本文转发自http://www.aboutels.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12789&pid=16300&page=1&extra=#pid16300 MC在优化参数的时候,有穷举法,遗传,还有移动取样算法。 这里主要解释移动取样。 IS=in the sample 样本内 OOS=out of the sample样本外 算法是用IS范围内的数据优化出最好的一组参数,然后运用到OOS范围, 依次往后推。 类似下图 如果勾选定锚,是会固定时间开始,每次都把oos的范围加入到IS中,计算优化 再进入下一轮的OOS计算。
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