在回测中,引入资金管理方法,个人觉得本质有点类似”在原有系统中多引入了几个参数“,从回测的角度,多引入参数会让历史统计结果变得更好,但是这里面的拟合成分会增加,所以在未来实盘的表现估计会打一些折扣,我在回测为了更加公平地选出更好的系统,一般都是采用1手不加仓的方式进行回测(不引入资金管理模块),不知道大家是怎么做的~望赐教~ 我想请教大家的是: 资金管理在回测和实盘中到底各起着什么样的作用?
我的想法是:單手才能正確評估(或者說是猜測)這個系統倒底有沒有可能是正期望,其他MDD和收益率等都僅供參考,因為過去的走勢從來就不會和未來一樣。 由於未來充滿不確定性(包括期望值也不靠譜),必須引入風險管理(也算資金管理)來確保我們能夠走到終點(如果這個系統真的是正期望的話),又或者是跌倒了還能爬起來再試一次。
是的,这是难题,我现在也没有很好的解决。但是我通过对交易策略的实践,资金管理策略可以通过类似的方式得到解决,关键是数据来源如何整理的问题,用哪种方式来描述资金曲线才能更好的设计策略,我已经有了些思路。并且我认为资金管理策略的加减仓和时机应该也符合某种统计特征,但是这个需要软件的支持,我在寻找相应的软件,也准备自己着手写点相应的工具软件。如果哪位朋友知道成品软件,烦请告知一下,这里先谢!
关于资金曲线管理,蓝色投机客当年提到过,也提到过一些软件,不知道是否有合适的 tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator 台湾小肥牛同学也有过研究 tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=14 需要红杏才能看得到