请教CTP行情问题

我在本地把OnRtnDepthMarketData一接收到行情就立刻落地记录时间
发现到达时刻并不是均匀的500ms，上下波动似乎有100ms之多。

由于除去了网络延时的问题（假定我的网络比较慢，但是计算时间差的话，每个记录时刻都应该慢上一个恒定值），所以想请教一下，这个现象是CTP固有的呢，还是跟每个客户端相关？

不知道怎么附图。。

 

机器最好放到CTP托管机房再做测试比较科学，从托管机房到前置机中间3~5个网关的负荷一般不会发生大的波动，这样本地到达时间不会相差太大。
本地的话每个记录时刻是慢上一个随机数。我自己机子的波动只在两位数。

 

所以这里“慢上一个随机数”的原因是从交易所到CTP行情前置机再到本地造成的？
问题是有时候也会“快上一个随机数”，这怎么解释呢？

 

win系统线程切换最小间隔是20ms,加上网络延时,所以慢或快上一个随机数是正常的,因你无法保证数据到达时系统能立即切换线程来处理数据

 

很好。
我本以为运行到Join()这一步，把主线程挂起，剩下的行情线程就占着CPU不放了。现在看来这个线程也会在没事干的时候被挂起，数据到了之后再被调度……的确需要时间做线程的切换。

……不清楚行情线程具体的实现。至少可以在Linux上做一个实验，看看是不是到达时间的波动会减小？毕竟Linux相比Windows而言实时得多。