有谁用smartpolio的?交流下

Discussion in 'Risk and Uncertainty' started by qichxi, Apr 20, 2012.

  1. 如题。。。
     
  2. smartpolio? or smartfolio?
     
  3. 哈哈,folio
     
  4. smartfolio是基于excel的,它站点上theory部分的资料还是不错的。
    http://www.smartfolio.com/theory/

    东西吗还是属于经典范畴里的,如果你自己愿意动手的话,不如看看《财务金融建模--用excel工具》(第三版),网上好像有电子版和和现成的excel(有可能前一版的,但应该自己修改下就可以用了)。

    smartfolio里的Var和CVar部分好像《财务金融建模--用excel工具》没有,但网上好像也有现成的Var Cvar的Excel的,或者自己按照theory部分的资料动手做个excel应用。
     
  5. 如果喜欢自己动手的话,有几本不错的matlab和excel金融建模的书的,网上也有大量现成的例程可以参考的。
     
  6. 哇,好厉害啊。

    我主要想用smartfolio来找最大回撤(或者downside的最大回撤)小于10%的头寸组合。

    但是现在导入的数据后进行运算时总提示有错误。只能模拟近两年的。
     
  7. 是啊,投资组合。

    我特别喜欢用smartfolio里面的downside波动来取头寸的值的功能。

    发现smartfolio更适合股票类的。

    我现在是几个期货的资金曲线导入后,总提示要手动设置一些值,并且不能全历史回测。

    谢谢您的书,以前看过,现在跟着再温习一遍。