Matlab的强大功能我们毋庸置疑，国外很多trader在分析与研发策略的时候都用matlab, 遗憾的是在matlab中不能直接进行编码，从而进行交易。在matlab中进行直接的程序化交易有如下优点（至少）： 1、 强大的延伸性，matlab提供其他领域居多的功能，对于一个强零和游戏的投资市场来说，多一款别人用得少或不会用的有效工具，将无疑使你在整体上具备更大的盈利能力。 2、 超强稳定性，目前国内所用到的程序化平台在运行的过程中，由于网络等其他原因（其实我也不知道是啥导致的）会使得运行中经常crash(我是遇到过），但基于matlab的无监管程序化交易系统到目前为止还没出现过（大约有半年时间） 3、 使用的便利性， 直接在matlab中进行策略的研发，直接就可以转化成matlab中可交易的代码，使用优化等居多工具箱，可视化3D作图工具，大大提高开发周期。 4、 一样matlab也是一款解释性的语言，一般频率的交易策略都可以高效实现， 但对于某些需要超高频交易的， matlab的rtw工具箱可以将成熟的策略烧制到硬件中， 这可不是一般大众化的软件能实现的了。 现将已经试运行半年的第一版本进行公布： BfXtool期货定量交易策略研发 -实盘交易平台介绍 目录 一、 量化交易研发平台 2 1 概述 2 2、主要功能函数 3 3、策略回测绩效报告 4 二、 历史图形显示维护平台 4 1、主界面说明 5 2、功能工具箱菜单 5 3、文本历史行情数据导入 6 4、技术指标编写规范 6 5、加载策略研发中的买卖信号以及绩效结果 7 三、 实盘交易组建维护平台 7 1、实盘策略运作流程 8 2、实盘策略编写规范简介 8 3、相关函数说明 8 四、 实盘交易下单维护组件 9 1、相关函数介绍 9 2、其他辅助函数 10 3、交易函数使用注意事项 10 五、 开发案例 10 1、 股指套利辅助系统 10 2、 单品种全自动交易 11 bfXtool是一款构建与matlab平台的集程序化交易策略研发测试（BackTesting）、行情界面显示、实盘期货交易于一体的工具箱。 该工具箱主要有如下模块： 1、 量化策略研发测试平台（BT） 2、 历史行情显示维护平台（主要配合策略测试复盘研究） 3、 实盘交易策略组件维护平台 4、 实盘交易下单维护组件 Matlab 是一款功能强大的数学建模、分析平台，本软体借助matlab的一切便利功能（如作图（3D），计算、分析，编程语言简洁等），用C/C++编写各个功能模块的底层，实现其与matlab的无缝结合。使其在保持了功能高效实现的基础上，无限的增加了其扩展性。 一、 量化交易研发平台 1 概述 本平台策略回测功能是在充分研究、挖掘TradeStation、wealthLab、以及交易开拓者等国内外知名程序化交易策略测试平台的基础上，依据个人对交易的理解整理、编写的一个单一品种为主的策略、量化研究工具。 1、 策略编码规范 主要通过一个for 循环实现， i代表每次的当前bar是研究样本的第几根K线； 在买入、卖出操作函数中，第一个变量恒定为i; For循环的结尾，end之前都应该加一个策略测试当前周期结束的标识语句btEnd(i); 2、主要功能函数 btTrader（mbar, account) 策略测试中的注册与声明。 posnID = buy(bar, price, lots, msgTag) 买入开仓 posnID = short(bar, price, lots, msgTag) 卖出开仓 posnID = cover(bar, price, lots, msgTag) 买入平仓，及平空单,当由于平掉部分仓位产生的仓位被动分拆，那么分拆得到的新仓位的ID号将返回。 posnID = sell(bar, price, lots, msgTag) 卖出平仓，及平多单 [endRights, margin] = getFundsts();返回第i期的所有者权益 Marketposition();返回所有持仓表中的未平仓头寸的ID号码posn_id, 且为负表示该仓位为空头。