1.真实的证券市场很难存在固定周期,因此就有人研究浮动频率与浮动周期. 2.如果想利用MATLAB平台对k线进行三角函数拟合，并测出周期,为何不直接采用更好一些的分析工具WAVELET或FFT? 3.正如kuhasu兄所言,"处理下可以是可以，但是本质上跟时序区别不大". 4.时序分析也好,任何非线性拟合,神经网络,进化算法也好,包括WAVELET或FFT,都只是对历史数据的分析处理而已;对未来的任何预测,在真实的证券市场很难存在可信性.但是,在自然科学领域,还是存在一定的可预测性.因为它们遵守的规律不同.
看到fract先生精神矍铄，身体康健，作为晚辈我也十分高兴！ 劳烦先生解析如此通透，十分感谢！ -------------------------- 能得fract先生教导是大家的福分，请大家一定珍惜，虽然先生谦逊，但的的确确是我爷爷辈的～
这样说，复杂的算法也不具有预测效果。那量化投资路在何方？ 很多文章说不要预测，其实当入场时，就隐含了对市场的预测。有人说要跟踪趋势，当发现趋势的信号时，不就是预测未来一段时间会有某方向的趋势吗？多年不明白的悖论
这里有一个狭义预测和广义预测的区别，名字虽然近似，本质上却截然不同。 狭义预测指的是“确定性预测”，甚至很多时候是“精确预测”。比如根据XXX理论8月30日必然到达2600点，或者必然见顶见底。而“广义预测”则是一种或然性的判断，给出的结论往往只具有统计上的意义。比如“走势一旦突破20日高点，至少有一半可能会继续再走10日”。 从表达上来看，二者似乎没有明确的界限。但是从做出判断的心理状态来看，二者是截然不同的，甚至相互对立的。追求确定性的狭义预测者，信奉的是决定论的世界观，他们以为未来的走势是一个确定的轨迹，只要发现圣杯/圣师，就可以知道未来将发生什么。相反地，追求或然率的广义预测者，信奉的是另外一种世界观，目前还没有一个合适的哲学名词。这种世界观认为，未来既不是全然确定的，也不是全然随机的，而是在一种整体上的或然率的确定性但却在个别事件上没有确定性。 这个思维方式问题，其实是入门道路上的第一道门槛。所以经常会有格言声称“不要预测”。但是这里所指，其实是要摒弃确定性思维方式的狭义预测，而不是连广义预测都不做——任何操作都是建立在一定的预测观点基础上的，没有预测就没有操作。 难点在于，世界观是长期经历所潜移默化形成的，想要改变相当困难。尤其是绝大多数接受了良好的中学教育的人，实际上学习的都是18、19世纪科学知识，而这个阶段整个科学界都是被决定论思想所统治的。所以很多人的思维无法跳出这个圈圈，直到上了大学接触了量子物理，才会发生一个世界观上的巨大颠覆。
统计上，是人类为了理解世界而做的抽象/模型；几率上，只有天知道。 比如你投一千次硬币正与反是多少，根据人类统计学教导的，你首先得出500次正，500次反的答案。但我告诉你，你去投一下，保准不是，如果你手气好，兴许能投出777次正，333次反，为什么是777，因为777表示老虎机中奖啦。