各位前辈，是这样的。 我本科国内某财经大学金融工程系学生，现在正在申请美帝的金融相关的master（包括了MSF，MFE, RM，MQF之类的），希望以后的理想国内工作是trader。 基于我对国内trader的了解，貌似小公司trader的要求都不高，当然大公司和北美的公司的trader数理要求很高很高这个我知道的。 但是由于在猎头网站几乎查不到大公司trader的要求，所以我很迷茫的是我不知道我选什么样的program和进了program之后应该注重什么方面的能力。具体地，我有如下了解和问题： 1. 什么样的项目更合适一个trader，我在学校时需要训练什么样的能力？ 我知道肯定是要选偏数理的项目，但是我的问题是数理工具是偏数理统计方面？还是偏偏微分、随机这方面？（ps. 我知道我做quant肯定是不够格，我也抢不过数学物理计算机的phd，但是我也不想做个散户那样的trader） 2. trader 的一般行业路径是什么样的，尤其是一开始是什么样的？ 进入trader行业后（当然我说的是稍大的，至少是**证券啊，**基金啊<这道不是我眼高手低，是因为我还是学生至少我该向顶尖努力是吧>）我开始一般都是作什么工作？是收集一下交易数据？跟着开晨会？主要工作是什么？做这些工作需要什么样的能力。 3. 对于国内现在的trader 的数量能力要求有多高？ 我知道做Equity貌似数量能力要求最低，Fixed income 要高，貌似最高的就是一些非线性的衍生品吧，搞到什么程度？ 4. 做trader近什么样的公司更合适职业发展？大投行相应的部门？基金券商？私募hedge fund？ 我觉得进得部门是公司的主营业务部门可能更吃香一点吧（瞎猜）。哪进什么样的公司更好呢？我知道一般hedge fund 的寿命都很短回报可能会很高，但是我希望的是再回报和稳定性这两点上找到一个合适自己的平衡点。 BTW, 说了这么多，其实我知道trader 的本质就是对合理的控制风险赢得回报，就像大德州扑克一样，是能力和人性的把我。但是我现在是学生，我想我现在更关心的是怎么获得能力，怎么更能更好的学到为我实现交易策略的数学和计算机工具。所以，千万别告诉我什么那点钱开个户，做两手要是一年下来还有回报你就是trader了这样的话，也别给我说什么什么样的学历都能做，最主要的是你的性格啊什么的。 我想有句话说的很对，就是模型对于trader 来说只是reference，但是我想问的是我怎么能更好地在学校获得这个reference。又怎么样能规划我这条路。 谢谢各位前辈！上述语言如有冒犯、不对和愚笨之处，多多包含。逼近我才开始细致的了解这个行业情况。 ps 如果不做trader，还有什么部分什么职业是能够和金融市场直接打交道或者直接研究市场的。投行固定收益部？研究部？能否介绍介绍。 再次谢谢各位前辈
楼主的职业规划很摇摆 看了大半天，最后一句“如果不做trader，还有什么部分什么职业是能够和金融市场直接打交道或者直接研究市场的”让人发懵 在楼主眼中，trader=能够和金融市场直接打交道或者直接研究市场的职业？
看到诚心的我就愿意多说两句： 1、各个投行的自营部门正在拆分，等你就业的时候，应该都拆完了，而且新机构都成立完了。 2、投行的好处在于工作稳定、福利好，但是也会被裁员；而独立的自营机构，这方面风险更大。 3、大部分机构交易员都没有自营盈利能力；大部分自营盈利交易员都没有大资金资本配置经验和完善风控体系，你也就知道这两方面人都有什么优势和可能出什么大问题了。 4、交易领域唯一衡量标准就是盈利与否，交易员不同于投资组合经理，实际上无论国内国外，对于所谓的量化能力，并不是必须的，这个你不要看宣传。很多机构的交易员，还是盘感交易，系统辅助（信号，仓位），而拆单策略虽然是自动化了，即所谓的70%订单是系统交易的，可实际上决策还是人为决策的，而且很多做市商的系统交易，其实只不过是做市策略。 5、如果你是为了当交易员而学交易，最终结果往往不好，根本原因在于你缺乏交易哲学，而这个本质的东西，是学不来的。数学、物理的phd，赔钱的很多，国内公募基金就是例子，当然国外实际更多。所以不必介怀。 6、一般情况下你有两条路选，这两条路都是可以成功的，因为不少人走通了已经。 一、你利用学历和关系，进入机构，先从研究员/分析师做起，国内机构一般几十万到一百多万第一年，境外的一般6-15万美金第一年。当然如果你做得好，国内会比较保守，再观察你，境外的就有可能给你业绩提成，一年一百多万美金左右，一般好的情况下，而大部分机构头一年的待遇加奖金15-40万美金，当然环境不好，也有8-12万美金。