我要开发一个比TB,文华更牛的程序化交易软件

Discussion in 'CTP' started by marry3640, Mar 30, 2013.

  1. 支持有想法的执行者!
     
  2. 股票真没必要程序化的,花钱雇两个女的大专生交易就行。
    要求如下
    第一 学历要低 这样策略泄露的可能性小
    第二 要听话,严格按策略的操作规程执行,不会自作主张,所以要女的,大专或中专生, 而且女的野心也小点。
    第三,价格也便宜, 一个月两三千的薪水,肯定有人干,而且交易员在她们看来是很炫的工作,很热情很高的。
     
  3. 看起来呆里呱唧的女孩,最好刚从乡下来,培训她几个星期,基本就够了。告诉他,红叉叉出来你就买,绿叉叉出来就买,电脑出问题就打电话给我 ,基本就行了。。。。呆呆的女生是天生的最好的下单组件,比什么TB TS之流的下单组件好,也柔性化多了,价格也便宜,2000人民币的人脑和动辄上万美金的软件,用哪个?
     
  4. 看了楼主的回复,打早起来,很提神。
     
  5. 只能表示很无语,你还没有考虑要给她们上社保的问题,还要生孩子休假,有时再请个病假,每个月还来个大姨妈的影响交易。
    然后红叉叉绿叉叉的,这交易信号是怎么出来的,不会是直接用的内置的指标吧,总得写点公式啥的
     
  6. 不少传统基金其实就是这样做的。
    其实中年女性更适合些。
     
  7. 如果仅仅通过红叉叉,绿叉叉就可以放心交易, 这样信号交易现在电脑也可以完全胜任了吧。而且这种软件应该也不贵。 下面雇一个机房管理员就够了:)

    有能赚钱的红叉叉,绿叉叉那才是交易关键。 除非,这些女孩还要需要一些个人判断来完成最终交易
     
  8. 祝你好运,兄弟,我搅得还是利用现有的TB或者金字塔编写成熟的交易模型靠谱,什么最牛的就算了,如果实在不了解就玩玩TS或者MC...实在不行MT4也OK.
     
  9. 支持软件人相互竞争
    对交易者有好处
     
  10. 软件简单使用即可,多个深度报价下但窗口及评估分析框口即可。其他好无用处。
     
  11. 支持楼主,多搞搞股票自动化的,加油!
     
  12. 支持楼主的想法,成果如何,能展示下么?
     
  13. 哈哈,有道理,而且最好要胸大无脑的,可以身兼多职 ;)
     
  14. 要看品种 白银豆粕螺纹钢 一手和股票一手一样的
     
  15. 一年半后的今天,软件做的咋样了?截几个图给看看?
     
  16. 加了模拟测试模块,策略模块,K线模块。
     
  17. 何必要亲手自己造轮子?
     
  18. diy

    diy

    我的轮子现在已经和外汇无缝对接了。
    指标,策略,手动基本上全完成了。呵呵
     
  19. diy

    diy

    小秀一下最常用的布林线

    #include "m3_header.h"

    int InpBandsPeriod=20; // Bands Period
    double InpBandsDeviations=2.0; // Bands Deviations

    double* ExtMovingBuffer;
    double* ExtUpperBuffer;
    double* ExtLowerBuffer;
    double* ExtStdDevBuffer;

    /*functions that must be realized*/
    void setInputs()
    {
    input(InpBandsPeriod);
    input(InpBandsDeviations);
    }

    void setProperties()
    {
    property_indicator_chart_window();

    property_shortname(L"Bands");
    property_copyright(L"2005-2014, MetaQuotes Software Corp.");
    property_link(L"http://www.mql4.com");
    property_description(L"Bollinger Bands");

    property_indicator_buffers(3);
    property_indicator_color(0,RGB(32,178,170));
    property_indicator_width(0,1);
    property_indicator_style(0,0);
    property_indicator_type(0,DRAW_LINE);

    property_indicator_color(1,RGB(32,178,170));
    property_indicator_width(1,1);
    property_indicator_style(1,0);
    property_indicator_type(1,DRAW_LINE);

    property_indicator_color(2,RGB(32,178,170));
    property_indicator_width(2,1);
    property_indicator_style(2,0);
    property_indicator_type(2,DRAW_LINE);

    }

    void setLineBuffers()
    {
    line_buffer(ExtMovingBuffer);
    line_buffer(ExtUpperBuffer);
    line_buffer(ExtLowerBuffer);
    }

    /*-------------------------------------------------------*/
    double SimpleMA(const int position,const int period,const double *price)
    {

    double result=0.0;

    for(int i=0;i<period;i++) result+=price[position+i];
    result/=period;

    return(result);
    }

    double StdDev_Func(int position,const double *price,const double *MAprice,int period)
    {
    double StdDev_dTmp=0.0;
    for(int i=0; i<period; i++)
    StdDev_dTmp+= pow(price[position+i]-MAprice[position],2);

    StdDev_dTmp = sqrt(StdDev_dTmp/period);
    return(StdDev_dTmp);
    }
    /*-------------------------------------------------------*/


    void onInit()
    {
    AddUserIndexBuffer(ExtStdDevBuffer);
    }

    void onCaculate()
    {
    int i, pos, counted_bars = IndicatorCounted();
    if (counted_bars == 0)
    {
    for(i=1;i < InpBandsPeriod;i++)
    {
    ExtMovingBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
    ExtUpperBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
    ExtLowerBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
    }

    counted_bars = InpBandsPeriod - 1;
    }

    pos = Bars - counted_bars - 1;
    while(pos>=0)
    {
    ExtMovingBuffer[pos] = SimpleMA(pos, InpBandsPeriod, Close);
    ExtStdDevBuffer[pos] = StdDev_Func(pos, Close, ExtMovingBuffer,InpBandsPeriod);
    ExtUpperBuffer[pos] = ExtMovingBuffer[pos] + InpBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[pos];
    ExtLowerBuffer[pos] = ExtMovingBuffer[pos] - InpBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[pos];
    pos--;
    }

    }

    void onDeinit()
    {

    }
     
  20. diy

    diy

    还差历史策略回测部分,之前已经写好,以前是基于柱体,后来觉得分钟内无法计算,现在打算用分形插值的方法做。

    断断续续写了大半年。不管结果如何,除了MT4 , 不喜欢用其他老外开发的工具。但因为涉及到关键因素,还是希望自己做。

    造个轮子,仅仅用作自动交易,还是没那么困难的。