lz的意思 如果把止损小于止盈的时候 胜率是很难超过50%的 我觉得盈亏比如果达到2:1 也就是说止盈10点 止损5点的话 如果胜率还在50%以上 是很难的吧 我自己写策略的时候 很难做到 当然偶水平还太菜了
我觉得楼主的逻辑大约是这样的：先假设一些前提条件，确立了一个简单的模型，给该模型中的关键参数设定好值，然后就可以计算出“理论极限胜率”约为60%。接下来的推理是：由于“理论极限”为60%，所以“一般”不超过50% 当然，楼主的“理论”中可以推敲的环节很多（比方说楼上有人提到的“不需要百分百捕捉到所有趋势”），而且有些地方也没定义清楚（比方说统计结果应该基于至少多大的样本数），所以结论嘛，还是有不少见仁见智的空间
请问你说的这种系统是趋势跟踪类的还是均值回归类的？还是两种都有可能？ 请看一下这个帖子： http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=39497 这个帖子里就是平均盈亏比大于2，胜率64%，假设它没有未来函数或逻辑上的错误，这种频繁短线操作的系统可能达到这样的盈亏比和胜率吗？
可以，但是交易系统更重要的是稳定性。同样的两个正期望值的交易系统，如果一个没有这样的盈亏比和胜率，但是稳定，而后者有这样的盈亏比和胜率，但是不稳定，我选择前者。 理论，必须要经过验证，才能够实战。这里有很多人试图将书本的理论真理化，这是读书人的通病。在金融工程这门专业里，其实教授的很多内容都是没有得到验证的。
其实我上面的几个回复只是想说明： ＃1 盈亏比和胜率没有直接联系 ＃2 只看胜率是不全面的 ＃3 高胜率，高盈亏比的情况也是存在的 ＃4 很多人认为能稳定盈利的系统一般胜率在50％以下，那是因为这种系统被发现的概率稍高 对于＃3，我觉得是看运气，不能保证总是遇到。但最差也还是盈亏比＞1。 你那个帖子里面的系统我不做评价，因为很多细节不清楚。 不过，有时候很多人不相信的东西可能是存在的。 很多人认为正确的却可能是错的。 证明某事错误相对容易， 证明某事不存在非常难，因为你没见过不等于不存在。 至于我自己的系统，应该是趋势和区间都有，混合的。
上面讲的第四点我严重支持！ 另外，对于日内交易系统，我可能孤陋寡闻，但确实没见过盈亏比大于2，胜率大于60%，交易频率达到平均一天4-5次（哪怕平均一天一次）。 一般我不做日内交易。散户和机构比，交易频率越高越没有赢的可能性，尤其是当我到投行工作了一段时间后。
在趋势系统内提高胜率需要增加进场的过滤，一个很简单的过滤就可以保证达到50%以上的胜率（趋势系统），赚多少还是需要看这个品种的趋势性。用同样简单的原理，可以证实趋势系统的的胜率在1/3处，不需要长篇大论。具体的过程我也不讲了，这些都是结果。
最近忙于吃喝玩乐，偶然看到这个老话题又被提起，别的不多说了，就说一下盈亏比=2，胜率60%这种系统意味着什么？ 首先如果存在这种稳定的系统，那么这系统的PF值将会在3左右，根据目前所有资料记载，基本 PF>2的系统都是不可持续的，长期来看肯定不稳定，因为PF值有一个收敛区间，只要金融市场遵循尖峰厚尾的波动分布，系统PF值必然会回归。 其次可以换算真实胜率，大约在75%，这需要金融市场的非随机部分占比到达50%，这种金融市场是非常罕见的，要知道通常金融市场的随机波动占比会远超过60%,所以如果存在这种系统，那么这种系统一定非常挑品种，不具备广泛的适应性
同意上面各位的看法。 ＃1 盈亏比>1, 胜率超过50% ＃2 盈亏比>2, 胜率超过60% ＃1的稳定性是高于＃2。 ＃2属于天赐良机，遇到了就多捞点。 另，我上面说的是按月统计的情况， 实际峰值可以更高，但是平均之后就看着"正常"一点了。
完全认同，在交易上最终是要看赢的钱数，而不是看在胜率上的次数。 因为我有一段时间曾尝试日内交易每天都是交易两次有时一次，这样反而把自己搞得挺紧张的，每天大小行情时时有，不可能一点都不漏的，有所为有所不为才对，人又不是机器。
今天特地来刨这个贴子，提供一个胜率的实际极限值。 11月份接近年末了，老实说是无心交易，再加上忙其他事，只做了8笔，全部是获利的。 结果我的excel没法算了，因为 loss = 0， loss% = 0， PF = x ／0，win%=100% 虚构了一笔亏损交易，才算过关。 感慨，这指标那参数其实都是自愚＋愚人。