螺纹指数测试一周突破策略结果如下： 时间段：2011年1月4日--2012年2月13日 交易次数：57次 单笔头寸总计获利：572点 其中：盈利13笔，共计1059点，平均81点 亏损44笔，共计487 点，平均11点 最大连续亏损次数：9次 最大连续亏损点数：103点 盈亏比：7.4 胜率 ：22.81% 增加每笔交易间头寸调整策略看看会对交易结果产生什么影响： 对比三种策略： 1、固定头寸 2、亏损加码（起始头寸为1，亏损后增加为2，依次类推直到盈利交易出现） 3、盈利加码（起始头寸为1，赢利的下一笔头寸增加为2，亏损再降为1） 结果表如下： http://blog.sina.com.cn/s/blog_9a1256b90101187v.html 为了达到可比性将57次交易总头寸都调整为与策略2一致 由上表可见 1、三种交易策略不改变单位盈亏、盈亏比、胜率 2、策略1总盈利2127点，最大亏损点数381点，最大投入头寸4 3、策略2总盈利3067点，最大亏损点数503点，最大投入头寸10 4、策略3总盈利1957点，最大亏损点数349点，最大投入头寸6 显而易见，策略2 所冒的风险最大，获得的收益也是最高的，但是从资金使用效率上来说策略2并不理想。 策略三，由于连续赢利较少出现，结果也不理想。 结论：对于胜率较低的正期望交易系统来说最好的每笔交易间头寸调整策略就是---固定头寸不做调整