background Dragging) 单击该按钮，鼠标指针在图表分析器中会显示为“小手”形状，可以随意拖动图表。 18. 放大(Zoom in) 通过该功能，可以在图表分析器中选择想要放大的K线区域，操作为单击该按钮后，在图表中选择起始点按住鼠标左键拖拽，选定区域后松开鼠标左键即可。 19. 缩小(Zoom out) 为放大(Zoom In)的逆操作 20. 设置跟踪模式(Set The Tracking Mode) 这里的跟踪(Tracking)指的是不同图表分析器之间以时间因素的联动关系。例如：当前图表分析器中数据周期为5分钟，另一个图表分析器中数据为1分钟，开启Workspace跟踪模式，那么在当前图表移动一根K线，在另一个图表中将会移动5根K线与之对应。跟踪模式包括窗口模式(Window),该模式只作用于当前图表分析器内的数据。工作区间模式(Workspace),该模式作用于整个工作区间内的所有图表分析器。全局模式(global)，该模式作用于整个活动的TradeStation活动图表分析器窗口，可跨桌面(Desktop)跟踪。 21. 绘图对象(drawing objects) 利用该功能可在图表分析器中，绘出TradeStation提供的常用分析工具。其中包括安德鲁叉(Andrew's Pitchfok)，斐波那契工具(Fibonacci Tools)，江恩扇型(Gann Fan)，水平线(Horizontal Line)，垂线(Vertical Line)，回归通道(Regression Channel)，趋势线(TrendLine)等等。 22. 分析注释窗口(Analysis commentary) 该窗口用于显示在开发过程中使用Commentary()函数时的返回值。 Chart Analysis工具栏是我们常用的工具，熟练掌握Chart Analysis工具栏的使用，有助于我们进行数据分析，其中有些重要功能我们在后面的章节中会有详细介绍。 [/SIZE]
刚刚回到上海，团队成员都非常的努力,核心功能不改了，产品周边进度比预期稍微慢了一些，加紧中，跳票一个月希望理解。 域名已定为www.01trader.com目前放的是我们团队的OA. 第一版发布，我们会在第一时间告知感兴趣的海友试用，感谢关注。
3.3 第三方数据导入导出 TradeStation作为国际顶尖级别的程式化交易平台，拥有最全面的外盘金融数据和外汇数据，但当前Tradestation并未开展中国国内业务，因此不提供国内金融数据。这对于对tradestation感兴趣的国内投资者来说是一个弊端，但Tradestation支持第三方数据的导入，我们可以将第三方金融数据导入到tradestation中，在对其进行分析和检测。这里我们以外汇数据为例，其他商品的历史数据导入方法基本相同，下面的演示过程中会有相应提示。 1. 第三方数据的导入 第三方数据的导入我们需要在“设置商品代号(Format Symbol)”对话框中进行，我们可以通过单击“Chart Analysis”工具栏中的“Format Symbol”按钮调用该对话框，或者通过右击图表分析器空白处，在弹出的菜单中选择“Format Symbol…”调用该对话框。 在弹出的“Format Symbol”对话框内共有四个标签，我们主要用到的是第一个标签，其他标签默认即可。 然后单击“Lookup”按钮添加数据，在弹出的“Symbol Lookup”对话框中共有九个标签，分别对应不同的商品数据，但是这些数据是需要向TradeStation另外付费的，如果在数据连线状态下，可以在相应的标签下添加该类型商品数据，其中包括股票数据(Stocks)，外盘期货数据(Futures)，外汇数据(Forex)，指数数据(Index)等。 这里我们选择“3rd Party”标签，单击下面的“Add”按钮添加数据所在路径，这个路径就是历史数据所存放的位置，整个路径和文件名不可以有中文字符。我们例子中的路径为“D:\TSdata”，在该文件夹下有“EURUSD1.txt”，“EURUSD5.txt”两个文件，分别为外汇欧元/美元1分钟与5分钟数据。 在弹出的“Add/Edit Data Source”对话框内，“Type”项默认为“ASCII”不变。单击“Browse”按钮，选择路径“D:\TSdata”后确定，在“Prefix”项中为该数据添加一个前缀，例如“TS”，单击“OK”。 此时回到“Symbol Lookup”对话框，选择该文件夹下的一个文件“EURUSD1.TXT”，然后单击确定。 此时回到“Format Symbol”对话框，可以看到“Symbol”栏中会显示出所选择的带有前缀的文件名，数据周期(Interval)的选择需要根据所添加的数据属性进行选择，在“Select”栏目进行周期时间级别的选择，我们导入的数据为分钟数据，所以选择“Minute”项，如果是日线数据，则选择“Daily”项，以此类推。 在“Interval”栏目下进行该时间级别下的周期选择，该例中导入的是一分钟数据，所以在文本框内填入阿拉伯数字1，这样就完成了数据周期的设置。 下面开始对数据显示的范围进行设置，该设置在“Range”栏目下进行,共有3个单选按钮表示3种不同的设置方式。 