当返回空时表示无仓位 getOpenbar(posn_id); 返回开仓的bar号 getOpentime(posn_id); 返回开仓时间 [date, time] getOpendir(posn_id); getOpenprice(posn_id); 返回开仓价格 getOpenlots(posn_id); 返回开仓手数 getOpentag(posn_id); 返回开仓中的 MsgTxt getBarshold(posn_id); getStoprice(posn_id); 返回仓位中先前设定的止损值，0表示未设置止损 getTargetprice(posn_id); setStop(posn_id,stopPrice); 设定止损， setTrailingstop(posn_id,type, triggerPrice, drawBackPct); 设定跟踪止损，triggerPrice 跟踪止损触发价格， drawBackPct为相对最大盈利的回撤幅度 type = 0 固定值回撤 对应回撤值 drawDownValue 1 百分比回撤 setTarget(posn_id,targetPrice); 设定止盈价格. setTimeout(posn_id,maxBarsCanHold); 设定时间止损 以上4种都是跟头寸ID绑定的，一次设定后系统将在后期自动进行侦测与执行； [fundTable, closeTable, errorLogTable] = btResult(); 返回策略测试结果. 3、策略回测绩效报告 由于本平台最好返回所有交易的明细信息，使用者可以根据个人的需要编写相关绩效指标或图形，可见第二部分的绩效指标图形显示。 二、 历史图形显示维护平台 该平台的主要特点是在保持了一般行情软件的基本K线、技术指标等显示功能外，提供了与matlab的主工作空间的“对话”与交流功能，比如通过计算或外来的一组数据，可以通过直接在主工作区域使用xfigline()的函数就能将该数据显示在行情图表上。 1、 主界面说明 2、功能工具箱菜单 1、 生成新的图形空间 2、 打开历史备注文件 3、 保存当前备注文件 4、 加载/管理数据文件 5、 周期变换 6、 图形扩大显示 7、 图形缩小显示 8、 移动图形手柄 9、 显示横纵坐标线 10、 显示分隔线 11、 作图：直线 12、 作图：文本 13、 坐标中图形大小按坐标自动调整大小 14、 各xfig对象间按时间一一对应起来 15、 系统设定 16、 回撤交易（策略研发中）显示交易结果与自动仿真交易 3、文本历史行情数据导入 4、技术指标编写规范 第一行为指标的输入参数，第二行为参数的默认值，第四行为指标的说明 加载技术指标对话框如下： 5、加载策略研发中的买卖信号以及绩效结果 三、 实盘交易组建维护平台 该平台负责载入本地历史行情数，当日实时行情数据接收，存储，数据周期转换，策略维护、调用等功能。 1、实盘策略运作流程 第一步： 实盘账户登录，声明要接收的合约行情数据； 第二步： 加载策略； 第三步： 启动平台运行策略体。 2、实盘策略编写规范简介 保留变量： in_0 用于初始化的声明; 合约名，比如IF1109，为结构体，表面当天最近1800个tick数据点。下图为一实盘策略体： 3、相关函数说明 rxpTrader('real',tinfo,{'IF1101', ...},hisDataFilePath) 注册实盘交易平台 rxpTrader('test',{'IF1101' ...}) 注册模拟、测试交易平台 rxpLoadstg({'stgName1','stgName2',...}) 加载交易策略 rxpLoadtestdata(quotes) 加载测试时的行情数据，quotes 为标准的行情数据格式（注：不同于平台推出的行情数据格式） xinit('data',{'IF1101',...},'isFilled',false,...) 交易平台策略体的第一个语句，用于指定（初始化）该策略需要的合约数据，以及其他用于记录的数据 xset('fieldname',data) / xset('fieldname',i,data) 设置记录数据（标量、向量中指定的下标）； xget('fieldname') 获得记录数据; xbar = xgetbar(instrumentName, N) 取出1分钟为单位的N根 k线数据 rxpRun 运行策略 rxpStop 退出停止策略 rxpExit 关闭策略维护平台 四、 实盘交易下单维护组件 该组件提供一系列函数进行下单操作，如orderRef = rxBuy(rxBuy(‘IF1108’,2658,3); 表明以2658的价格买入3手股指IF1108合约，并返回该报单的本地唯一标识符，通过该标识符可以对该报单的成交等状况进行及时实时的分析。 