之后做得好你可以升职投资经理/组合经理，三年到五年，这算比较快的。之后还可以升职，但跟业绩和你的工作年限有关。一般情况下，如果你很优秀，35岁以后，你就会出来单独成立对冲基金，或者一边在职，一边雇人运作，然后慢慢转型。但是如果不顺利，那么你可能一直会在分析师级别混，但是收入稳定，而且对于其他行业，还算不错。 二、你刚毕业，一般情况对冲是不会用你的，因为对冲机构直接跟盈利打交道，不能聘用生手冒风险，宁可花高价钱找好手。所以你可以在非自营的其他部门工作，甚至跟投资完全无关工作，同时进行交易和模型研究，当然最好是资产管理公司、社保基金、商业银行投资银行部门，稳定，也能接触到大资金。自动交易的好处就是你可以不用管，不用占用时间。顺利的话，你可以通过你的副业，赚到很多钱，但是我的建议是，如果你的现金，达不到你3辈子的工资水平，不要辞职。然后你可能进入封闭式运作状态。 这两个方法都有人实现了财务自由，而其他的方法的，我还没见过真正行得通的，如果有，请补充。 7、认为国内交易员数理水平差其实是误区，现在有一大堆的华尔街回来的和土鳖精英在搞国内市场。监管层和券商都有不少忍者神龟。 8、你搞固定收益、衍生品、银行产品，不要把销售辅助和直接交易搞混，很多金融工程讨论的，其实并不是交易，而是怎么把产品包装卖出去，跟销售业务员没区别。美称自己金工而已。复杂度高的产品，不一定是高端产品，也不见得可得利润就好。 9、一开始你最好不要进入对冲基金，银行的日子以后并不好过，得熬，所以你要考虑，你会不会愿意付出时间成本。这样你可以稳定而且还能去实现财务自由。另外论坛里有很多财务自由的，又去工作的，也有成隐形富豪到处买东西的，还有闲着无聊当顾问的。所以你最好明确，交易不是事业，只是财务自由路上的一个手段而已。当你的资本超过一定水平的时候，你就必须为你的“未来”担心和部署。 10、一定要诚信、踏实，别浮躁，加强自身修养。之所以诚信，是因为你任何谎言，最后都会暴露，而我是搞行为学的，很容易看出来一个人说没说瞎话，所以你再怎么掩饰也没用，自然也就没有必要浪费时间。之所以要踏实，很多积累必须一步步来，很多人一上来就要实现多少倍的高收益，或者多复杂的交易模式，或者听别人说高频就搞高频，结果过几年你看，还是基本上原来的状态，不切实际的追求，反而浪费了可能提高的时间。之所以说别浮躁，虽然不是每日三省，但是浮躁心态在这个行业很多，虚荣心盛行，当你心理浮躁，虚荣心又强，那么也就学不进任何东西，发现不了自己的缺陷了，相当危险。而加强自身修养，除了可以考虑问题更清楚，而且可以交到很多好朋友，进行有效交流。 这上面只是我的经验和建议，供参考。
非常非常感谢前辈的建议，针对我点我还有的问题和想说的如下（就不按照顺序了）： 9, （9代表第九点，下同） 其实我真正想做的是个金融学的教授，回到高校讲书。而之所以我不去直接考phd当教授是因为1）就像您说的我想借助这工作今年的时间实现财务自由。2）我想去舍生处地的感受这个行业，去经历金融市场的一些事情。即使不能处在风暴的中心，也想在经历下狂风暴雨。3）就是我觉得实务的经验会叫我更当教授更自信，并且我也想利用工作是积攒的人脉帮助我将来的学生（如果过可能当教授的话）。所以给予上述理由我想工作，并且想做和市场直接相关的。呵呵，理想可能有点不切实际，不怕你们见笑了。 1, 一年的master出来，也赶不上么？ 4,5, 是这样的，我并不是不看重“交易哲学”，反之，我知道这个很重要。但是我之所以这么问，原因是（有可能不对，您尽管指出）1）对于我目前来说（基本上没参与过真刀真枪的交易），我所能直接获得可能跟多的是一个基础能力（就是数量能力）。也就是说，我现在伸出手能够到的就是学好金融理论和数量、计算机了。而对于细致的基础能力怎么获得，获得那些能实现最大的效用我还不太清楚，所以我问了帖子里的那些。2）我自认为不是什么天才，所以我一般做事喜欢先把基础打扎实，先把事情了解清楚。所以我那样问。 呵呵，对于这两点您那么说，我又想请教下你，我对这个“交易哲学”实际上没太理解过。我的理解就是对自己人性的控制。就好比我最近才学着打德州扑克，我打1/2的时候我能很坚定的执行每步怎么处理，但是我打5/10的时候发现，很乱有策略也不能执行。明显感觉hold 不住那种感觉。我想着个可能和1)我本身家底就不够厚 2)经验的不足有关。这个比喻可能不太恰当。 我的问题是什么是“交易哲学”。平时我怎么获得，也许这是种天赋，但是我总认为天赋不佳的时候我们总有办法弥补，这个弥补的东西虽然不会叫我们成为顶尖，但是至少不会将我们成为输家。 6, 我想您建议的路径一、二都对我比较有诱惑力。