第一个单选按钮“__ Days Back”表示的是以时间回溯的方式显示数据，文本框数据的含义为回溯的周期，下拉列表中显示的是回溯周期的时间级别，单位分别为日(Days Back)，周(Weeks Back)，月(Months back)，年(Years Back)，按照“Last”项所选择的日期向前回溯。例如想要显示2013年2月21日之前2周的数据，则“Last”项选择日期为“02/21/2013”，第一个文本框填入2，下拉列表选择“Weeks Back”即可。 第二个单选按钮“Bar Back __”是以回溯所设定的K线数量的方式显示数据，例如想要显示2000根K线，则在“Bars Back”后的文本框内填入2000，同样以“Last”项所设定的日期向前开始回溯。 第三个单选按钮“First Dat __”是以设定时间段的方式显示数据，“First Dat”所设定的日期为起始日期，“Last”项设定的日期为结束日期。 勾选框“Apply time-based Range setting to all data series”表示是否将数据显示设置应用到全部数据序列，这个可以根据自己的实际情况进行勾选。 继续向下是“Display”栏目，该栏目用于设置数据时间显示方式，本地时间(Local)或者交易所时间(Exchange)。此处的设置与所需要导入的数据时间相匹配，如果历史数据是以本地时间导出的，则选择“Local”。如果历史数据是以交易所时间导出的，则选择“Exchange”，设置完成后单击“确定”。 当前会弹出“Format Symbol -+TS：EURUSD1.TXT”时间格式设置对话框， 我们可以通过下面的数据预览，进行时间格式的设置。例子中时间的显示格式为“2012.03.09”，所以第一个“Date”项选择“.(dot)”分隔符，第二个“Date”项选择“YYYY.MM.DD”,这里的“YYYY”表示年的显示格式，“MM”表示月的显示格式，“DD”表示日的显示格式，我们要根据实际的数据格式进行选择，然后单击下一步。 在弹出的新对话框内设置以下选项。 “Description”标签的作用是对该数据进行文字描述，可以忽略。 “商品种类(Category)”设置数据所属的商品种类，我们导入的是外汇数据， 因此该项选择“Forex”，该项要根据导入数据的属性对应选择。 “交易所(Exchange)”标签用于选择所在交易所,这里选择“FOREX(FOREX)”。 “所在地(Locale)”标签选择“英语(美国)”。 “价格精度(Price Scale)”标签选择“1/100000”，精确到小数点后5位，该精度根据不同的金融数据进行不同的设置。 “最小移动单位(Min Move)”设置为“1”，因为“EUR/USD”最小移动单元是1，有些金融数据最小移动单位不一定为1，要根据实际数据填写。 “完整点价格(Big Point Value)”表示一手合约或股票的价格，这里设置为100000。 其他选项默认即可，单击“下一步”。 下一个设置窗口为“时段(Session)”的设置，我们所要导入的数据为外汇数据，外汇数据为全天24小时连续数据，因此用“Session 1”即可完成设置。如果数据为分时段数据，例如期货数据，则需要“Session 1 ”和“Session 2”共同完成配置。 勾选“Session 1”单选框后，要根据历史数据实际时间属性进行配置。如果历史数据时间以交易所时间显示，则Session的设置为“星期日 5:00 PM –星期五 4:59 PM”。如果历史数据时间以本地时间显示(本例为北京时间)，则Session的设置为“星期一 6:00 AM --星期六 5:59 AM”。 本例中导入的外汇数据是交易所时间保存的，因此在“Session 1”的配置中“Days”项中星期日至星期五都要勾选，“Times”项中时间设置为“5:00 下午” to “4:59 下午”。如果为期货数据会分为上下午两段时间设置，应该在“Session 1”中设置上午时间，在“Session 2”中配置下午时间。 配置完成后单击“下一步”。然后在下一对话框内单击“完成”。此时历史数据的导入步骤全部完成，我们会在图表分析器中就看到所导入的历史数据，接下来就可以利用TradeStation对数据进行分析操作了。 2. 数据的导出 TradeStation的数据导出非常方便，我们可以通过“Data Window”数据窗口对数据进行导出操作，打开“Data Window”的方式有两种。 第一种方式通过单击菜单栏“View”，选择“Data Window”选项。 第二种方式通过直接单击“Chart Analysis”工具栏中的第三个小图标，指针悬浮上方会有提示“Data Window”文字提示。 打开“Data Window”窗口后，我们可以直接单击菜单栏“保存(save)”按钮，直接保存图表分析器的数据，默认保存为“.txt”格式文件。 这里需要注意的是“Data Window”不但可以显示K线数据，也会显示图表分析器中加载的技术分析数据，如果只想导出K线数据，可将加载的技术分析或者策略暂时关掉，在进行数据导出操作。 另一个需要注意的是通过“Data Window”只能导出当前图表分析器中所加载的数据，如需要导出其他数据，可以利用“Format Symbol”对话框设置图表分析器中的数据类型和显示范围，在进行数据导出操作。