smartfolio是基于excel的,它站点上theory部分的资料还是不错的。 http://www.smartfolio.com/theory/ 东西吗还是属于经典范畴里的,如果你自己愿意动手的话,不如看看《财务金融建模--用excel工具》(第三版),网上好像有电子版和和现成的excel(有可能前一版的,但应该自己修改下就可以用了)。 smartfolio里的Var和CVar部分好像《财务金融建模--用excel工具》没有,但网上好像也有现成的Var Cvar的Excel的,或者自己按照theory部分的资料动手做个excel应用。
qichxi: 你在搞投资组合、资产配置?! 可以看看这本书,威廉·伯恩斯坦《有效资产管理》,里面也介绍了几个相关软件工具 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=297217#post297217
是啊,投资组合。 我特别喜欢用smartfolio里面的downside波动来取头寸的值的功能。 发现smartfolio更适合股票类的。 我现在是几个期货的资金曲线导入后,总提示要手动设置一些值,并且不能全历史回测。 谢谢您的书,以前看过,现在跟着再温习一遍。