成交委托记录将自动实时的存入本地日志文件备用。 1、相关函数介绍 rxTrader(tinfo) 注册登陆交易系统 orderRef = rxBuy(instrumentID,price,lots) 一定返回 char eg： '32' orderRef = rxShort(instrumentID,price,lots) orderRef = rxSell(instrumentID,price,lots,isCloseToday) 平仓可能会因为不存在仓位/不足返回 double orderRef = rxCover(instrumentID,price,lots,isCloseToday) lots = 0 表示平掉所有头寸 remainLots = rxCancel(orderRef/'all') 撤单成功返回该报单的未成交手数，撤单失败或已经成功撤过的报单将返回负数， 'all' 时直接返回 -3， 不会等待Throst返回确认是否撤单成功 remainLots = rxGetremainlots(orderRef) 在历史报单（无论是否成交或撤单），查找返回未成交的手数 [isHoldFlag,posns] = rxGetposns() 返回当前的持仓， 结构体，无持仓返回NaN, n = rxGetposnlots(instrumentID,direction[0/1],flag['today'/'yesterday'/'total']) 查询该方向上该品种的持仓手数 [s,allsts] = rxGetorderstatus(orderRef) 返回该报单的当前状态值 p = rxGetexchprice(orderRef) 返回该报单的最新成交价格，未成交返回 0 rxExit 退出实盘交易环境 2、其他辅助函数 rxShoworders(['all']) 无参数显示未成交报单信息，参数为all显示所有报单 rxShowposns() 显示当前持仓情况 rxShowxInstrumentIDs() 显示当前能交易的所有合约的代码等状态 rxPrintordertable() 将报单打印到本地文件， 在 rxExit 退出本系统时会自动打印 rxRefreshposns() 重新向Throst查询持仓并更新持仓表。 系统在每次登陆都会自动更新，基本不需要 orders = rxGetallorders() 返回报单表，通过本地文件写入然后读入，不同rxGetposns, 一般在本地测试中用 3、交易函数使用注意事项 由于本下单函数根据需要可以随时大量多批次的下委托，所以在使用的时候要仔细进行模拟或仿真测试，以免出现编写的逻辑结构问题导致的连续多次委托出现，导致账户在瞬间由空仓变成满仓，为投资者带来巨大风险。 五、 开发案例 1、 股指套利辅助系统 辅助系统登陆 辅助系统主界面 2、 单品种全自动交易
图形没有， 一个大概的大家可以产考以下网址。 http://blog.cnfol.com/BasicFinance/article/51020676.html 准备将该平台进行推广， 现在我们正在写具体的说明文档， 需要该系统的朋友可以留下邮箱和期货开户账号（要支持CTP系统的国内期货经纪商）， 我们将免费给您试用。 【说明】 我们现在进行第三版本的开发，给予您试用的也是第三版的，以上介绍的是第一版本，但基本的实现逻辑一样，建议您如下格式： 开户期货商： **期货 账号： ****** 期货商名称一定要如实，否则不能成功登陆，我们给予的版本中将绑定账户， 强烈建议目前您给仿真或模拟的账号， 待后期说明文档与内容进一步规范后再进行实盘操作（正如前面题到的，我们目前已经有实盘在运作，问题是我们对该平台很熟悉，建议熟悉后再进行实盘运作)
最近正在做一个进一步的升级，各功能将继续完善和增强（升级后的基本规则与方式将保持不变）， 需要试用旧版本的请加qq群 203569639 下载工具箱文件包 欢迎对matlab 有一定编程经验的海友们加入， 先小范围共同探讨学习， 待完善后再作进一步推广！