我不太排斥做研究、分析这种工作，反而我有点喜欢。我的一个老师，是美国西北大学学计算机的博士毕业的，他就在做自动化的高频交易，貌似还是很厉害的。据说很能赚。我倒不是因他有钱佩服他，是因为它能用智慧赚钱佩服他。所以我想想做个能用自己智慧赚钱的人。 有个问题我想问您的是，你说的非自营部分是指哪些部门？列举一下呢？我去了解。 7,8, 我倒没有是觉得国内量化不行，我看着每年那么多的金英回来，美国就业有那么不好，我就知道国内现在人才济济。而我那样问，就是因为我对行业状况的而预测和判断，与招聘市场上的研究不能对等，差距比较大（当然可能是我的调查手段单一造成的）。所以我会比较不安，所以我发帖上来问各位前辈。毕竟，我父母的行业不是金融，我不能从他们那里了解到信息。 对于第八点，我想我们学的更多的是像quant的职业吧，所以我真的太了解交易，而从我收集起来的信息来看我有非常想以后从事这个行业。所以，如果很感谢您的建议，也很希望能跟申的了解一下。 10 谢谢您的第十点建议，我曾经吃过很多关于浮躁，着急的亏，而现在好于以前，也在继续努力。 很感谢您！
谢谢您的批评，但是我知道做trader不是件容易的事，并且即使我入了行，我也不确定我不会被那传说中的高淘汰率淘汰啊。所以我的为自己分散风险啊。鸡蛋都不能装在一个篮子里，我更不能拿剩下的人生去买一个已知风险很大，但收益还不知有多大的资产啊。何况，从事金融行业的实务工作，只是我职业规划的一个重要的阶段而已啊。 不过还是希望，您对我的批评。 有个问题请教下您，交易这个工作不能算是和金融市场直接打交道的话，还有什么能算更直接的呢？比如说？？（呃~~这个问的有点想挑衅的意思，但是我真没那个意思，是真不了解，希望您能给我讲讲，我好做个option，以确定更加合理和坚定的职业规划） 谢谢您了！
哈哈我知道你是哪个学校的咯,很好啊大三的时候就知道为自己做职业规划. 我觉得真正的交易水平的提高还是在实践中,学校学到的东西都用处不是特别大. 所以我的建议还是说,拿一个更利于你找到好工作的学位而不是更利于你学到本事的学位,我觉得本事都是工作中学到的. 我还觉得读数理博士啥的没意思. 浪费那5年时间完全可以做点更有价值的事情. 工作中真的要用复杂模型编来编去,也是很没劲而且未必赚钱的活. 数学好,对数字敏感,聪明,反应快,性格坚强果断等等都很重要, 想对交易有感觉,就真的去交易去 想看交易的书 看<通向财务自由之路> 想去国外找trader的工作,看<options,futures and other derivatives> 想做程序化交易, 稍微学学C++,都不用学太复杂的, 很复杂的模型和很复杂的程序,不应该是trader做的事情. 一家之谈,随便说说,hoho
大学里面教书可以，但是你要具备两种世界观，两种价值观，要处理好，不然容易人格分裂。如果你只有一种，那么你可能会放弃其中一方面：教书/交易。 1年的硕士得不到认可，尤其又是缺乏经验的话，所以这个要慎重。时间方面，的确赶不上。 计算机和数量能力，跟交易盈利能力不一样其实，很多计算机和数量天才一样不具有盈利能力。要不然首席的交易员应该是数学教授/计算机教授。 德州扑克和其他赌博，只是你学习博弈论的实践而已，不能痴迷，而且跟交易和投资完全两码事。 非自营部门，主要是资本财务顾问，IPO，并购咨询，产品设计销售，承销保荐，券商平台服务，以及直接投资部门。 所谓的Quant，其实主要是销售辅助，即产品设计和销售，卖方居多；而交易方面的，相对较少，而且盈利不一定，虽然一直标榜席梦思，而且衍生品居多。还有一方面是风险管理，但是其实Quant所学跟真正的风险管理风马牛不相及，完全不同的东西。
我真的暴露的有这么彻底么？？呵呵 那本书lssssss的那位前辈也给我推荐了，我已经在看了，虽然只看了几页（前几天下的那个版本翻译的好烂！），但是收获却是不小。有几句关于指标的对交易系统设计的影响的说法，叫我顿时意识到了之前学习中一直没考虑过的问题。 学习的时候还是太忙从了！谢谢您的建议哈！很感谢！您不会是我师哥师姐之类的吧？
谢谢前辈，但是现在美国的很多学校的MSF和MFE都知识一年或者一年半的项目啊。我也想找两年的，但是俩年的学校少，同时学校貌似也不是太好~~~。 前辈能说下，做交易的世界观，价值观应该是什么样的呢？我没太明白您那段的意思？你是说教授一般更多的是给予和奉献，不太在乎利润。而交易是更多的在乎利润的实现么？ 我可能不会同时做这两件事，而是前后的去做。我可能更多的会把做教授当做享受这份工作和享受生活~。因为我发现，当我吧自己知道的东西告诉别人是我很快乐。