我自己的做法是更關心風險的部分,假設策略是正期望,風險管理好才有可能到終點,資金管理就只是目標實現的時間長短問題。 我目前有在用的資金管理大概是基於這些內容: Fictitious Equity Week MDD Limited Ratio Margin Ratio Single trade Risk Ratio Correlation Ratio
以前来自台湾的蓝色投机客也讲过关于资金管理的问题,他认为完整的流程应该包括核心策略、资金管理和组合。 我赞同他的想法。策略类似发动机,资金管理和组合类似变速箱和底盘,最核心的是发动机,但变速箱和底盘都不可或缺。 正在思考止盈的问题,请教有什么好的思路?
我很怀疑是否有好的止盈策略,也很怀疑是否存在这样一个状态:介于“多”和“空”之间,既非“多”也非“空”,请教大家~ 如果不存在上述状态,那任何时刻都应该持有仓位才能实现收益最大化,也就是抛物线策略,不知道大家是如何看这个问题的,或者有没有前人研究出的结论可以解答这个问题~ 谢谢!